3. Поняття про ступені вільності. Аналіз дисперсій

Тотожність, яка пов’язує загальну суму квадратів із сумою квадратів залишків та сумою квадратів, що пояснює регресію:

. (2.3.1)

Кожна сума квадратів пов’язана з числом, яке називають її “ступенем вільності”. Це число показує, скільки незалежних елементів інформації, що утворилися з елементів , потрібно для розрахунку даної суми квадратів.

У статистиці кількістю ступенів вільності певної величини часто називають різницю між кількістю різних дослідів і кількістю констант, установлених в результаті цих дослідів незалежно один від одного.

Суми квадратів пов’язані з певним джерелом варіації, а також із ступенями вільності і середніми квадратами. Зведемо їх у таблиці, яка називається базовою таблицею дисперсійного аналізу (ANOVA— таблиця). [5]

Anova-таблиця

Джерело варіації	Кількість ступенів вільності	Сума квадратів	Середні квадрати
Зумовлене регресією (модель)	1
Непояснюване за допомогою регресії (помилка)
Загальне			Не розраховується

Приклад 3. За даними та результатами прикладу 1 побудувати ANOVA-таблицю дисперсійного аналізу.

Рішення: Попередні розрахунки представимо в таблиці.

i
1 2 3 4 5	25 30 35 45 65	25 28 37 46 64	225 144 9 36 576	0 4 4 1 1	225 100 25 25 625
	200	200	990	10	1000
	40	40	x	x	x

Побудуємо ANOVA-таблицю для прикладу про залежність між обсягами реалізації продукції та витратами на рекламу.

Джерело варіації	Кількість ступенів вільності	Сума квадратів	Середні квадрати
Модель	1
Помилка	n-2=5-2=3
Загальне	n-1=5-1=4		Не розраховується

2.4. Перевірка простої регресійної моделі на адекватність. Поняття f-критерію Фішера

Критерій, що однозначно відповідає на питання про адекватність побудованої регресійної моделі — F-критерій Фішера:

, (2.4.1)

де чисельник — середній квадрат, який можна пояснити з регресійної моделі;

знаменник — середній квадрат помилок;

1, (n-2) — ступені вільності.

Перевірка моделі на адекватність за F-критерієм Фішера передбачає здійснення певних етапів:

1. На першому етапі розраховуємо величину F-критерію Фішера за формулою (2.4.1).

2. На другому етапі задаємо рівень значимості або . Наприклад, якщо ми вважаємо, що можлива помилка для нас становить 0,05 (або 5%), це означає, що ми можемо помилитися не більше, ніж у 5% випадків, а в 95% випадків наші висновки будуть правильними.

3. На третьому етапі за статистичними таблицями F-розподілу Фішера з (1, n-2) — ступенями вільності і рівнем довіри обчислимо критичне значення (F_кр.).

4. Якщо розраховане нами значення F>F_кр. , то з ризиком помилитися не більше, ніж у 5% випадків, ми можемо вважати, що побудована регресійна модель адекватна реальній дійсності [5].

Приклад 4. Перевірити на адекватність лінійну регресійну модель, побудовану в прикладі 1, за критерієм Фішера.

Рішення: Використовуючи ANOVA-таблицю дисперсійного аналізу, побудовану в прикладі 3, розрахуємо F-критерій Фішера за формулою (2.4.1):

За таблицею F-розподілу Фішера знаходимо критичне значення (F_кр) з 1 та 3 ступенями вільності, задавши попередньо рівень довіри 95% або рівень значимості (помилки) 5%. Це буде точка:

F_(1;3;0,95)=10,13.

Отже, F>F_кр., тобто, , що дозволяє зробити висновок про адекватність побудованої моделі реальній дійсності.

Завдання 12. За даними завдання 4 побудувати ANOVA-таблицю дисперсійного аналізу та перевірити на адекватність лінійну регресійну модель, одержану при виконанні завдання 4, за допомогою F-критерія Фішера.

Завдання 13. За даними завдання 8 побудувати ANOVA-таблицю дисперсійного аналізу та перевірити на адекватність лінійну регресійну модель, одержану при виконанні завдання 8, за допомогою F-критерія Фішера.

Завдання 14. За даними завдання 10 побудувати ANOVA-таблицю дисперсійного аналізу та перевірити на адекватність лінійну регресійну модель, одержану при виконанні завдання 10, за допомогою F-критерія Фішера.

Завдання 15. За даними завдання 11 побудувати ANOVA-таблицю дисперсійного аналізу та перевірити на адекватність лінійну регресійну модель, одержану при виконанні завдання 11, за допомогою F-критерія Фішера.

Завдання 16. Припустимо, що в регресії та . Використайте F-критерій Фішера для перевірки значимості регресії (n=30). Використовуйте 5%-ий

рівень значимості.

Тест

Вибрати правильну відповідь на запитання:

1. Лінійна регресія:

а) лінія, що відображає зв’язок між незалежною і залежною змінними;

б) інша назва простої регресії;

в) лінія, яка завжди має нахил, що дорівнює 1;

г) графік значень незалежної і залежної змінних;

д) лінія, яка завжди має нахил, що дорівнює 0

.

2. Нахил:

а) точка, де лінія регресії перетинає вісь у;

б) вимірює придатність лінії регресії;

в) вимірює зв’язок між залежною і незалежною змінними;

г) завжди дорівнює 1;

д) інша назва коефіцієнта детермінації

.

3. Перетин:

а) точка, де лінія регресії перетинає вісь у;

б) вимірює придатність лінії регресії;

в) вимірює зв’язок між залежною і незалежною змінними;

г) завжди дорівнює 1;

д) завжди дорівнює 0

.

4. Що з наведеного не є припущенням моделі лінійної регресії:

а) або є сталими числами, або вони є статистично-незалежними від випадкових величин ;

б) дисперсія випадкової величини є сталою;

в) математичне сподівання випадкової величини дорівнює нулеві;

г) дисперсія випадкової величини дорівнює 0;

д) випадкові величини є статистично незалежними одна від одної

.

5. Коефіцієнт детермінації:

а) точка, де лінія регресії перетинає вісь у;

б) вимірює придатність лінії регресії;

в) вимірює зв’язок між незалежною і залежною змінними;

г) завжди дорівнює 1;

д) завжди дорівнює 0

.

6. Коефіцієнт детермінації вимірює:

а) варіацію незалежної змінної;

б) нахил лінії регресії;

в) перетин лінії регресії;

г) загальну варіацію залежної змінної, що пояснюється регресією;

д) завжди дорівнює 1

.

7. Сума квадратів, що пояснює регресію:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д).

8. Сума квадратів помилок:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д)

9. Коваріація між х та у є:

а) ;

б) ;

в) ;

г) r _yx

д) в і г.

10. Якщо ми хочемо, використовуючи регресійний аналіз, виміряти зв’язок між досвідом роботи і заробітною платою, то:

а) незалежною змінною має бути заробітна плата;

б) незалежною змінною має бути досвід роботи;

в) залежною змінною має бути заробітна плата;

г) залежною змінною має бути досвід роботи;

д) б і в

.

11. У регресії: у=0,34+1,2х нахил дорівнює:

а) х;

б) у;

в) 0,34;

г) 1,2;

д) 1,2/0,34.

12. У регресії: у=0,34+1,2х перетин дорівнює:

а) х;

б) у;

в) 0,34;

г) 1,2;

д) 1,2/0,34.

13. З урахуванням співвідношення між заробітною платою (в гривнях) —у і освітою (в роках) —х, у=12,201+525х, особа, яка навчалася додатково один рік, може очікувати на таку додаткову оплату:

а) 12,201;

б) 525;

в) 24,402;

г) 1,050

д) 12,201+525.

14. З урахуванням співвідношення між заробітною платою (в гривнях) — у і освітою (в роках) — х, у=12,201+525х, особа, що навчалася додатково нуль років, може очікувати на таку додаткову оплату:

а) 12,201;

б) 525;

в) 24,402;

г) 1,050;

д) 12,201+525.

15. Якщо регресія має R²=0,80, то регресійна лінія:

а) пояснює 80% варіації змінної х;

б) пояснює 80% варіації змінної у;

в) матиме нахил 0,80;

г) матиме перетин 0,80;

д) не пояснює зв’язку між х і у.