Е.Н. Грибанов Теория вероятностей и математическая статистика. Методические указания для студентов специальности 230500 - Социальный сервис и туризм

-70-

по таблице (см. приложение табл.2) находим zкр =1,96. Вычисляем zкрnσ =1,963612 = 3,92, следовательно, доверительный интервал имеет вид (45 −3,92;45 +3,92) или (41,08;48,92).

47. Доверительный интервал для математического ожидания при неизвестной дисперсии генеральной совокупности

Пусть случайная величина Х распределена нормально, причём среднее квадратическое отклонение σ этого распределения неизвестно. Требуется построить доверительный интервал для неизвестного математического ожидания µ с заданным уровнем значимости

	(x − µ)
α . Как показано ранее, случайная величина t =		n		распреде-
	S)

лена по закону Стьюдента, поэтому, выбрав вероятность р и зная объём выборки п, можно по таблице найти такое tn, p , что

	(x − µ)	n ) < t		=1−α . Проведём преобразование формулы,
p
		S	n, p

позволяющее оценить µ:							<	tn, pS			=1−α
					p x − µ
										n
или		tn, pS		< µ − x	<	tn, pS			=1−α
	p −		n				n

откуда				tn, pS		< µ < x +			tn, pS
		p x −								=1−α . Поэтому с вероят-
					n					n
ностью (надёжностью)						p =1−α можно утверждать, что интервал
	tn, pS				tn, pS
				; x +				является		доверительным для оценки
x −
			n				n

неизвестного математического ожидания µ.

Пример 44. Пусть требуется построить доверительный интервал для оценки неизвестного математического ожидания µ при

n = 9, p = 0,95, x = 6, S = 3.

-71-

Решение. По таблице (см. приложение

табл.

3)

значениям

n = 9, p = 0,95

соответствует

t9,0,95 = 2,31,

поэтому

x −

Stn, p

n

< µ < x +

Stn, p

n

или

6−

3 2,31

<

µ <6

+

3 2,31

.

9

9

Окончательно, имеем 3,69 < µ <8,31.

48. Доверительный интервал для дисперсии Пусть случайная величина Х распределена нормально. Требует-

ся построить доверительный интервал для дисперсии генеральной совокупности σ 2 либо по выборочной дисперсии Sx2 , либо по S)2 .

То есть два случая: 1) математическое ожидание генеральной совокупности известно, 2) математическое ожидание генеральной совокупности неизвестно.

Построение доверительного интервала для дисперсии основыва-

ется на том, что случайная величина	nS x2	имеет распределение
	σ 2
	nS)2
2 с k = n степенями свободы, величина		σ 2 имеет распределе-

ние 2 с k = n −1 степенями свободы.

Подробно рассмотрим построение доверительного интервала для второго случая, так как именно он наиболее часто встречается на

практике. Итак,	для выбранной вероятности p =1−α , учитывая, что
nS)2			2 с		k = n −1 степенями свободы,
σ 2 имеет	распределение
можно записать	p 2	< nS)2	< 2		=1−α . Далее по таблице 2 -
		σ 2	2
	1

распределения (см. приложение таб. 4) нужно выбрать два значения12 и 22 , чтобы площадь, заключённая под дифференциальной функ-

цией распределения 2 между 12 и 22 , была равна 1−α . Обычно12 и 22 выбирают такими, чтобы p{ 2 < 12}= p{ 2 > 22}=α 2 . Так

				-72-
p{ 2 < 2}= p{ 2	> 2}=	α	2	. Так как таблица содержит p{ 2 > 2
1	2						k
то p{ 2 < 12}=1− p{ 2 < 12}=1−α 2 .							}− p{ 2 > 2}. Преоб-
Отсюда p 2 < nS)2		σ 2		< 2	= p{ 2	> 2
	1			2		1	2
разуем двойное неравенство				2 < nS)2		< 2	. Запишем неравенст-
				1	σ 2	2

во, обратное данному, тогда знаки неравенства изменятся на проти-

воположные	1 2 >σ 2	)2 >	1 2	или	1 2	<σ 2	)2 <	1 2 . Ум-
	1	nS	2		2		nS	1

ножая обе части неравенства на положительное число nS)2, отличное от нуля, окончательно получаем доверительный интервал для дис-

персии генеральной совокупности nS)2 22 <σ 2 < nS)2 12 .

Пример 45. Построить доверительный интервал с вероятностью p = 0,95 для дисперсии генеральной совокупности случайной вели-

чины Х, распределённой нормально, если S)2 =10, n = 20 .

Решение. Доверительная вероятность p =1 −α = 0,95; α = 0,025.

По

таблице (см. приложение

табл.

4)

находим

для

p

2

=α

2

= 0,025, k = n −1 =19

значение

2 = 32,9 ,

для

2

p

=1 −α

2

= 0,975, k =19 значение 2 = 8,91. Тогда доверительный

1

20 10

1

интервал

имеет вид

<σ 2 <

20 10

или

6,079 <σ 2 < 22,447 .

32,9

8,91

Для оценки среднего квадратического отклонения доверительный интервал 6,079 <σ < 22,447 или 2,466 <σ < 4,738 .

49. Понятие статистической гипотезы Общая постановка задачи проверки гипотез

Под статистической гипотезой понимают всякое высказывание о генеральной совокупности, проверяемое по выборке. Статистические гипотезы классифицируются на гипотезы о законах распределения и гипотезы о параметрах распределения.

-73-

О.1. Статистическая гипотеза называется непараметрической, если в ней сформулировано предположение относительно функции распределения.

О.2. Статистическая гипотеза называется параметрической, если в ней сформулировано предположение относительно значений параметров функции распределения известного вида.

Наиболее полное и безошибочное суждение относительно истинности такого вида гипотез можно было бы сделать при исследовании всей генеральной совокупности. Однако на практике сплошное исследование по ряду причин провести невозможно. Таким образом, суждения об истинности (ложности) статистических гипотез относительно вида функции распределения генеральной совокупности F (x;Θ) или о значениях параметров распределения известного вида

принимаются на основании выборки объёма n. Процесс использования выборки для проверки истинности (ложности) статистических гипотез называется статистическим доказательством истинности (ложности) выдвинутой гипотезы. Наряду с выдвинутой гипотезой рассматривают одну или несколько альтернативных (конкурирующих) гипотез. Если выдвинутая гипотеза будет отвергнута, то её место занимает конкурирующая гипотеза. С этой точки зрения статистические гипотезы подразделяются на нулевые и альтернативные.

О.3. Нулевой гипотезой называют основную (выдвинутую) гипотезу. Нулевую гипотезу обозначают символом H0. Обычно нуле-

вые гипотезы утверждают, что различие между сравниваемыми величинами (параметрами или функциями распределения) отсутствует, а наблюдаемое отклонение объясняется лишь случайными колебаниями выборки.

О.4. Альтернативной называется гипотеза, конкурирующая с нулевой гипотезой в том смысле, что если нулевая гипотеза отвергается, то принимается альтернативная. Альтернативную гипотезу обозначают символом H1.

О.5. Параметрическая гипотеза называется простой, если она содержит только одно предположение относительно параметра.

О.6. Параметрическая гипотеза называется сложной, если она состоит из конечного или бесконечного числа простых гипотез.

Проверка статистических гипотез осуществляется на основе данных выборки. Для этого используют специальным образом подобранную случайную величину (выборочную статистику), являю-

-74-

щуюся функцией наблюдённых значений, точное или приближённое распределение которой известно.

О.7.Статистическим критерием (тестом) называют случайную величину К, с помощью которой принимаются решения о принятии или отвержении выдвинутой нулевой гипотезы.

Для проверки нулевых гипотез по выборочным данным вычисляют частные значения входящих в критерий величин и, таким образом, получают частное (наблюдаемое) значение критерия.

О.8. Проверка гипотезы с помощью статистического критерия значимости есть правило отклонения нулевой гипотезы, заключающееся в разбиении области возможных значений К на две непересекающиеся подобласти, причём нулевая гипотеза отвергается, если наблюдаемое значение критерия К принадлежит критической подобласти, и считается согласующейся с опытом, если наблюдаемое значение критерия К не принадлежит критической подобласти.

50.Ошибки, допускаемые при проверке статистических гипотез Уровень значимости статистического критерия

О.1. Ошибкой первого рода называется ошибка отклонения верной нулевой гипотезы H0.

О.2. Уровнем значимости статистического критерия называется вероятность α совершения ошибки первого рода.

Отклонение нулевой H0 гипотезы при уровне значимости α = 0,05 означает, что, отклоняя эту гипотезу, мы или не ошибаемся (то есть гипотеза H0 действительно ложная), или всё-таки совершаем ошибку первого рода, считая правильную гипотезу H0 ложной. В

последнем случае частота принятия ошибочного решения равна в среднем 5 из 100 случаев применения данного статистического критерия.

О.3. Ошибкой второго рода называется ошибка принятия ложной гипотезы H0.

Вероятность совершения ошибки второго рода принято обозначать β .

О.4. Мощностью М критерия К называется вероятность (1− β)

несовершения ошибки второго рода (мощность критерия К - это вероятность отклонения неверной гипотезы H1).

-75-

51. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий двух нормальных генеральных совокупностей при известной дисперсии

Проверка гипотез о равенстве двух центров распределения имеет важное практическое значение. Действительно, иногда оказывается, что средний результат одной серии экспериментов заметно отличается от среднего результата другой серии. При этом возникает вопрос: можно ли объяснить обнаруженное расхождение средних случайными ошибками экспериментов или оно вызвано какими-либо незамеченными или даже неизвестными закономерностями.

Сформулируем задачу сравнения двух центров распределения в общем виде. Рассмотрим две случайные величины X и Y , каждая из которых подчиняется нормальному закону распределения. Пусть имеются две независимые выборки объёмами n1 и n2 из генеральных

совокупностей X и Y . Необходимо проверить гипотезу H0, заключающуюся в том, что M (x)= M (y), относительно альтернативной гипотезы H1, состоящей в том, что M (x)− M (y) > 0.

Так как в рассматриваемом случае дисперсии генеральных совокупностей σ 2x и σ 2y известны, а о значениях математических

ожиданий M (x) и M (y) ничего неизвестно, то для проверки гипотезы H0 используем их оценки x и y . Как известно, выборочные средние x и y имеют нормальный закон распределения

	σ 2
с параметрами M (x);		x	и
		n1

	σ		2
M (y);			y		. Выборки независимы,
		n
			2

поэтому x и y также независимы и случайная величина, равная разности между x и y , имеет нормальное распределение, причём

D(x − y)=				D(x)+ D(y)= σ x2				+	σ 2y	. Если гипотеза H0 справедлива, то
							n1		n2
M (x − y)= M (x)− M (y)= 0 , следовательно, нормированная разность
z =	x − y						подчиняется нормальному закону с математическим
		σ x2	+	σ 2y
				n
		n			2
1

-76-

ожиданием, равным нулю, и дисперсией, равной единице. Выбирая вероятность p =1−α из соотношения Ф(zкр)=1−2α находим стати-

стику zкр, которая разделит множество z на два непересекающихся

подмножества: область допустимых значений и критическую область. Те значения z , при которых z ≤ zкр, образуют область допус-

тимых значений; значения z , для которых z > zкр, определяют критическую область. Иными словами, если zнаб ≤ zкр - нет оснований

отвергнуть нулевую гипотезу или при заданном уровне значимости можно считать, что M (x)= M (y), если zнаб > zкр- то нулевую гипо-

тезу отвергаем в пользу конкурирующей или при заданном уровне значимости можно считать что математические ожидания генеральных совокупностей различны.

52. Сравнение выборочных средних при неизвестной дисперсии генеральной совокупности.

Рассмотрим две случайные величины X и Y , каждая из которых подчиняется нормальному закону распределения с математическими ожиданиями M (x) и M (y). Условимся считать, что

σ 2x =σ 2y =σ 2 , числовое значение σ 2 неизвестно. Пусть имеются две

независимые выборки объёмами n1 и n2 из генеральных совокупно-

стей X и Y . Необходимо проверить гипотезу H0, заключающуюся в

том,

что

M (x)= M (y),

относительно альтернативной гипотезы H1,

состоящей в том, что

M (x)− M (y)

> 0. Для оценки M (x) и M (y)

используем их оценки x и

y , а для оценки σ 2 выборочные оценки:

S)x2 =

1

∑(xi − x)2 и S)2y

=

1

∑(yi − y)2 .

n1 −1

n2 −1

Так как генеральные совокупности X и Y имеют одинаковые дис-

персии, то для оценки σ 2

целесообразно использовать результаты

обеих выборок. В математической статистике доказано, что лучшей оценкой для σ 2 в данном случае является

-77-

)

(n

−1) S)2 +(n

2

−1) S)

2

S 2

=

1

x

y

.

В

качестве

выборочной

оценки

n1 +n2 −2

D(x − y) обычно принимают оценку

)

2

1

1

)

2

S

. Извест-

+

S(x − y) =

что если случайная величина (x − y)

n1

n2

но,

подчиняется нормальному

закону, то статистика

(x − y)− M (x − y)

t =

(x − y)− M (x − y)

=

имеет t -

S)(x − y)

1

1

(n −1) S)2

+

(n

2

−1) S)2

+

1

x

y

n

n +n

−2

n

2

2

1

1

распределения Стьюдента с k = n1 + n2 −2 степенями свободы. Если

гипотеза

H0

справедлива,

то статистику t можно записать в виде:

t =

(x − y)

.

Выбрав

вероятность

1

1

(n

−1) S)2

+

(n

−1) S)2

+

1

x

2

y

n

n +n

−2

n

2

2

1

1

p =1−α ,

по таблице

t -распределения можно определить критиче-

ское значение tn +n −2;α ,

для которого P{t

> tn +n

−2;α }=α . Если

1

2

t p

> tn

1

2

вычисленное значение

+n

2

−2;α , то с надёжностью p =1−α

1

можно считать расхождение средних значимым (неслучайным).

Пример 46.

В результате двух серий измерений с количеством

измерений

n1 = 25 и

n2 = 50

получены

следующие выборочные

средние

x = 9,79

и

y = 9,60

а

также

исправленные

дисперсии

S)x2 = 0,28;

S)2y = 0,33. Можно ли с надёжностью p = 0,99 объяснить

случайными причинами?

Решение.

Вычислим

исправленную

дисперсию

)

(n −1) S)2 +(n

2

−1) S)2

=

24 0,28 + 49 033 ≈ 0,56 ,

вычисляем

S =

1

x

y

n1 + n2 −2

73

наблюдаемое

значение

статистики

t =

x − y

1

≈

9,79 −9,60

≈1,38 . Вероятности

p = 0,99 и числу

)

1

1

1

S

+

0,56

+

n

n

2

25

50

1

-78-

степей свободы k = 73 в таблице t – распределения (см. приложение табл.3) соответствует t73;0,01 = 2,649. Так как 1,38<2,649, то с на-

дежностью 0,99 нельзя считать расхождение средних значимым, или при уровне значимости 0,99, можно считать, что математические ожидания M (x)= M (y).

53.Сравнение выборочных дисперсий Гипотезы о дисперсиях имеют особенно большое значение в

технике, так как измеряемая дисперсией величина рассеяния характеризует такие важные показатели, как точность машин, приборов, технологических процессов.

Сформулируем гипотезу о равенстве дисперсий двух нормально распределенных генеральных совокупностей. Рассмотрим две случайные величины X и Y , каждая из которых подчиняется нормаль-

ному закону распределения с дисперсиями σ 2x и σ 2y . Пусть из генеральных совокупностей X и Y извлечены две независимые выборки объёмами n1 и n2 . Проверим гипотезу H0 о том, что σ 2x =σ 2y относительно альтернативной гипотезы H1, заключающейся в том, что σ 2x >σ 2y . Для оценки σ 2x используем исправленную выборочную

дисперсию S)x2 , а для оценки σ 2y - исправленную выборочную дис-

персию S)2y , следовательно, задача проверки гипотезы H0 сводится к сравнению дисперсий S)x2 и S)2y . Как показано ранее, случайные ве-

	S)2	n		S)2y	n2	распределены по закону 2 с k
личины	x	1	и				= n −1 и
	σ 2			σ 2		1	1

k2 = n2 −1 степенями свободы.							Случайную величину F , определяе-
					S)2		n
		n2				1	1			S)12
мую соотношением	F =					σ 2			=		, называют случайной вели-
					)					)
		n1			S22		n2			S22

σ 2

чиной с распределением Фишера-Снедекора. Заметим, что всегда

-79-

можно так ввести обозначения, что S)12 ≥ S)22, поэтому случайная ве-

личина F принимает значения, не меньшие единицы. Дифференциальный закон распределения случайной величины F не содержит неизвестных параметров (µ;σ ) и их оценок, а зависит лишь от числа

наблюдений в выборках n1 и n2 . Этот факт позволяет составить таб-

лицы распределения случайной величины F , в которых различным значениям уровня значимости и различным сочетаниям величин k1 и

k2 ставят в соответствие такие значения F(α;k1;k2), для которых справедливо равенство P{F > F (α;k1;k2 )}=α .

Сформулируем правило вычислив исправленные выборочные

)2 )2 S)2

дисперсии S x и S y , найдём их отношение Fp = )1 , причём в чис-

S22

лителе запишем большую из них. Затем, выбрав необходимый уровень значимости α , по таблице F -распределения находим число F (k1 ;k2 ;α), которое сравниваем с вычисленным F p . Если окажется,

что Fp > F (k1 ;k2 ;α), то проверяемая гипотеза отвергается (различие между дисперсиями значимо), если Fp ≤ F (k1 ;k2 ;α), то выбо-

рочные наблюдения не противоречат проверяемой гипотезе. Пример 47. На двух станках обрабатываются детали. Отобраны

две пробы: на первом станке n1 =10 , на втором станке n2 =15. По данным этих выборок рассчитаны исправленные выборочные дис-

персии	S)2 = 9,6 (для первого станка)		и	S)2		= 5,7 . Проверить при
	1			2
уровне значимости α = 0,05 гипотезу о том,						что станки обладают
одинаковой точностью, или гипотезу H0: дисперсии равны.
				S)2			9,6
Решение. Вычислим		значение Fp	=	1		=		≈1,68 .	Затем по
				)
уровню	значимости	α = 0,05		S22		5,7
			и			степеням			свободы

k1 = n1 −1 =10 −1 = 9;k2 = n2 −1 =15 −1 =14 по таблице (см. приложение табл. 6) находим число F (9;14 ;0,05)= 2,65 . Итак имеем

1,68<2,65, следовательно, предположение о равенстве дисперсий не противоречит наблюдениям, иными словами, нет оснований считать, что станки обладают разной точностью.