Министерство образования и науки Украины
Кировоградский национальный технический университет
Факультет учета и финансов
Кафедра экономической теории, маркетинга и экономической кибернетики
Экономико-математические методы и модели
методические указания для студентов всех форм обучения
(часть ІІ. Эконометрика)
Кировоград-2014
Министерство образования и науки Украины
Кировоградский национальный технический университет
Факультет учета и финансов
Кафедра экономической теории, маркетинга и экономической кибернетики
Экономико-математические методы и модели
методические указания для студентов всех форм обучения
(часть ІІ. Эконометрика)
Составители:
доктор физ.-мат. наук, проф. Гамалий В.Ф.
к.э.н., доцент Дмитришин Б.В.
к.т.н., доцент Сотников В.С.
Утверждено на заседании кафедры экономической теории, маркетинга и экономической кибернетики
протокол № 2014 г.
Кировоград-2014
Экономико-математические методы и модели. Методические указания для студентов всех форм обучения. Ч.2 – Эконометрика / Сост.: В.Ф. Гамалий, Б.В. Дмитришин, В.С. Сотников. – Кировоград: КНТУ, 2014. – 48 с.
Составители:
Гамалий Владимир Федорович – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории, маркетинга и экономической кибернетики;
Дмитришин Богдан Васильевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории, маркетинга и экономической кибернетики;
Сотников Валентин Семенович – кандидат технических наук, доцент кафедры экономической теории, маркетинга и экономической кибернетики
Содержание
Введение 4
Глава 1. Парная регрессия (однофакторная
эконометрическая модель) 5
1.1. Проблема взаимосвязи экономических показателей 5
1.2. Построение зависимости между показателями 6
1.3. Парная регрессия и её виды 8
Глава 2. Метод наименьших квадратов 13
2.1. Процедураметода наименьших квадратов 13
2.2. Предпосылки метода наименьших квадратов 16
Глава 3. Множественная регрессия (многофакторная
эконометрическая модель) 19
3.1. Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии 19
3.2. Матричная форма МНК 20
Глава 4. Анализ адекватности эконометрической модели
и показатели качества регрессии 23
4.1. Показатели тесноты связи 23
4.2. Оценка качества подбора вида функции 25
4.3. Оценка значимости уравнения регрессии в целом 26
4.3. Показатели качества отдельных параметров уравнения регрессии 27
Лабораторный практикум 29
Лабораторная работа № 1 29
Лабораторная работа № 2 38
Рекомендованная литература 47
ВВЕДЕНИЕ
Эконометрика — фундаментальная экономико-математическая дисциплина, которая изучает методику построения экономико–математических моделей на основе статистических данных о социально-экономических явлениях.
Общепринятого определения эконометрики в настоящее время нет. Сам термин «эконометрика» сложился для определения нового направления в экономической науке в 1930 г. и состоит из двух слов: «экономика» и «метрика» (от греческого metron – мера).
Эконометрические модели устанавливают конкретные количественные связи между экономическими факторами и количественно описывают динамику экономических процессов во времени.
Целью создания таких моделей являются:
Прогнозирование.
Анализ взаимовлияния экономических факторов.
Принятие оптимальных решений при планировании, распределении материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Формирование эконометрии как сравнительно молодой науки осуществляется на стыке теоретической экономики, математики и статистики.
Последние 40 лет эконометрика как научная дисциплина стремительно развивается. Свидетельством всемирного признания и значимости эконометрики является присуждение ряда нобелевских премий в области экономики за выдающиеся исследования в области эконометрики. Растет число публикаций и исследований с применением эконометрических методов. В эконометрику все глубже проникают новейшие методы математики и информационные технологии.