Практическое задание № 5 по теме «Валютный риск и методы его снижения»

Задание:

1. Проведите идентификацию валютного риска банка.

2. Определите выполнение условий для расчета валютного риска.

3. Оцените валютный риск и дайте обоснование результатам оценки:

3.1. на основании валютной позиции по капиталу банка определите открытую

валютную позицию;

3.2. чистую позицию в инвалюте: балансовую, спот-позицию, срочную, опционную, позицию по гарантиям;

3.3. рассчитайте совокупные балансовую и внебалансовую позиции;

3.4. определите открытую позицию, длинную и короткую, а также лимиты по открытой валютной позиции.

4. Осуществите мероприятия по снижению риска.

5. Дайте обоснование вариантам решений по минимизации валютного риска, и выберите наиболее эффективный вариант решения.

Исходные данные:

Вложения в акции – 2 000 т. р.

Акции, выкупленные банком – 370 000 т.р.

Часть УК, оплаченного в инвалюте – 49 249 т.р.

Балансовые активы в инвалюте – 1 027 430=

Срочные операции – наличные сделки:

- требования по поставке денежных средств в инвалюте- 150 000=

- обязательства по поставке денежных средств в инвалюте – 100 000=

Срочные операции – срочные сделки:

• Требования по поставке денежных средств со сроком исполнения на следующий день-

80 000=

• Требования по поставке денежных средств со сроком исполнения от 2 до 7 дней-

100 000=

• Требования по поставке денежных средств со сроком исполнения более 91 дня-

150 000=

• Обязательства по поставке денежных средств со сроком исполнения на следующий день- 75 000=

• Обязательства по поставке денежных средств со сроком исполнения от 2 до 7 дней- 150 000=

• Обязательства по поставке денежных средств со сроком исполнения более 91 дня- 200 000=

Гарантии, выданные банком в долл.:

• Отнесенные к стандартным кредитам- 500 000=

• Отнесенные к сомнительным – (800 000=)

Гарантии, полученные банком в долл.:

• отнесенные к стандартным- 600 000=

• отнесенные к сомнительным- (500 000=)

Валютная позиция по капиталу (рублевый эквивалент)- 653 432= ( ДП- 345 720= ; КП- 307 712=).

Таблица 5.1

Расчет открытой валютной позиции

Наименование инвалюты	Балансовые активы	ЧП в инвалюте					Совокупная балансовая позиция	Совокупная вебалансовая позиция	Открытая позиция	Курс ЦБ	Рублевый эквивалент ОП		ОВП, % к капиталу	Лимиты ОВП
		Балансовая	Спот-позиция	Срочная позиция	Опционная позиция	Позиция по гарантиям					ДП	КП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого: