41. Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческого банка. Оценка ликвидности и управления ликвидностью кб.

Ликвидность - способность банка своевременно в полном объеме и без потерь обеспечивать выполнение все своих обязательств перед контрагентами, а также предоставлять средства в рамках взятых обязательств.

Является необходимым и обязательным условием платежеспособности. Платежеспособность - способность банка своевременно и полностью выполнять свои платежные обязательства. Обязательства бывают реальные (уже привлеченные средства во вклады, депозиты) и потенциальные (банковские гарантии, кредитные линии и другие).

Ликвидность определяется по соотношению активов и пассивов по срокам и суммам привлеченных и размещенных средств. Резерв ликвидности может быть первичный и вторичный. Первичный: деньги в кассе, корр.счетах, хранилище. Вторичный - высоколиквидные доходные активы, которые могут легко превратиться в деньги (ЦБ).

Норма резерва устанавливается ЦБ.

42. Понятие и классификация рисков.

Риск - опасность потери дохода и ликвидности при наступлении определенных событий. Может быть как автономный (разовый), так и связанный (одно событие вызывает другое).

Управление риском - мероприятия для снижения риска.

Риски бывают:

Общие и специфические. Общие риски не зависят от деятельности субъекта, т.е. внешние :политические, изменение в законодательстве, инфраструктуры)

Управление рисками:

- прогнозирование и планирование,

- страхование,

- определение своей отраслевой принадлежности

- создание резервов,

- диверсификация собственных средств.

Специфические:

1. Кредитный риск – риск невозврата кредита и процента по нему из-за нежелания и невозможности клиента.

1.Оценка финансового состояния,

2. качественная. оценка заемщика, его деловой репутации

3. создание РВПС

4.накопление кредитной истории,

5. введение способов обеспечения,

6. диверсификация активов, ставок,

7. контроль (сопровождение в течение срока кредитования).

2) Процентный риск. Платит за пользование больше, чем получает.

1. Контроль рынка и прогноз развития макроэкономический ситуации.

2. Учет доходности по размещаемым средствам.

3. Использование револьверных договоров %ставка становится меньше после того как срок договора истекает)

3) Валютный риск. Неблагоприятное изменение курса валют.

1. Поддержание разнонаправленных валютных позиций,

2. прогнозирование курсов, хеджирование.

4) Риск банковского преступления. Умышленная целенаправленная деятельность банка по краже активов.

1. Отбор и контроль при приеме на работу, введение мер ответственности, наличие инструктажа

5) Риск ликвидности. Уверенность в том, что активы могут быть проданы.

6) Портфельный риск. Концентрация портфеля в одном направлении деятельности. (диверсификация)

7) Риск стратегии. Неадекватный выбор сектора бизнеса. (бизнес тренинги, консультации)