1.1.1. Классификация переменных в эконометрических моделях

В любой эконометрической модели в зависимости от конечных при­кладных целей ее использования все участвующие в ней переменные подразделяются на:

• экзогенные, т. е. задаваемые как бы «извне», автономно, в опреде­ленной степени управляемые (планируемые);

• эндогенные, т.е. такие переменные, значения которых формиру­ются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы в существенной мере под воздействием экзогенных переменных и, конечно, во взаимодействии друг с другом; в эконометри­ческой модели они являются предметом объяснения;

• предопределенные, т. е. выступающие в системе в ролифакторов-аргументов,илиобъясняющихпеременных.

Из данных выше определений следует, что множество предопределен­ных переменных формируется из всех экзогенных переменных (которые могут быть «привязаны» к прошлым, текущему или будущим моментам времени) и так называемых лаговых эндогенных переменных,т. е. таких эндогенных переменных, значения которых входят в уравнения анализиру­емой эконометрической системы измеренными впрошлые(по отношению к текущему) моменты времени, а, следовательно, являютсяуже извест­ными, заданными.

Можно сказать, что эконометрическая модель слу­жит для объяснения поведения эндогенных переменных в зависимости от значения экзогенных и лаговых эндогенных переменных.

1.2. Этапы эконометрического исследования

Для пояснения сущности именно эконометрической моделии описания основных возникающих при ее построении и анализе проблем удобно разбить весь процесс моделирования на шесть основных этапов.

1-й этап (постановочный) —определение конечных целей моделиро­вания, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли;

2-й этап (априорный) — анализ экономической сущ­ности изучаемого явления, формирование и формализация априорной ин­формации, в частности, относящейся к природе и генезису исходных ста­тистических данных и случайных остаточных составляющих;

3-й этап (параметризация) —собственно моделирование, т.е. выбор общего вида модели, в том числе состава и формы входящих в нее связей;

4-й этап (информационный) —сбор необходимой статистической ин­формации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей на различных временных или пространственных тактах функционирования изучаемого явления;

5-в этап (идентификация модели) —статистический анализ модели в первую очередь статистическое оценивание неизвестных параметров модели;

6-й этап (верификация модели) —сопоставление реальных и модель­ных данных, проверка адекватности модели, оценка точности.

1.2.1. Основные проблемы эконометрического моделирования

Математическая модель, в том числе математическая модель эконо­мического явления или процесса, может быть сформулирована на общем (качественном) уровне, без настройки на конкретные статистические дан­ные, т. е. она может иметь смысл и без 4-го и 5-го этапов. Тогда она не является эконометрической.Суть именно эконометрической модели заключается в том, что она, будучи представленной в виде набора мате­матических соотношений, описывает функционирование конкретнойэко­номической системы, а не системы вообще (именно экономики России или процесса «спрос — предложение» в данном конкретном месте и в данное время). Поэтому она обязательно «настраивается» на конкретных стати­стических данных, то есть предусматривает обязательную реализацию 4-го и 5-го этапов моделирования.

Обратимся теперь непосредственно к описанию основных проблем, ко­торые приходится решать в процессе эконометрического моделирования.

Проблема спецификации модели.Эта проблема по существу ре­шается на первых трех этапах моделирования и включает в себя:

(а) определение конечных целей моделирования (прогноз, имитация раз­личных сценариев социально-экономического развития анализируе­мой системы, управление);

(б) определение списка экзогенных и эндогенных переменных;

(в) определение состава анализируемой системы уравнений и тождеств, их структуры и соответственно списка предопределенных перемен­ных;

(г) формулировка исходных предпосылок и априорных ограничений от­носительно:

• стохастической природы остатков;

• числовых значений отдельных элементов.

Итак, спецификация модели — это первый и, быть может, важнейший шаг эконометрического исследования. Спецификация опирается на имеющиеся экономические теории, специальные знания или на интуитивные представления исследователя об анализируемой экономической системе.

Проблема идентифицируемости.При анализе эконометрической модели, иcследователя в конечном счете интересует прежде всего поведение эндо­генных переменных. Эндогенные переменные в эконометрической модели являются случайными величинами, поведение которых определяется внутреннейструктурой модели. Возникает вопрос: а возможно ли, следуя в «обрат­ном направлении», восстановить форму модели, располагая знанием числовых значений всех элементов и приро­ды случайных остатков? Именно этот вопрос и отражает сущность проблемы идентифицируемости эконометрической модели (не смешивать спроблемой идентификациимодели, заключающейся в выборе и реализа­ции методов статистического оценивания ее неизвестных параметров, см. ниже).

Проблемаидентификации.Решение этой проблемы предусматри­вает«настройку» записанной в общей формемодели на реальные статистические данные. Другими словами, речь идет о выборе и реализации методов статистического оценивания неизвестных параметров модели (т.е. той части элементов, зна­чения которых не являются априори известными) по исходным статисти­ческим данным.

Проблема верификации модели.Эта проблема, так же как и про­блема идентификации, является специфичной, связанной с построением именноэконометрическоймодели. Собственно построение эконометриче­ской модели завершается ее идентификацией, т.е. статистическим оце­ниванием участвующих в ней неизвестных коэффициентов (параметров). После этого, однако, возникают вопросы:

• какова точность (абсолютная, относи­тельная) прогнозных и имитационных расчетов, основанных на постро­енной модели?

• насколько удачно удалось решить проблемы спецификации, идентифицируемости и иденти­фикации модели, т.е. можно ли рассчитывать на то, что использование построенной модели в целях прогноза эндогенных переменных и имитаци­онных расчетов, определяющих варианты социально-экономического раз­вития анализируемой системы, даст результаты, достаточно адекватные реальной действительности?

Получение ответов на эти вопросы с помощью тех или иных математика-статистических методов и составляет содержание проблемы верификации эконометрической модели.