Лабораторная работа 3.

Для 17 стран имеются данные о выпуске продукции обрабатывающей промышленности на душу населения у в зависимости от валового внутреннего подукта на душу населения х в этом же году.

i	хi	уi	i	хi	уi	i	хi	уi	i	хi	уi
1	3	18	6	15	68	11	25	63	16	37	80
2	6	27	7	18	51	12	26	130	17	44	180
3	7	18	8	21	84	13	27	135
4	9	45	9	22	85	14	28	60
5	13	55	10	24	100	15	35	70

Требуется:

1. Построить выборочное уравнение линейной множественной регрессии. Проверить статистическую значимость уравнения регрессии и параметров.

2. Оценить наличие гетероскедастичности остатков регрессии с помощью:

а) визуального анализа графиков зависимостей у_i и и остатков е_i от х_i,

б) теста ранговой корреляции Спирмена и Гольфелда-Квандта.

в) метода Глейзера при значениях параметра δ = 1/3, 1/2, 1, 2, 3 провести тестирование абсолютных величин остатков, и найти значение δ, для которого величина F-статистики принимает наименьшее значение.

г) с помощью взвешенного метода наименьших квадратов для полученных значений весов λ_i построить выборочное уравнение регрессии.

3. Оценить наличие автокоррелированности остатков регрессии с помощью:

а) визуального анализа графиков зависимостей у_i и и остатков е_i от х_i,

б) метода рядов;

в) теста Дарбина-Уотсона.

Лабораторная работа 4.

Имеются данные о последовательных значениях курса акций некоторой корпорации у, наблюдаемых в некоторые моменты времени.

i	уi	i	уi	i	уi	i	уi
1	3,211	6	6,211	11	7,367	16	7,724
2	3,327	7	8,539	12	10,334	17	7,435
3	3,311	8	8,526	13	9,976	18	6,447
4	3,841	9	8,665	14	10,661	19	9,607
5	4,606	10	8,195	15	10,734	20	10,568

Требуется:

4. Построить выборочное уравнение линейной множественной регрессии. Проверить статистическую значимость уравнения регрессии и параметров.

5. Оценить наличие автокоррелированности остатков регрессии с помощью:

а) визуального анализа графиков зависимостей у_i и и остатков е_i от х_i,

б) метода рядов;

в) теста Дарбина-Уотсона.

3. С помощью процедуры Кохрейна – Орката вычислить оценку коэффициента автокорреляции с точностью не менее 0,3 и найти параметры преображенного уравнения.