Практическое задание № 6 по теме «Фондовый риск и методы его снижения»

Задание:

1. Проведите идентификацию фондового риска банка.

2. Определите выполнение условий для расчета фондового риска.

3. Оцените фондовый риск, определите ЧДП по страновым портфелям, брутто-позиции, нетто-позиции, и специальный и общий фондовый риски, дайте обоснование результатам оценки.

4. Осуществите мероприятия по снижению риска.

5. Дайте обоснование вариантам решений по минимизации фондового риска, и выберите наиболее эффективный вариант решения.

Исходные данные:

1. По страновому портфелю №1:

1. Обыкновенные акции российских предприятий – 9010 (6000 / 3010)

2. Облигации – 20000 (15000 / 5000)

3. Конвертируемые акции 50 000 (40 000 / 10 000)

2. По страновому портфелю № 2:

1. Обыкновенные акции российских предприятий – 10895 (5000 / 5895)

2. Конвертируемые акции 100 000 (20 000 / 80 000)

Таблица 6.1

Определеие фондового риска

Страновой портфель №1			Страновой портфель №2
№	Длинные позиции	Короткие позиции	№	Длинные позиции	Короткие позиции
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.	Итого:		4.	Итого:
Брутто-позиции:			Брутто-позиции:
Нетто-позиции:			Нетто-позиции:
СФР:
ОФР:
ФР:

Практическое задание № 7 по теме «Управление банковскими рисками»

Задание:

1. На основании проведенных расчетов разработайте основные направления построения риск-менеджмента при определении банковской политики.

2. Взаимодействие подразделений банка в управлении рисками (разработка качественных внутрибанковских документов по осуществлению банковских операций, оценка, регулирование и контроль за рисками, распределение должностных обязанностей).

3. Проведение мероприятий, направленных на минимизацию соответствующего риска и находить оптимальное соотношение доходности и риска, включающие оценку, прогноз и страхование соответствующего риска.

4. Дайте обоснование предложенным ранее вариантам решений по минимизации рисков, выберите наиболее эффективный вариант решения.