1)позиция;
2)интервенция;
3)операция.
17.При продаже Банком России государственных ценных бумаг кредитным организациям денежная масса в обращении:
1.уменьшается;
2.увеличивается;
3.остается неизменной.
18.В настоящее время в России существуют другие виды платежных систем, альтернативные платежной системе Центробанка (да/нет).
20.Официальное соотношение между рублем и золотом или другими драгоценными металлами
1.устанавливается Банком России;
2.устанавливается Федеральным Казначейством;
3.устанавливается Министерством финансов России;
4.не устанавливается.
21.Статистический отчет обо всех международных сделках резидентов той или иной страны с нерезидентами за определенный период времени называется …
22.Какой из следующих активов является наиболее ликвидным: а) средства на корреспондентском счете в Центробанке; б) депозитные сертификаты; в) краткосрочные кредиты.
23.Из скольких звеньев состоит современная банковская система России:
а) из одного; б) из двух; в) из трех; г) из четырех.
ЗАДАНИЯ
Задание 1.
Заполните таблицу.
Становление и развитие банковской системы РФ
Временной |
Краткая характеристика |
Роль и функции |
период |
экономической и банковской |
Центрального банка РФ |
|
системы |
|
|
|
|
111
Задание 2.
В соответствии с ФЗ «О Центральном банке РФ» распределите полномочия органов Банка России.
Полномочия |
НБС Совет |
Предсе- |
|
дирек- |
датель |
|
торов |
Банка |
|
|
России |
1.Действует от имени ЦБ РФ
2.Утверждение порядка работы Совета Директоров
3.Утверждение структуры ЦБ РФ
4.Утверждение перечня должностей служащих ЦБ РФ
5.Рассмотрение годового отчета ЦБ РФ
6.Разработка во взаимодействии с правительством проекта основных направлений единой государственной ДКП
7.Несет всю полноту ответственности за деятельность БР
8.Рассмотрение проекта основных направлений единой государственной ДКП
9.Рассмотрение вопросов совершенствования банковской системы России
10.Решение вопросов, связанных с участием ЦБ РФ в капиталах кредитных организаций
11.Установление правил проведения банковских операций, учета и отчетности для банковской системы РФ
12.Утверждение правил бухгалтерского учета и отчетности для ЦБ РФ
13.Утверждение годовой финансовой отчетности ЦБ РФ
14.Определение аудиторской организации – аудитора годовой финансовой отчетности ЦБ РФ
15.Подготовка анализа состояния экономики РФ
16.Принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации организаций ЦБ РФ
17.Принятие решений об осуществлении выплат ЦБ РФ по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов
18.Председательствование на заседаниях Совета директоров
112
Задание 3.
Оцените независимость Центрального банка РФ и сопоставьте ее со странами с переходной экономикой.
Оценка независимости Центрального банка на основе индекса Цукермана
Описание переменной |
Оце- |
Че- |
Венг- |
Поль- |
Слова- |
Слове- |
Рос- |
|
нка |
хия |
рия |
ша |
кия |
ния |
сия |
||
|
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1.Кадровая автономия
1.1Сроки и полномочия руководства Центробанка
От 8 лет |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
От 6 до 8 лет |
0,75 |
|
|
|
|
|
|
5 лет |
0,50 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
|
4 года |
0,25 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||
До 4 лет или назначение на произв. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
срок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 Институт, назначающий управляющего Центробанком |
|
|
|
|
|||
Правление ЦБ |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
Совместно с советом ЦБ, |
0,75 |
|
|
|
|
|
|
Правительство и парламент |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5 |
0,25 |
0,5 |
0,25 |
0,5 |
|
|
Парламент |
0,50 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||
Правительство |
0,25 |
|
|
|
|
|
|
Член кабинета министров |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
1.3 Снятие управляющего ЦБ с должности |
|
|
|
|
|
|
|
Нет возможности |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
Только по причинам не связанным |
0,83 |
|
|
|
|
|
|
с экономической политикой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По усмотрению совета ЦБ |
0,67 |
|
|
|
|
|
|
согласно законодательным нормам |
|
|
|
|
|
|
|
По усмотрению парламента |
0,50 |
|
|
|
|
|
|
согласно законодательным нормам |
0,83 |
0,83 |
0,83 |
0,83 |
1,00 |
|
|
По усмотрению парламента безо |
0,33 |
|
|
|
|
|
|
всяких ограничений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По усмотрению правительства |
0,17 |
|
|
|
|
|
|
согласно законодательным нормам |
|
|
|
|
|
|
|
По усмотрению правительства безо |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
всяких ограничений |
|
|
|
|
|
|
|
1.4 Возможности исполнения управляющим ЦБ других функций в правительстве
Отсутствует |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
С разрешения правительства |
0,50 |
1,00 |
0,50 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
|
Не оговариваются |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2.Разработка ДКП
2.1Институт, занятый разработкой ДКП
ЦБ |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
ЦБ после консультации с |
0,67 |
|
|
|
|
|
|
правительством |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
|
||||||
Правительство |
0,33 |
|
|
|
|
|
|
Неопределенно |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2.2 Институт, за которым стоит последнее слово в разрешении конфликта интересов
ЦБ |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
113
Описание переменной |
Оце- |
Че- |
Венг- |
|
Поль- |
Слова- |
Слове- |
Рос- |
нка |
хия |
рия |
|
ша |
кия |
ния |
сия |
|
|
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
Правительство |
0,80 |
|
|
|
|
|
|
|
Совместно совет ЦБ, Прав-во и |
0,60 |
|
|
|
|
|
|
|
парламент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Парламент |
0,40 |
|
|
|
|
|
|
|
Неопределенно |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 Участие ЦБ в разработке налогово-бюджетной политики |
|
|
|
|||||
Активное |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
1,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Неопределенно |
0,00 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
3. Приоритет целей ДКП |
|
|
|
|
||||
Ценовая стабильность является |
|
|
|
|
|
|
|
|
конечной целью и за ЦБ стоит |
|
|
|
|
|
|
|
|
последнее слово в разрешении |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
конфликта интересов с |
|
|
|
|
|
|
|
|
правительством |
|
|
|
|
|
|
|
|
Только ценовая стабильность |
0,80 |
|
|
|
|
|
|
|
Ценовая стабильность и |
|
|
|
|
|
|
|
|
дополняющие ее цели, такие, как |
0,60 |
|
|
|
|
|
|
|
стабильность банк. системы |
|
0,6 |
0,6 |
|
0,8 |
0,6 |
0,6 |
|
Ценовая стабильность потен- |
|
|
|
|
|
|
|
|
циально конфликтует с другими |
0,40 |
|
|
|
|
|
|
|
целями, такими, как полная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
занятость |
|
|
|
|
|
|
|
|
В законодательстве конечная цель |
0,20 |
|
|
|
|
|
|
|
не заявлена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ценовая стабильность отсутствует |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
среди целей ЦБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.Ограничения на финансирование государственного бюджета
4.1Ограничение выдачи кредитов правительству
Выдача прямых кредитов |
1,00 |
|
|
|
|
0,67 |
|
запрещена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выдача прямых кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
разрешена, но с жесткими |
0,67 |
|
|
|
|
|
|
ограничениями |
|
н\д |
0,67 |
1,00 |
н\д |
|
|
Выдача прямых кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
разрешена с мягкими |
0,33 |
|
|
|
|
|
|
ограничениями |
|
|
|
|
|
|
|
Ограничения отсутствуют |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
4.2 Покупка ценных бумаг правительства |
|
|
|
|
|
|
|
Запрещена |
1,00 |
|
|
1,00 |
0,67 |
н\д |
|
Разрешена, но с жесткими |
0,67 |
|
|
|
|
|
|
ограничениями |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,67 |
1,00 |
|
|
|
|
|
Разрешена с мягкими |
0,33 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
ограничениями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ограничения отсутствуют |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
4.3 Условия финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
Устанавливаются ЦБ |
1,00 |
1,00 |
0,67 |
н\д |
1,00 |
0,67 |
|
Устанавливаются банковским |
0,67 |
|
|
|
|
|
|
законодательством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114
Описание переменной |
Оце- |
|
Че- |
Венг- |
Поль- |
Слова- |
Слове- |
Рос- |
нка |
|
хия |
рия |
ша |
кия |
ния |
сия |
|
|
|
|||||||
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Устанавливаются по соглашению с |
0,33 |
|
|
|
|
|
|
|
правительством |
|
|
|
|
|
|
|
|
Устанавливаются по решению |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
правительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4 Потенциальные получатели кредитов ЦБ |
|
|
|
|
|
|
||
Центральное правительство |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Все уровни исполнительной власти |
0,67 |
|
|
|
|
|
|
|
Исполнит. власть и гос. |
0,33 |
|
0,67 |
1,00 |
н\д |
0,67 |
0,67 |
|
предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственный и частный сектор |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.5 Количественные ограничения по объему кредитов |
|
|
|
|
||||
Законодательно определены суммы |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
в абсолютном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля от капитала ЦБ |
0,67 |
|
0,33 |
0,33 |
н\д |
0,33 |
0,33 |
|
Доля от доходов бюджета |
0,33 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля от расходов бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.6 Ограничения по срокам кредита |
|
|
|
|
|
|
|
|
До 6 месяцев |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
До 1 года |
0,67 |
|
1,00 |
1,00 |
н\д |
1,00 |
0,67 |
|
Более 1 года |
0,33 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Законодательно не оговорены |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.7 Ограничения по процентным ставкам |
|
|
|
|
|
|
||
Ставка рефинансирования ЦБ |
1,00 |
|
|
|
|
0,33 |
0,33 |
|
Рыночные процентные ставки |
0,67 |
|
0,33 |
0,67 |
н\д |
|
|
|
Законодательно не оговорены |
0,33 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
Нулевая процентная ставка |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4.8 Операции с ценными бумагами правительства на первичном рынке |
|
|
||||||
Запрещены |
1,00 |
|
0,00 |
1,00 |
н\д |
0,00 |
0,00 |
|
Разрешены |
0,00 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Индекс Цукермана |
|
|
0,652 |
0,744 |
0,893 |
0,636 |
0,577 |
|
Место страны (в порядке убывания |
|
|
|
|
|
|
|
|
степени независимости) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задание 4.
Заполните таблицу, объясните.
Цели, направления и инструменты денежно-кредитной политики (ДКП)
Цель ДКП |
Цель ДКП |
Направление |
Основные инструменты ДКП |
||
(конечная) |
(проме- |
ДКП |
ставка |
норма |
операции |
|
жуточная) |
|
рефинан- |
обязательных |
на откры- |
|
|
|
сирования |
резервов |
том рынке |
|
|
Денежно |
|
|
|
|
|
кредитная … |
|
|
|
|
|
(политика |
|
|
|
|
|
дорогих денег) |
|
|
|
|
|
Денежно |
|
|
|
|
|
кредитная … |
|
|
|
|
|
(политика |
|
|
|
|
|
дешевых денег) |
|
|
|
115
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ТЕЗИСОВ / ВЫСТУПЛЕНИЙ)
1.Особенности функционирования Федеральной резервной системы.
2.Методы и инструменты денежно-кредитной политики и особенности их применения при ограничительной и экспансионной денежно-кредитной политике.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ)
1.Банковское дело: учеб. для вузов / под ред. Г.Г. Коробова. – Изд. с изм. – М.: Экономистъ, 2006. – 766 с.
2.Банковское дело: учеб. для вузов / под ред. О.И. Лаврушина. – М.:
КноРус, 2007. – 768 с.
3.Бахолдин, А.А. Интенсификация денежно-кредитной политики
Банка России / А.А. Бахолдин // Финансы и кредит. – 2007. – № 1. –
С. 63-66.
4.Бахолдин, А.А. Финансовая стабильность, денежно-кредитная политика и банковские риски / А.А. Бахолдин // Финансы и кредит.
– 2007. – № 5. – С. 59-61.
5.Васильева, Н.М. Вопросы рефинансирования / Н.М. Васильева //
Деньги и кредит. – 2007. – № 2. – С. 63-65.
6.Денежно-кредитная политика как инструмент экономического роста: [материалы VII Москов. междунар. банковского форума] //
Банковское дело. – 2007. – № 1. – С. 19-21.
7.Дробышевский, С. Некоторые вопросы денежной и курсовой политики в России в 2000 – 2006 годах и на ближайшую перспективу / С. Дробышевский, П. Кадочников, С. Синельников-
Мурылев // Вопросы экономики. – 2007. – № 2. – С. 26-45.
8. Кредитная политика и экономический рост: точка зрения экспертов / А.В. Верников // Банковское дело. – 2007. – № 1. – С. 22-28.
9.Кругликова, Е.Ю. Некоторые аспекты кредитно-денежной политики Европейского центрального банка / Е.Ю. Кругликова //
Власть. – 2007. – № 2. – С. 80-83.
10.Моисеев, С.Р. Формализация, макроэкономика и денежнокредитная политика / С.Р. Моисеев // Финансы и кредит. – 2007. –
№ 3. – С. 22-31.
11.Пшеничников, В.В. О субординации и взаимосвязи денежного рынка и рынка ссудных капиталов в системе денежно-кредитного регулирования экономики страны / В.В. Пшеничников // Финансы и кредит. – 2007. – № 8. – С. 11-16.
12.Рогова, О.Л. Антиинфляционный синдром бюджетной и денежно-
кредитной политики / О.Л. Рогова // ЭКО. – 2007. – № 1. – С. 23-39.
116
Тема 17. Основы деятельности коммерческого банка. Активные и пассивные операции коммерческих банков
совокупность оснований, которыми субъекты хозяйствования руководствуются в процессе деятельности
ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Работа в пределах реально-имеющихся ресурсов
|
кредитные |
РЕСУР <=> |
вложения и |
СЫ КБ |
др. активы |
|
|
количество, |
количество, |
Взаимоотношения КБ со своими клиентами строятся как обычные рыночные отношения
При совершении операций руководствуется рыночными критериями прибыльности,
риска и ликвидности.
Экономическая самостоятельность, подразумевающая экономическую ответственность банка за результаты своей деятельности
∙свобода распоряжения собственными и привлеченными средствами;
∙свободный выбор клиентов и вкладчиков;
∙свободное распоряжение доходами банка.
+
∙КБ отвечает по всем своим обязательствам всем своим имуществом
Государство может осуществлять регулирование деятельности КБ только косвенными экономическими методами
Исключаются прямые приказы и вмешательства в оперативную деятельность.
−аккумуляция (привлечение) средств в депозиты
Функции |
|
|
|
|
− размещение привлеченных |
средств |
от |
||
коммерческого |
||||
банка |
своего имени и за |
свой |
счет |
|
|
(инвестиционная функция) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
− эмиссия платежных средств |
|
|
Принципы деятельности коммерческого банка
117
Операции коммерческого банка
Операции коммерческого банка
|
Пассивные |
|
Активные |
- формирование фондов из прибыли |
- |
кредитные операции |
|
- |
эмиссия акций |
- инвестиции в ценные бумаги |
|
- |
эмиссия долговых обязательств |
- |
кассовые операции |
- |
привлечение депозитов |
- |
посреднические и доверительные |
- |
кредиты Центрального банка |
операции |
|
- |
кредиты кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОНИТОРИНГ |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЛАНИРОВАНИЕ |
|
|
|
|
|
АНАЛИЗ |
|
ПРИНЯТИЕ |
|||
|
|
УЧЕТ |
|
|
|
||||||
ОРГАНИЗАЦИЯ |
|
|
|
|
|
|
|
РЕШЕНИЯ |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОНТРОЛЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА – КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
УПРАВЛЯЕМЫЕ ПОДСИСТЕМЫ:
депозитные и кредитные операций; операций с ценными бумагами; международных банковских операций; операционное обслуживание; развитие банковских операций; финансовый маркетинг и др.
РЕСУРСЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА:
финансовые, кадровые, информационные, материально-технические, технологические
Функциональная схема управления коммерческим банком
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ)
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ)
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ: единоличный исполнительный орган; коллегиальный исполнительный орган
Органы управления коммерческим банком
118
РЕСУРСЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)
ИСТОЧНИКИ КАПИТАЛА:
1.Уставный капитал
2.Фонды банка. (Резервный фонд и специальные)
3.Добавочный капитал:
-прирост за счет переоценки основных средств
-эмиссионный доход
-стоимость безвозмездно полученного имущества
4.Резерв на возможные потери по ссудам (общего характера, т.е. 1-ой группы риска);
5.Фонд курсовых разниц;
6.Прибыль прошлых лет, неиспользованная прибыль текущего года.
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА
ДЕПОЗИТНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1.Депозиты
2.Вклады
3.Выпуск банковских сертификатов
НЕДЕПОЗИТНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1.Займы
2.Продажа долговых обязательств
3.Прочие недепозитные источники
|
|
Ресурсы коммерческого банка |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимое условие |
|
|
СОБСТВЕННЫЕ |
|
|
|||||||
|
привлечения средств |
|
|
СРЕДСТВА |
|
|
|||||||
|
вкладчиков и |
|
|
(КАПИТАЛ) |
|
|
|||||||
|
кредиторов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Привлеченные |
|
|
|||||||
|
|
|
|
средства: |
|
|
|||||||
|
|
|
|
Главный источник |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
депозитные |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
кредитных ресурсов |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банка |
|
|
|
недепозитные |
|
|
||||||||
|
источник кредитных |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ресурсов банка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Формирование ресурсов банка |
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
119
Основные задачи управления ресурсами (пассивами) банка
являются:
–привлечение необходимого количества дешевых и надежных кредитных ресурсов;
–поддержание оптимального соотношения между размерами собственных и привлеченных средств.
КОМПРОМИСНОЕ РЕШЕНИЕ
ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ –
соотношение собственного капитала и привлеченных средств. Показывает, насколько увеличение доли привлеченных средств (при прочих равных условиях) повлечет увеличение прибыльности собственного капитала. В мировой банковской практике колеблется от
1:10 до 1:100
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ по пассивным операциям или действующие ограничения установленные регулирующими органами (Банком России) несоблюдение которых приводит к ограничению активных операций и влечет значительные штрафные санкции
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
защитная |
|
оперативная |
|
регулирующая |
|
|
|
|
|
Размер собственного капитала банка – базовый показатель для расчета большинства экономических нормативов
Основные задачи управления пассивами банка
120