ЭКОНОМЕТРИКА и математическая экономика / Эконометрика. Учебник продвинутый (2005)

Именной указатель

Акаике Х. (Akaike H.), 239, 377

Байес Т. (Bayes Th.), 23, 601, 708 Бартлетт М. С. (Bartlett M. S.), 260, 366 Беверидж С. (Beveridge S.), 550 Бернулли Д. (Bernoulli D.), 23

Бокс, 457, 474

Боллерслев Т. (Bollerslev T.), 527

Вальд А. (Wald A.), 587 Винер Н. (Wiener N.), 22, 414 Вольд, 463

Гальтон Ф. (Galton F.), 18, 147 Гаусс К. Ф. (Gauss C. F.), 18, 51 Герман К.Ф., 18

Годфрей Л. (Godfrey L.), 577

Голдфельд С. М. (Goldfeld S. M.), 262, 372

Готтелинг Г. (Hotteling H.), 358 Грейнджер К. (Granger C.), 558, 560, 665

Дженкинс, 457

Дивизиа Ф. (Divisia F.), 109 Дики Д. (Dickey D.), 554

Зинес Дж.Л. (Zinnes J.L.), 25

Йохансен С. (Johansen S.), 668

Квандт Р. (Quandt R.), 262, 372

Кейнс Дж. М. (Keynes J. M.), 23 Кетле А. (Quetelet A.), 18

Койк Л. (Koyck L.), 504

Кэмпбел Н.Р. (Campbell, N.R.), 24

Лаплас П. С. (Laplace P. S.), 18 Ласпейрес Э. (Laspeyres E.), 99 Лоренц М. (Lorenz M.), 75 Льюнг, 475

Марков, 432

Моргенштерн О. (Morgenstern O.), 25

Нейман Дж. фон (von Neumann J.), 25 Нельсон Ч. (Nelson Ch.), 536, 550

Пааше Г. (Paasche G.), 99 Парзен Э. (Parzen Е.), 420 Петти В. (Petty W.), 17 Пирс, 474

Пирсон К. (Pearson K.), 18 Пуассон С. Д. (Poisson S. D.), 23 Пфанцагль И. (Pfanzagle J.), 24

Рамсей Дж. (Ramsey J.), 578 Рамсей Ф. (Ramsey F.), 23

Синклер Дж. (Sinclair J.), 17 Спирмен Ч. (Spearman Ch.), 370 Стивенc С.С (Stevens S.S.), 24 Сток Дж. (Stock J.), 563

733

734	Именной указатель

Суппес П. (Suppes, P.), 25

Тарский А. (Tarski A.), 25 Тьюки Дж. У. (Tukey J. W.), 420

Уинтерс П. Р. (Winters, P. R.), 402 Уокер, 438

Уотсон М. У. (Watson M. W.), 563

Фишер И. (Fisher I.), 99 Фуллер У. А. (Fuller W. A.), 554

Ханин Г.И., 31 Хинчин А. Я., 414

Чоу Г. (Chow G.), 578

Шварц Г. (Schwarz G.), 239, 377

Энгл Р. (Engle R.), 524, 560

Юл, 435, 438

Предметный указатель

ADF, 556, 557

ADL, 507

ARCH, 524

ARFIMA, 539

ARIMA, 465

ARMA, 457, 644

BLUE, 185, 229

ECM, 512

EGARCH, 536

FIGARCH, 539

GARCH, 527, 537

Q-статистика, 367, 475

RESET, 578

SVAR, 655

VAR, 654

VARMA, 654

VECM, 666

ОМНК, 257, 317

автоковариационная матрица, 351, 354, 383

автоковариационная функция, 351, 458

автоковариация, 351, 353, 355, 419 автокорреляционная матрица, 351, 471 автокорреляционная функция, 351, 355,

365, 366, 427, 438, 439, 453, 469, 529

автокорреляция, 265, 351, 353, 355, 363, 366, 367, 577

авторегрессионная модель с распределенным лагом, 506

авторегрессионная условная гетероскедастичность, 526

авторегрессия, 431, 449, 507, 644 амплитуда, 407 анализ данных, 22

аномальное наблюдение, 350, 360, 361 апостериорные вероятности, 602 априорные вероятности, 601 асимметрия, 51, 76, 80, 704

байесовская регрессия, 603 байесовский информационный критерий,

239, 377, 557 белый шум, 353, 356, 365, 367, 385, 416,

427 биномиальная зависимая переменная,

295, 627

векторная авторегрессия, 654 векторная модель исправления ошибок,

666

735

736

веса лага, 376 взвешенная регрессия, 257, 264, 300

взрывной процесс, 434, 547 вложенный логит, 633 внутригрупповая дисперсия, 161 волатильность, 523 временной ряд, 347, 349 выборка, 52 выборочный спектр, 413 выброс, 350, 360, 361

гармонический тренд, 357, 387 гауссовские процессы, 349 гауссовский белый шум, 353, 427 гауссовский процесс, 479 генеральная совокупность, 24, 52 геометрический лаг, 504 гетероскедастичность, 259, 553 гистограмма, 50 главные компоненты, 208 главные факторы, 208 главные эффекты, 163

гомоскедастичность, 259, 363 группировка, 38, 160

двухшаговый метод наименьших квадратов, 275, 328

детерминированный процесс, 349 дефлятор, 99 дециль, 70

дисперсионное отношение, 262, 372 дисперсионное тождество, 165, 204 дисперсионный анализ, 160, 611 дисперсионный анализ без повторений,

160, 612 дисперсионный анализ с повторениями,

160, 618 дисперсия, 71, 353, 584, 704, 707

дисперсия ошибки прогноза, 240, 362, 479, 532, 664

доверительная область, 81, 713 доверительный интервал, 81, 188, 191,

231, 247, 364, 479 долгосрочная память, 538 долгосрочная эластичность, 501

долгосрочное стационарное состояние, 512

Предметный указатель

долгосрочный мультипликатор, 501, 509, 513, 662

доходность, 63 дробно-интегрированный процесс, 539

единичный корень, 463, 548, 553

идемпотентная матрица, 693, 698 идентификация, 234, 276, 319, 630, 632,

634, 635, 657 изучаемая величина, 182

изучаемая переменная, 37, 142, 201, 222 индекс, 89, 91, 106

Дивизиа, 109, 110, 116, 118 Ласпейреса, 99 Пааше, 99 Торнквиста, 119 Фишера, 99 объема, 93

переменного состава, 93 постоянного состава, 93 стоимости, 93 цены, 93

инструментальные переменные, 203, 273, 468

интегрированный процесс, 463, 550, 666 интервальная шкала, 26 интервальный прогноз, 247, 362, 364,

479 интерполирование, 244 информационная матрица, 583

информационный критерий Акаике, 239, 377, 557

информационный критерий Шварца, 239, 377, 557

календарный эффект, 350 канонические корреляции, 672

качественная зависимая переменная, 625 качественный признак, 38, 290 качественный фактор, 290 квантиль, 70, 73, 703 квантильный размах, 72 квартиль, 70 кластерный анализ, 44

ковариационная матрица оценок, 227, 257, 583, 585

Предметный указатель

ковариация, 141, 705, 707 коинтеграция, 558, 666 коинтегрирующий вектор, 559, 666 конечно-разностное уравнение, 714 коррелограмма, 355, 369 корреляционное окно, 419 косвенный метод наименьших квадратов,

325 коэффициент автокорреляции, 266, 475 коэффициент вариации, 73

коэффициент детерминации, 151, 158, 204, 223, 236

скорректированный, 238, 239 коэффициент корреляции, 142, 151, 158,

705, 707 коэффициент множественной корреля-

ции, 158 коэффициент ранговой корреляции

Спирмена, 370 коэффициент регрессии, 199 кривая Лоренца, 75, 76 критерий, см. тест

Бартлетта, 260 Бокса—Пирса, 367 Вальда, 587 Глейзера, 263 Годфрея, 263

Голдфельда—Квандта, 262, 372 Дарбина—Уотсона, 266 Дики—Фуллера, 554 Дики—Фуллера дополненный, 556,

674 Льюнга—Бокса, 368 Маллоуза, 239 Пирсона, 139 Спирмена, 369 Стьюдента, 575 Фишера, 144, 574

множителей Лагранжа, 587 отношения правдоподобия, 587 случайности, 365 сравнения средних, 371

критическая область, 81 кросс-ковариация, 353, 355 кросс-корреляция, 353, 355 кумулята, 50

737

кумулятивная частота, 50 куртозис, 82, 526, 704

лаг, 373 лаговый многочлен, 374

лаговый оператор, 373, 714 линейная регрессия, 146, 199

линейно детерминированный процесс, 384, 427

линейные оценки, 185, 227 линейный прогноз, 381, 387 линейный тренд, 357, 364, 488 линейный фильтр, 350, 376, 386, 387 логистическая кривая, 358 логистическая функция, 357, 358

логистическое распределение, 297, 298, 627

логит, 296, 298, 627 ложная корреляция, 137 ложная регрессия, 552

маргинальное распределение, 131, 712 маргинальные значения, 302 марковский процесс, 432, 445, 644 математическое моделирование, 24 математическое ожидание, 66, 73, 704,

706 матрица, 691 матрица Гессе, 583 медиана, 66, 703

межгрупповая дисперсия, 161 межотраслевой баланс, 20 метод Готтелинга, 359 метод Йохансена, 668

метод Кочрена—Оркатта, 269, 472 метод Родса, 359 метод Энгла—Грейнджера, 560, 669

метод инструментальных переменных, 274

метод максимального правдоподобия, 187, 582

метод моментов, 450, 468, 469 метод наименьшего дисперсионного от-

ношения, 330, 672 метод наименьших квадратов, 146, 183,

202, 206, 223, 381, 569

738

многомерное нормальное распределение, 230, 382, 711, 712

множественная регрессия, 154, 222 мода, 66, 703 модель Бокса—Дженкинса, 457, 463,

465, 466 модель Койка, 504 модель Уинтерса, 402

модель адаптивных ожиданий, 510 модель дискретного выбора, 625 модель исправления ошибок, 512, 666

модель линейного фильтра, 426, 428, 430–433, 447, 452, 453, 462, 476

модель общего тренда с нерегулярностью, 488

модель частичного приспособления, 509 момент, 70 мощность критерия, 713

мультииндекс, 41, 611 мультиколлинеарность, 235, 381, 502 мультиномиальный логит, 631 мультиномиальный пробит, 635 мультипликативность индекса, 91, 110

наблюдение, 37, 48 накопленные частоты, 50 начальный момент, 71, 224

невзаимозависимая система уравнений, 314

независимость от посторонних альтернатив, 633

несмещенность, 184, 227, 570 несмещенность прогноза, 244, 362, 380,

478, 663 неэкспериментальные данные, 19 номинальная шкала, 25 нормальное распределение, 51, 181, 186,

584, 709 нормальные уравнения, 203, 380 нулевая гипотеза, 81, 712

обобщенный метод моментов, 276 обратимость индекса, 90

обратимость процесса MA, 455, 456, 469 обратная регрессия, 152

Предметный указатель

общий тренд, 562, 674 объективная вероятность, 191

объясненная дисперсия, 144, 203, 223, 619

ограниченная зависимая переменная, 625

одновременные уравнения, 318, 655, 656 окно Парзена, 420 окно Тьюки—Хэннинга, 420, 421

ортогональная матрица, 693 ортогональная регрессия, 153, 205, 272 остатки, 147, 182, 186, 201, 209 остаточная дисперсия, 144, 151, 200,

201, 223, 228, 239, 619 относительная частота, 49, 129 оценка Ньюи—Уэста, 269 оценка Уайта, 264

оценки k -класса, 331

ошибка, 29, 31, 146, 182, 183, 270 ошибка второго рода, 713 ошибка первого рода, 713

ошибка прогноза, 244, 362, 379, 383, 387, 477, 532, 663

ошибки измерения, 183, 192, 270

параметр, 199 пассивное наблюдение, 19 первые разности, 375 период, 406 периодограмма, 412, 417

плотность распределения, 50 полигон, 50 полиномиальный лаг, 502

полиномиальный тренд, 168, 357, 360, 361, 391

положительно определенная матрица, 693, 697

положительно полуопределенная матрица, 693

правило повторного взятия ожидания, 378, 709

предыстория, 475, 531 преобразование Койка, 505, 507, 528 преобразование Фурье, 406

преобразование в пространстве наблюдений, 210, 258, 471

Предметный указатель

преобразование в пространстве переменных, 211

приближение Бартлетта, 366, 368 приведенная форма, 318, 657 признак, 21 причинность по Грейнджеру, 665 пробит, 296, 298, 627

проверка гипотез, 81, 233, 712 прогноз, 361, 362

прогнозирование, 240, 244, 361, 378, 380, 385, 476, 480, 531, 662

прогнозный интервал, 247, 362 произведение Кронекера, 694, 700 простая регрессия, 154, 201, 272 процентиль, 70 процесс Юла, 435, 439, 447 прямая регрессия, 152

прямое произведение матриц, 693

равномерное распределение, 52 разложение Бевериджа—Нельсона,

550, 551, 562 разложение Вольда, 386, 427, 447, 456,

463, 476, 550, 551, 674 разложение временного ряда, 349 разложение дисперсии, 151, 161, 167,

204, 664 разностный оператор, 375 ранг, 692, 694 ранг коинтеграции, 666 ранговая шкала, 26

распределение χ2 , 140, 181, 189, 231, 710

распределение Бернулли, 296, 298 распределение Стьюдента, 181, 364, 710 распределение Фишера, 144, 181, 233,

372, 572, 711 распределение частот, 43

распределение экстремального значения, 627, 631

распределенный лаг, 375, 500 расчетные значения, 149, 203 регрессия, 145, 147, 199, 222 регрессор, 222 рекурсивная система, 332, 656 ряд Фурье, 409

739

ряд наблюдений, 48

сверхидентифицированность, 319 сверхидентифицируемость, 276 сглаживание временного ряда, 169, 391 сглаживание выборочного спектра, 417 сезонность, 291, 349, 356, 359, 399 симметричное распределение, 51 симметричность индекса, 97 система регрессионных уравнений, 314

скользящее среднее, 169, 376, 391, 394, 452, 647

скошенность, 51, 76 слабая стационарность, 352 след, 692 случайная флуктуация, 350

случайное блуждание, 434, 465, 485, 547 случайное блуждание с дрейфом, 486 случайное блуждание с шумом, 487 случайные ошибки, 29 случайный процесс, 348

смешанный процесс авторегрессии — скользящего среднего, 457

собственное число, 699 совместное распределение, 130 сортировка, 39 состоятельность, 185, 228, 583 спектр, 413, 445, 453, 461 спектральная плотность, 416 спектральное окно, 418 спектрограмма, 413 сплайн, 168 среднее, 353

арифметическое, 53 гармоническое, 57 геометрическое, 57 квадратичное, 57 степенное, 57 хронологическое, 54, 56

среднее линейное отклонение, 72 среднеквадратическое отклонение, 72,

704 средний квадрат ошибки прогноза, 362,

379, 380, 383, 385, 387, 477 средняя величина, 53 статистика, 17–19

740

Бокса—Пирса, 367, 474 Дарбина—Уотсона, 578 Дики—Фуллера, 555 Льюнга—Бокса, 368, 475 Стьюдента, 191, 231 Фишера, 152, 158, 162, 166, 171,

575, 592 Энгла—Грейнджера, 560

максимального собственного значения, 674

отношения правдоподобия, 673 следа, 673

статистическая совокупность, 36 статистический показатель, 21 статистическое наблюдение, 21 стационарность, 351, 432, 445, 546, 547,

658 слабая, 351, 385, 525, 546 строгая, 436

стационарность относительно тренда, 549

стационарный процесс, 349 степени свободы, 140 стохастическая волатильность, 537 стохастический тренд, 350, 485, 547 строгая стационарность, 351 структура лага, 376

структурная векторная авторегрессия, 655

структурная форма, 318 структурный сдвиг, 350, 361, 371 субъективная вероятность, 23, 601

сумма квадратов остатков, 148, 183, 186, 571

таблица сопряженности, 132 темп прироста, 34, 35, 55, 123 темп роста, 34, 35, 61 тенденция, 349, 370, 371 теорема Байеса, 135, 601, 708 теорема Винера—Хинчина, 414 теорема Вольда, 386, 427 теорема Гаусса—Маркова, 229 теорема Парсеваля, 411 тест, см. критерий

Вальда, 589

Предметный указатель

Годфрея, 577 Рамсея, 578 Чоу, 578

множителей Лагранжа, 591 отношения правдоподобия, 590

тестирование, 81 точечный прогноз, 244, 362

точная ММП-оценка, 646, 649, 650 точная МНК-оценка, 646, 648 транзитивность индекса, 90 тренд, 167, 349, 350, 356, 357, 360, 361,

364, 369, 547, 554 трехшаговый метод наименьших квадра-

тов, 332

унимодальное распределение, 52 упорядоченная зависимая переменная,

630 упорядоченный логит, 631 упорядоченный пробит, 631

уравнения Юла—Уокера, 438, 450, 458 уровень доверия, 713 уровень значимости, 141, 232, 713

условная МНК-оценка, 645, 648 условная дисперсия, 143, 377, 526, 708 условное математическое ожидание, 143,

377, 380, 708 условное распределение, 134, 377, 382,

708, 712 условный логит, 632

фаза, 407 фактор, 37, 142, 182, 201, 222, 234

фиктивные переменные, 289, 359, 611 функциональная форма, 578 функция Кобба—Дугласа, 20, 57 функция правдоподобия, 187, 582 функция распределения, 50, 703

функция реакции на импульсы, 462, 501, 661

характеристический многочлен, 431, 435, 436, 443, 456, 698 характеристическое уравнение, 431, 435,

436, 440, 443, 448, 455, 456, 459, 463, 660, 714

Предметный указатель

741

центральный момент, 71, 76, 223, 704 цепное свойство индекса, 90 цикл, 167, 349

частная автокорреляционная функция, 451, 453

частота, 406

шаговая регрессия, 241 ширина окна, 422 шкала отношений, 26 шкалирование, 26 шум, 350

экономическая величина, 20, 21, 28, 32 экономические измерения, 27 эксперимент, 19 экспоненциальная средняя, 399

экспоненциальное сглаживание, 171, 398, 401

экспоненциальный тренд, 168, 357 экстраполирование, 244, 361 эксцесс, 82, 526, 704 эластичность, 33

эффективность, 184, 188, 230, 469, 583, 644

эффекты 1-го порядка, 163 эффекты 2-го порядка, 164

эффекты взаимодействия, 164, 295, 612