Розглянемо порядок тестування за критерієм Дарбіна-Уотсона:
На першому етапі
розраховується значення d-статистики
за формулою:
.
Доведено, що
значення d-статистики може знаходитись
в межах від 0 до 4.
На
другому етапі за статистичними таблицями
Дарбіна-Уотсона з рівнем значимості
5% знаходяться значення нижньої критичної
межі
і верхньої.
Залежно
від знайденого значення
приймаємо:
якщо
ряд залишків додатно автокорельований;
якщо
ряд не містить автокореляцію;
якщо
ряд відхилень від’ємно автокорельований;
якщо
абонеобхідні подальші дослідження (слід
збільшити число спостережень).
У
разі відсутності автокореляції
помилок d =
2,
при позитивній автокореляції d прямує
до нуля, а при негативній прагне до 4.
Для оцінювання параметрів моделі з
автокорельованими залишками МНК не
можна користуватися. В таких випадках
користуються іншими методами, наприклад,
метод Ейткена та ін.