Заключение

В результате проведенных в работе исследований можно сделать следующие выводы:

Кредитный риск банка является неотъемлемой частью банковской деятельности и заслуживает особого внимания.

Несмотря на то, что кредитный риск является наиболее характерным риском банка, методы работы с ним требуют постоянного совершенствования, что находит свое выражение в постоянно растущем интересе к данной проблеме со стороны банков.

Как правило, для оценки кредитного риска создается компьютерная программа, комбинирующая ряд подходов. Причем у большинства финансовых институтов это свои собственные программы, а заложенные в них методы являются коммерческой тайной.

ОАО «Альфа-Банк» разделяет кредитный риск на розничный и нерозничные кредитные риски.

При оценке нерозничного кредитного риска учитывается сегмент заемщика. Для оценки кредитного качества заемщика, принятия по нему кредитного решения и установления лимита на данного заемщика используется оценка вероятности дефолта и внутренний рейтинг, полученные на основании внутренних моделей.

При оценке розничного кредитного риска используется анкетная информация (скоринг), истории взаимоотношений клиента с Банком, а также информация из внешних источников (таких как Бюро Кредитных Историй).

В заключение хотелось бы отметить, что вопросы, затронутые в данной работе достаточно актуальны в условиях развития отечественной банковской системы и появления новых видов банковских услуг, которые, так или иначе, влекут за собой появление рисков.

Список используемых источников

1. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.05.2014).

2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 05.05.2014) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2015).

3. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности (утв. Банком России 06.03.2004 N 254-П) (ред. от 01.09.2015).

4. Письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках».

5. Письмо Банка России от 23.03.2007 № 26-Т «Методические рекомендации по проведению проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале)».

6. Письмо Банка России от 29.12.2012 № 192-Т « О методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков».

7. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала

8. Анисимов А. Использование открытых источников при оценке кредитоспособности заемщиков / А. Анисимов // Банковское кредитование. – 2011. - № 2

9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Альфа-Банк» на 01.10.2015 года // Официальный сайт АО «Альфа-Банк» – Режим доступа: https://alfabank.ru (10.11.2015).

10. Гилдерт С. Включение макроэкономических показателей в скоринговые модели / С. Гилдерт, Д. Вергари // // Банковское кредитование. – 2015. - № 3

11. Годовой отчет за 2014 год // Официальный сайт АО «Альфа-Банк» – Режим доступа: https://alfabank.ru (10.11.2015).

12. Емелин А.В. Формирование механизма проверки кредиторами достоверности информации о доходах заемщиков / Емелин А.В., Перов Б.Г. // Деньги и кредит. – 2014. – № 9. – С. 43-47

13. Информационное агентство «Банки.ру» // Официальный сайт. – Режим доступа: http://www.banki.ru/ (10.11.2015).

14. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом Банковской группы АО «Альфа-Банк» за 2014 год // Официальный сайт АО «Альфа-Банк» – Режим доступа: https://alfabank.ru (10.11.2015).

15. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом Банковской группы АО «Альфа-Банк» за первое полугодие 2015 года // Официальный сайт АО «Альфа-Банк» – Режим доступа: https://alfabank.ru (10.11.2015).

16. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования. Учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2013. – 360 с.

17. Ооржак О.С. Влияние отраслевых особенностей на оценку кредитоспособности предприятий / О.С. Ооржак // Банковское кредитование. – 2014. - № 2

18. Поморина М.А. Использование рейтинговых моделей в системе оценки кредитного риска / М.А. Поморина, И.С. Синева, Е. Шевченко // Банковское кредитование. – 2013. - № 5

19. Романюк К.А. Концепция метода оценки кредитоспособности физических лиц / К.А. Романюк // Финансы и кредит. – 2015. - № 24 (648)

20. Рудой Н.М. Автоматизация оценки кредитоспособности заемщика с применением рейтинговых систем / Н.М. Рудой // Банковское кредитование. – 2013. - № 2

21. Сиддики Наим. Скоринговые карты для оценки кредитных рисков / Н. Сиддики. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 268с.

22. Центральный Банк Российской Федерации. // Официальный сайт. – Режим доступа: http://www.cbr.ru (10.11.2015).