Обязательные нормативы банков

Условное обозначение (номер норматива)	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива
			01.01. 2007г.	01.01. 2008г.	01.01. 2009г.	01.01. 2010г.	01.01. 2011г.
Н1	Достаточности собственных средств (капитала)	Min 10%	11,2	11,3	13,4	11,5	11,7
Н2	Мгновенной ликвидности	Min 15%	50,5	56,3	73,9	76,2	76,1
Н3	Текущей ликвидности	Min 50%	56,9	77,3	77,2	89,3	71,8
Н4	Долгосрочной ликвидности	Max 120%	67,1	61,4	43,7	65,5	76,3
Н6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25%	20,9	24,9	24,7	23,9	21,1
Н7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	Max 800%	413,6	413,6	366,2	478,2	441,6
Н9.1	Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)	Max 50%	0	15,3	23,8	40,9	25,0
Н10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max 3%	2,1	2,5	2,5	2,3	1,1
Н12	Использование собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц	Max 25%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

На 1 января 2007 года (по сравнению с 1 января 2006г.): снижение значений нормативов мгновенной и текущей ликвидности Н2 и Н3 преимущественно обусловлено увеличением объема обязательств Банка по счетам клиентов «до востребования»; значение норматива долгосрочной ликвидности Н4 улучшилось главным образом вследствие прироста капитала Банка, а также обязательств с оставшимся сроком до даты погашения свыше года.

На 1 января 2008 года (по сравнению с 1 января 2007г.): рост значения норматива мгновенной ликвидности Н2 обусловлен прежде всего увеличением остатков денежных средств на корреспондентском счете в Банке России, а так же объема вложений в высоколиквидные долговые обязательства. Значение норматива текущей ликвидности Н3 увеличилось главным образом за счет возросшего объема требований Банка по кредитам со сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней.

На 1 января 2009 года (по сравнению с 1 января 2008г.): увеличение значения норматива достаточности собственных средств (капитала) банка Н1 обусловлено ростом величины капитала Банка; основной причиной улучшения состояния мгновенной ликвидности (норматив Н2) явилось включение в расчет данного норматива начиная с отчетности на 01.06.2008 (Указание ЦБР от 31.03.2008г. №1991-У) показателя минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц до востребования (ОВМ*), уменьшающего величину обязательств по счетам «до востребования» (Овм); улучшение значения норматива долгосрочной ликвидности Н4 произошло за счет включения в расчет данного норматива начиная с отчетности на 01.06.2008 (Указание ЦБР от 31.03.2008г. №1991-У) показателя минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам физических и юридических лиц до востребования, увеличивающего величину обязательств Банка по кредитам, депозитам и долговым обязательствам с оставшимся сроком погашения свыше года (ОД); улучшение значения норматива максимального размера крупных кредитных рисков Н7 обусловлено ростом величины капитала Банка; увеличение значения норматива максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) Н9.1 произошло за счет роста объемов кредитов, предоставленных акционерам Банка.

На 1 января 2010 года (по сравнению с 1 января 2009г.): основной причиной снижения норматива Н1 явился рост активов IV группы с коэффициентом риска 100% (преимущественно кредитов, предоставленных клиентам Банка); увеличение значения норматива Н3 обусловлено возросшим объемом требований Банка по кредитам со сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней, а также величины вложений в высоколиквидные долговые обязательства; к увеличению значения норматива Н4 привел в основном рост кредитных требований Банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше года; увеличение значения нормативов максимального размера крупных кредитных рисков Н7 и значения норматива максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) Н9.1 обусловлено ростом объемов кредитования.

На 1 января 2011 года (по сравнению с 1 января 2010г.): отрицательная динамика значения норматива текущей ликвидности Н3 обусловлена прежде всего ростом обязательств Банка по счетам клиентов «до востребования»; к увеличению значения норматива долгосрочной ликвидности Н4 привел рост кредитных требований с оставшимся сроком до даты погашения свыше года; улучшение значений норматива максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) Н9.1 и норматива совокупной величины риска по инсайдерам банка Н10.1 обусловлено ростом величины капитала банка.

Банк поддерживает на высоком уровне свою платежеспособность и ликвидность. Все обязательные нормативы ликвидности выполняются банком с большим запасом, нет случаев несвоевременного выполнения банком своих обязательств перед клиентами из-за недостатка средств на корреспондентских счетах или в кассах банка. Постоянно увеличиваются объемы средств, привлекаемых банком у клиентов, темпы роста - 18 и более процентов в год, что превышают величины инфляции и говорит о росте деловой активности банка.