Добавил:
korayakov
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Epd_final.doc
X
- •II. Введение
- •III. Основные составляющие срочного рынка а. Участники срочной торговли
- •В. Форвардный и фьючерсный рынок
- •1. Общая характеристика форвардной торговли
- •2. Общая характеристика фьючерсной торговли
- •IV. Стратегия и тактика биржевой игры
- •4. Теорема о паритете процентных ставок
- •5. Теорема о паритете покупательной способности
- •6. Теории временной структуры процентных ставок
- •В. Стратегии фьючерсной торговли
- •1. Спреды
- •2. Торговля базисом.
- •3. Спред бабочки
- •4. Сделка с открытой позицией
- •С. Стратегия сделок
- •1. Специализация
- •2. Квалифицированный контроль за прибылями и убытками
- •3. Использование рискового капитала
- •4. Измерение прибыли на капитал
- •D. Хеджирование
- •1. Хеджирование продажей контракта
- •2. Хеджирование покупкой контракта
- •3. Базисный риск
- •4. Волотильность рынка
- •5. Цена фьючерсного контракта
- •6. Коэффициент хеджирования
- •7. Хеджирование фьючерсным контрактом на индекс акций
- •8. Хеджирование фьючерсным контрактом на облигацию а) Хеджирование самой дешевой облигации
- •Б) Хеджирование с использованием показателя протяженности
- •В) Хеджирование портфеля облигаций
- •Е. Время сделок
- •1. Скалперы
- •2. Торговцы одного дня
- •3. Долговременные торговцы
- •F. Прогноз курса, финансового фьючерса и определяющие его факторы
- •Факторы общего воздействия
- •2. Факторы частного воздействия
- •VI. ПриложениеNil. Описание фьючерсного контракта на курс гко, торгуемого на Московской Центральной Фондовой бирже (мцфб).
- •VII. Приложение №2. Описание фьючерсного контракта на курс гко, торгуемого на Московской Межбанковской Валютной бирже (ммвб).
- •Литература.
Литература.
А.Н. Буренин. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки Москва 1995.
М.В. Кузнецов. Финансовые фьючерсы. Москва. 1993.
О.Г. Овчинников. Игры на рынке валютных фьючерсов: основные факторы курса фьючерсов, оптимизация принятых решений. Москва. 1995.
А.А. Первозванский, Т.Н. Первозванская. Финансовый рынок: расчет и риск. Москва. 1994.
Г.Г. Салыч. Опционные, фьючерсные и форвардные контракты: сверхприбыльные инвестиции в период инфляции. Москва. 1994.
А.С. Чесноков. Инвестиционная стратегия, опционы и
фьючерсы.
Рынок ценных бумаг №4,5. Фьючерс на ГКО: стратегии и
спецификация.
Соседние файлы в предмете Экономика предприятия