ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Национальный исследовательский ядерный университет «мифи»

Обнинский институт атомной энергетики

Курсовая работа на тему:

«Скоринговые системы оценки рисков в оценке кредитоспособности физических лиц»

Выполнил:

Магистрант 2 курса группы ЭКН-М11

Замулин И. А.

Научный руководитель:

к.э.н., доцент

Рябова Галина Александровна

Обнинск 2012

Содержание

Введение………………………………………………………………………………….3

Глава 1. Скоринговые системы как инструмент оценки кредитоспособности физических лиц

1. Понятие, цели и задачи кредитного скоринга………………………………….4

2. Особенности внедрения систем кредитного скоринга в банках РФ………….7

3. Виды кредитного скоринга и его компоненты………………………………..12

Глава 2. Построение скоринговой модели оценки кредитоспособности физических лиц на примере ооо «хкф Банк».

2.1 Описание исходной базы данных………………………………………………….19

2.2 Оценка эффективности методики Дюрана при оценке заёмщиков……………..21

2.3 Построение методики оценки кредитоспособности заёмщиков на основе модели логистической регрессии………………………………………………………………………23

Выводы…………………………………………………………………………………..28

Список литературы……………………………………………………………………..29

Приложения……………………………………………………………………………..30

Введение

На сегодняшний день в России сформировалась широкая банковская сеть, которая готова предлагать потенциальным клиентам множество видов кредитных продуктов. Этот процесс жёстко поставил вопрос необходимости разработки эффективной оценки рисков при выдаче кредита заёмщику с учётом особенностей населения России. В нашей стране ещё не сформировалась финансовая культура использования финансовых услуг, и это не позволяет перенять без изменений опыт зарубежных банков в оценке заёмщиков. К тому же, существует разница в оценке некоторых социальных явлений в России и, например, США – частая смена мест работы в России будет оцениваться как негативный фактор, а в США – это знак востребованности специалиста.

Сегодня в России, как правило, используются субъективные оценки заёмщиков, основанные на мнении эксперта, и скоринговые оценки, с помощью которых банк устанавливает критерии, которым должен соответствовать клиент.

Цель данной работы: на основе клиентской базы Обнинского регионального представительства ООО «ХКФ Банк» построить наиболее эффективную модель оценки рисков выдачи кредита физическому лицу.

Задачи:

1. Рассмотреть скоринговые модели как способ оценки кредитоспособности заёмщика.

2. Построить модель по каждой из методик и рассчитать её эффективность в виде прибыли (для потребительских и наличных кредитов).

3. Выявить, какая из методик наиболее прибыльна и эффективна для оценки потенциальных клиентов.

1.1 Понятие, цели и задачи кредитного скоринга

Системы кредитного скоринга в российских банках уже стали вполне привычным инструментом для работы на рынке  розничного кредитования.  Но "привычный инструмент" –  это еще не значит, "понятный".  Скоринговые системы для многих банков до сих пор являются неким черным ящиком, в котором  не совсем понятно, что происходит, и, зачастую совсем не понятно, что будет в итоге.   Вокруг систем кредитного скоринга "накручено" огромное количество мифов, с ними связаны самые разнообразные предубеждения банковских кредитчиков, IT-шников и ТОР-менеджеров.   В подобной ситуации надеяться на то, что банк может сделать осознанный выбор по-настоящему оптимальной системы,  не слишком логично. 

О необходимости внедрения систем кредитного скоринга регулярно можно услышать как на различных межбанковских форумах и семинарах, так и на страницах профильных СМИ. Поэтому доказывать необходимость внедрения полноценных скоринговых систем еще раз явно не стоит. Если говорить о том, насколько отечественные банки готовы к внедрению скоринговых  систем, то здесь складывается двойственная ситуация.  В то время как  большинство крупных банков уже вплотную подошли к внедрению полноценных систем кредитного скоринга, банки среднего размера только осознают свою потребность в скоринге. Хотя, именно у средних банков  складывается наиболее ясное понимание того, что внедрение скоринговых систем - это единственная возможность вести конкурентную борьбу  с крупными банками на рынке кредитования физических лиц.

Конечно, считать, что в российских банках вообще не используются системы кредитного скоринга нельзя. В некоторых крупных банках работают централизованные системы оценки заемщиков, однако, как правило, это системы с простейшей отчетностью. Но банков, где кредитный скоринг неразрывно связан с кредитной политикой, стратегиями принятия решений и возможностью оперативного управления скоринговыми моделями - единицы.  

Порядка 90% используемых сегодня методик оценки заемщиков реализованы в формате MS Excel. С одной стороны это дает простоту вычисления и работы, но с другой стороны есть достаточно серьезные проблемы:

• Децентрализованность системы оценки.

• Невозможность построения сложной стратегии принятия решения.

• Скоринговые карты основаны на экспертных знаниях кредитных аналитиков банка, что ограничивает их качество и уменьшает клиентскую базу.

• Невозможность осуществления быстрых решений департамента риска кредитной организации – смена или корректировка методики оценки превращается в длительную процедуру для большого количества точек обслуживания.

• Открытость методики оценки – любой человек, имеющий определенные навыки может «взломать» методику оценки и в дальнейшем «подстроиться» под «хорошего» заемщика. Это касается не только рисков мошенничества, но и «помощи» заемщикам со стороны кредитных инспекторов (нельзя забывать, что эти по большей части низкооплачиваемые сотрудники стремятся к максимальному объему привлеченных кредитов, никак не отвечая за их возврат)

 

Но самое важное, что при использовании такого подхода невозможно дать ответы на ряд вопросов, которые интересуют любой банк, работающий на рынке кредитования физических лиц.  Например, почему у нас ухудшается качество кредитного портфеля? Что необходимо сделать для более точной оценки заемщика?  Как следует изменить расчет оценки, с учетом нашего опыта?

Основные цели, к которым, стремиться любой банк при внедрении полноценной системы кредитного скоринга можно сформулировать так:

• Увеличить кредитный портфель за счет уменьшения количества необоснованных отказов по кредитным заявкам

• Повысить точность оценки заемщика

• Уменьшить уровень невозвратов

• Ускорить процедуру оценки заемщика

• Создать централизованное накопление данных о заемщиках 

• Снизить  формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам.

• Быстро и качественно оценить динамику изменений кредитного счета индивидуального заемщика и кредитного портфеля в целом.

   В общепринятой практике кредитный скоринг определяется двумя задачами, каждая из которой имеет свои характерные аспекты и особенности.

• Создание скоринговых моделей – моделей оценки кредитоспособности

• Построение скоринговой инфраструктуры

 

Для разных банков может быть актуальна одна, и не актуальна другая задача, но, тем не менее – именно эти два направления принято рассматривать как основные в кредитном скоринге. Для каждого из направлений существуют свои инструменты и методология, при помощи которых решаются эти задачи.

Скоринг – как разработка моделей Если определить кредитный скоринг как разработку моделей, то основные задачи, стоящие перед банком можно сформулировать так:

• Определение ключевой цели и типа скоринга: определение того, для чего конкретно будет использоваться скоринг – оценка заемщика, оценка динамики состояния счета или же определение оптимальной стратегии по уже «плохим» заемщикам.

 

• Оценка, анализ и определение критериев: задание критериев оценки кредитоспособности и определение базовых параметров классификации заемщиков.

• Выбор методов построения скоринговых моделей: исследование доступных методов создания скоринговых моделей на предмет максимальной адекватности имеющейся ситуации.

• Оценка финансовой эффективности моделей: оценка и анализ общего влияния скоринговой модели на кредитный портфель в целом.

Скоринг – как организация работы В том случае если рассматривать внедрение скоринга как задачу построения централизованной системы оценки и принятия решения, то банку необходимо будет обратить внимание на то, как реализовано в предлагаемом решении  следующие моменты:

• Управление кредитными продуктами – задание соответствий между моделями и типами кредитных продуктов, использование для различных целевых групп различных моделей оценки.

• Создание стратегии принятия решений – создание правил интерпретации скорингового результата, формирование принципов стратегии принятия решения по кредитной заявке.

• Мониторинг точек продаж кредитов – оценка эффективности и динамики работы в режиме реального времени, отслеживание количества «фиктивных» запросов на получение оценки, отслеживание принятых решений на основе скоринга.

• Отслеживание адекватности кредитного портфеля и моделей – проверка рабочей адекватности модели на текущих заемщиках, оценка фактора субъективности в приятии решений.

Подробнее инструменты для решения этих задач будут рассмотрены, в разделе, посвященном выбору оптимальной системы кредитного скоринга.