- •1. Основные понятия математического моделирования социально-экономических систем
- •2. Предмет, цель и задачи эконометрики. Эконометрическая модель, основные этапы построения эконометрической модели.
- •Этапы эконометрического моделирования:
- •3. Простая (парная) линейная регрессия (плр). Классические предположения моделей.
- •Классические модельные предположения
- •4. Статистическое оценивание параметров плр по методу наименьших квадратов. Свойства мнк – оценок
- •Свойства мнк-оценок:
- •5. Проверка качества множественной линейной регрессии: значимость параметров, доверительные интервалы, адекватность модели. Прогнозирование.
- •6. Множественная линейная регрессия (млр). Классические предположения. Мнк-оценка параметров модели.
- •7. Свойства мнк-оценок множественной линейной регрессии. Теорема Гаусса- Маркова.
- •8. Проверка качества множественной линейной регрессии: значимость параметров, доверительные интервалы, адекватность модели. Прогнозирование.
- •5. Коэф. Детерминации
- •Прогнозирование по модели множественной линейной регрессии
- •9. Спецификация эконометрической модели: способы и диагностика отбора экзогенных переменных. Тесты Рамсея и Амемья.
- •Критерий Рамсея (Ramsey):
- •10. Спецификация эконометрической модели: выбор формы зависимости нелинейной модели
- •Принципы спецификаций
- •11. Проблема наличия мультиколлинеарности. Последствия наличия и диагностики мультиколлинеарности.
- •Методы диагноза мультиколлинеарности:
- •12. Методы устранения мультиколлинеарности. Метод главных компонент. Гребневая регрессия.
- •13. Проблемы гетероскедастичности модели. Критерии ее диагностики.
- •1. Критерий Парка (Park).
- •2. Критерий Голдфелда-Кандта (Goldfeld-Quandt).
- •3. Критерий Бриша-Пагана (Breusch-Pagan).
- •4. Критерий Вайта (White).
- •14. Обобщенный мнк (омнк). Свойства оценок млр по омнк. Взвешенный мнк в задаче оценивания параметров модели. Свойства оценок по взвешенному мнк.
- •Вопрос 15. Проблема автокорреляции остатков модели. Последствия автокорреляции при использовании модели.
- •Причины автокорреляции остатков
- •Последствия автокорреляции:
- •16. Критерий диагностики автокорреляции Дарбина-Уотсона
- •17.Методы устранения автокорреляции. Процедуры оценивания Кохрейна-Оркатта и Хильдрета-Лу
- •18. Модели с распределенными лагами: структура лагов по Койку: Частные случаи (модель с неполной корректировкой и адаптивных ожиданий)
- •19 Модели с распределенными лагами: линейно-арифметическая структура лагов и полиномиальная структура лагов по Алмон
- •20. Тест h-Дарбина и множественный тест Лагранжа проверки автокорреляции в лаговых моделях
- •21. Понятие временного ряда (вр). Модель вр, основные задачи анализа вр. Методы сглаживания вр (скользящего среднего, экспоненциального сглаживания, последовательных разностей)
- •22 Стационарность временного ряда (вр). Характеристики корреляции уровней вр.
- •23 Стационарные модели временных рядов: авторегрессии, скользящего среднего, арсс
- •24. Нестационарная модель арисс. Оценка параметров модели.
- •28. Прогнозирование временных рядов. Показатели точности прогнозов.
- •30. Тест Чоу диагностики включения фиктивных переменных в эконометрическую модель.
- •32. Системы одновременных эконометрических уравнений (соу). Структурная и приведенная форма соу (графическое и матричное представление).
- •33. Проблемы идентификации систем одновременных уравнений (соу). Идентифицируемость уравнений соу (порядковый и ранговый критерии)
- •34. Методы оценивания систем одновременных уравнений: косвенный мнк, двухшаговый мнк. Применимость и свойства оценок
- •35. Современное состояние эконометрики. Примеры больших эконометрических моделей
34. Методы оценивания систем одновременных уравнений: косвенный мнк, двухшаговый мнк. Применимость и свойства оценок
Классический МНК не применим к оцениванию парамет
35. Современное состояние эконометрики. Примеры больших эконометрических моделей
Сложность взаимосвязей экономических факторов каждой глобальной проблемы приводит исследователей к необходимости применять самый современный аппарат: математические модели и информационные технологии.
Важное место среди моделей глобальной экономической динамики занимает система ЛИНК, разработанная под руководством американского экономиста, лауреатом нобелевской премии Лоуренса Клейна в 1980. Система ЛИНК объединяет множество различных по размерам и структуре моделей стран и регионов мира, которые потом включаются в единую систему посредством модели международной торговли. Модель каждой из них содержит блоки: пр-во, потребление, инвестиции, доход и занятость, денежное обращение, индекса цен. Мировая торговля моделируется в разрезе укрупненных товарных групп.
К глобальной модели, воплощенной в систему ЛИНК, эконометристы прошли достаточно долгий путь создания от простых до Бруклинской модели (США содержащей 115 уравнений поведения макроэкономических показателей и 88 балансовых тождеств, 1972). Практические приложения эконометрики осуществляются в направлениях: 1) прогнозирование экономики 2) структурный анализ 3) анализ сценариев проведения экономической политики.
Пример: модель Клейна и Голденберга (1955) состоит из: потребительской (ЗП, налогов, валового накопления), денежного накопления, амортизационных отчислений (V основных фондов, ВНП, поступления от налогов), спроса на рабочую силу, производственной, V импорта и инвестиционной ф-ций (доход с/х, налоги, ликвидные активы корпораций), доходы с/х продукции, ф-я предпочтения ликвидности.
Сегодня эконометрика занимает достойное место в ряду экономических наук. В мире выпускается ряд научных журналов, полностью посвященных эконометрике. Эконометрику изучают в ведущих мировых университетах, пришло понимание, что без эконометрических методов невозможно проводить современный макро и микроэкономический анализ.
36
37