1 Вопрос.

Научной дисциплиной, предметом познания которой выступает количественная оценка взаимосвязей различных экономических явлений с применением средств математического и статистического анализа является эконометрия.

Эконометрическая модель - это экономико-математическая модель факторного анализа, параметры которой оцениваются средствами математической статистики.

По аналитической форме различают: линейные, нелинейные, степенные модели, модели Брандона и т.д.

Направление и сложность причинных связей между показателями, характеризующими экономическую систему (соотношение экзогенных и эндогенных переменных) обусловливает деление эконометрических моделей на 3 вида:

1. Регрессионные, в основе которых лежат уравнения регрессии или системы регрессионных уравнений, связывающие величины эндогенных и экзогенных переменных;

В зависимости от количества факторов модели бывают: парные и множественной регрессии.

2. Взаимозависимые системы. Описывают экономическую систему содержащую множества взаимосвязанных эндогенных и экзогенных переменных

3. Рекурсивные системы (строятся путем упрощения взаимозависимых систем, для этого сначала выбирают эндогенную переменную у1, зависящую  только от экзогенных переменных т.е от внешних факторов, затем выбирается внутренний показатель, который зависит  только от внешних факторов и от у1 и т.д.

Таким образом, каждый последующий показатель зависит только от внешних факторов и от внутренних предыдущих.

Для нахождения параметров 1-ого уравнения рекурсивных систем используют Метод Наименьших Квадратов, затем результат подставляют во второе уравнение после чего опят применяют МНК и т.д

Процесс построения и использования эконометрических моделей является многоэтапным и складывается из следующих последовательностей процедур:

Этапы:

1. Определение целей исследования;

2. Построение системы показателей путем логического отбора факторов наиболее влияющих на каждый показатель;

3. Выбор формы связи изучаемых показателей между собой и обобранными факторами, то есть обоснования типа эконометрической модели;

4. Сбор исходных данных и анализ информации;

5. Построение модели, состоящей в определении ее параметров;

6. Проверка качества построенной модели, прежде всего ее адекватности изучаемому экономическому процессу;

7. Использование модели для экономического анализа и прогнозирования.

30.03.13

2 Вопрос.

Адекватность модели, характер изучаемого экономического процесса во многом предопределяется обоснованностью отбора факторов входящих в него.

Процесс отбора факторов должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Факторы должны быть теоретически обоснованны

2. В модель должны быть включены важнейшие факторы оказывающие существенное воздействие на изучаемый результативный признак

3. Количество включаемых в модель факторов не должно превышать 1/3 от длины временного ряда.

4. Отсутствие линейной зависимости факторов, в противном случае это приводить к появлению мультиколлинеарности.

Считается что две переменные коллинеарные т.е линейно зависимые если парный коэффициент корреляции между ними превышает по абсолютной величине 0,8.

Устраняют мультиколлинеарность путем исключения одного из коллинеарного фактора.

5. Не допустимость включения в одну модель совокупного фактора и образующих его частных факторов в целях устранения их завышенного воздействия на зависимую величину.

6. Включения в модель только количественных факторов.

Существует 2 метода отбора факторов в эконометрической модели:

1. Метод исключения. Основан на построения уравнения регрессии включающего всю совокупность переменных с последующим по шаговым исключением факторов из модели до тех пор пока не выполнится условия качества и точности построенной модели

2. Метод включения. Предполагает последовательное включения переменных в модель до тех пор пока она не будет отвечать установленному критерию качества. Последовательность включения определяется с помощью частных коэффициентов корреляции: переменные имеющие относительно исследуемого показателя по абсолютной величине большее значения парного значения парного коэффициента корреляции, первыми включаются в регрессионную уравнение