3000 Eur 2027 usd 1,32

8000 Uah 44444 rur 0,28

850 GBP 1997,5 EUR 1,17

Визначити довгі і короткі позиції банку по кожній з валют і загальну валютну позицію в доларовому еквіваленті, за умови, що: USD/UAH=8,0; GBP/USD=1,65; USD/RUR=30,5.

Варіант № 24.

1.Здійснення цесії.

2.Резервний акредитив.

3. Компанія бажає придбати 2 млн. ф. ст. за євро через 3 місяця. Скільки євро вона повинна буде заплатити по 3-місячному форвардному курсу, якщо банк дає наступні котировки:

Bid offer

Спот-курс GBP/USD 1,5714 1,5725

Форвард 3 місяця 0,0296 0,0294

Спот-курс USD/EUR 0,7567 0,7572

3 місяця 0,0262 0,0268

Варіант № 25.

1.Незвичайні ситуації у акредитивній операції.

2.Використання банківських гарантій при проведенні міжнародних розрахунків.

3. Фірма має протягом 4-х місяців вільні кошти в сумі 50000 USD. Через 4 місяці фірмі необхідно здійснювати платежі в CHF.

Банк дає наступні котирування по залученню депозитів на 4 місяці.

Bid Offer

USD 3,34 3,38

CHF 4,58 4,63

Визначити розміщення 4-х місячного депозиту в якій валюті вигідніше для фірми, якщо спот-курс складає:

Bid Offer

USD/CHF 1,332 1,355

Варіант № 26.

1.Банківські гаранти як засіб забезпечення форфейтингу.

2.Проблеми і перспективи становлення ринку фінансових деривативів в Україні.

3 Фірма розміщає на депозит 10000 USD терміном на 6 місяців. Одночасно фірма укладає з банком форвардну угоду на продаж усієї суми депозиту з нарахованими відсотками за EUR.

Визначити 6 місячний курс аутрайт USD/EUR і суму EUR, що одержить фірма, якщо курс СПОТ:

Bid Оffеr

USD/EUR 0,7567 0,7572,

а 6 місячні процентні ставки по депозитах у USD і EUR складають:

Bid offer

USD 3,15 3,20

EUR 5,05 5,15.

Варіант № 27.

1.Розвиток хеджування на сучасному етапі.

2.Еволюція міжнародного строкового ринку: аналіз структури та динаміки.

3.Ціна акції на момент укладання опціонної угоди складала 15$, банк пропонує придбати опціон PUT на наступних умовах: ціна виконання опціону 12,5$; строк опціону 8 місяців; кількість акцій 14000.

Розрахуйте яку комісію покупець опціону може сплатити банку, якщо він очікує падіння ціні акції на момент виконання опціонної угоди до 11,8 $.

ВАРІАНТ № 28.

1.Глобальні процеси на світових фінансових ринках

2.Недоліки чинного законодавства з питань розвитку фінансового ринку.

3.Курс долара на спот ринку 0,757 ‘євро. Банк купує опціон PUT на 15000 дол. за курсом 1,3210 за долар на строк 3 місяці. Премія по опціоні - 0,045 євро за долар. Визначити при якому курсі виконання опціону премія компенсується частково, при якому повністю й при якому курсі покупець опціону дістане прибуток.

ВАРІАНТ № 29.

1.Правові аспекти регулювання ринку цінних паперів України.

2.Розвиток фондового ринку України.

3.Видано лінійно-амортизаційний кредит у сумі 350000 дол. Під 5,5% річних із щорічним погашенням сукупної заборгованості. Перший платіж у погашення заборгованості склав 45000 дол., наступні платежі щорічно зростали на 20%. Визначити, через скількох років кредит буде погашений і суму відсотків, виплачених отримувачем кредиту банку за весь період кредитування.

ВАРІАНТ № 30.

1.Сучасні проблеми організації ф’ючерсної торгівлі.

2.Фондові індекси.

3.Курс долара США до гр. од. певної країни рівний 1890 гр. од. Процентні ставки на грошовому ринку дорівнюють 200% за операціями в гр.од. і 16% за операціями в доларах США. Визначити теоретичні 90- денний і 180-дений форвардний курси долара США до гр. од., якщо тривалість процентного року становить за грошовими одиницями 365 днів, а за доларами США – 360 днів.

Визначити наближену форвардну маржу.

ВАРІАНТ № 31.

1.Напрями вдосконалення інфраструктури валютного ринку України.

2.Історичні аспекти розвитку валютного ринку України.

3.Банк пропонує придбати опціон CALL на наступних умовах: ціна виконання опціону 26,5 $; премія продавцю – 1250 $; строк опціону 6 місяців; кількість акцій 15000.

На момент виконання опціонної угоди ринкова ціна зазначених акцій склала 27,4 $.

Визначити прибуток покупця опціону.

ВАРІАНТ № 32.

1.Уніфікація схеми платіжного балансу за методиками МВФ.

2.Стан платіжного балансу України на сучасному етапу.

3.Визначити фінансовий результат банку від купівлі – продажу іноземної валюти, якщо на початок дня банк мав закриту позицію по всім валютам, а протягом дня були проведені наступні операції:

Купівля		Продаж		Курс
1200	USD	6600	UAH	8,15
2500	EUR	16750	UAH	10,75
12580	USD	10064	EUR	1,32
19000	RUR	3420	UAH	0,28
2520,35	UAH	379	EUR	10,85

за умови, що USD/RUR=32,15.