Задание – тренинг

Приведите классификацию структуры фондового портфеля по указанным в таблице признакам.

Классификационные признаки	Составные части фондового портфеля
Характер вложений
Степень ликвидности
Степень доходности
Степень рисковости

Тест 6 а

Выберите правильный ответ.

Структуру активов можно считать оптимальной, если она обеспечивает:

- ликвидность банка;

- минимальный уровень рисков;

- максимальный уровень доходов при заданном уровне рисков;

- выполнение всех кредитных заявок.

Тест 6 б

Выберите правильный ответ.

Какой метод управления активами в современной мировой банковской практике признается является наиболее прогрессивным:

- метод конверсии средств;

- метод общего фонда средств;

- научный метод управления.

Тест 6 в

Выберите правильные ответы.

Недостатками метода общего фонда средств выступают:

- трудоемкость;

- отсутствие четких критериев для распределения средств по видам активов;

- потеря потенциальной доходности активов;

- высокий риск несбалансированной ликвидности.

Тест 6 г

Выберите правильные ответы.

Недостатки метода конверсии средств:

- трудоемкость;

- отсутствие тесной связи между отдельными группами вкладов и общей суммой вкладов;

- формирование общего пула источников средств;

- независимость источников средств от направления их использования;

- недостаточное внимание придается необходимости удовлетворять кредитные заявки клиентов;

-недостаточный акцент на ликвидность обязательных резервов и возможное изъятие вкладов.

Тест 6 д

Выберите правильные ответы.

Эффективное комплексное управление активами и пассивами банка позволяет банку:

- формировать оптимальную структуру активов, обеспечивающую максимальный уровень доходности при заданном уровне риска

- поддерживать достаточную величину капитала;

- формировать оптимальную структуру пассивов в соответствии с возможностями ее наиболее эффективного использования;

- поддерживать ликвидность на достаточном уровне

Тест 7 а

Выберите правильные ответы.

Внешние факторы, влияющие на кредитную политику банка:

- специализация банка;- состояние межбанковской конкуренции;

- банковское законодательство;

- состояние ликвидности банка;

-денежно-кредитная политика Банка России.

-ресурсная база банка, ее структура;

- общее состояние экономики.

Тест 7 б

Выберите правильные ответы.

Внутренние факторы, влияющие на кредитную политику коммерческого банка:

- клиентская база;

- квалификация персонала;

- специализация банка;

- состояние межбанковской конкуренции;

- ресурсная база банка, ее структура;

- миссия банка;

- состояние рынка межбанковского кредитования;

- банковское законодательство.

Тест 7 в

Выберите правильные ответы.

Документ о кредитной политике банка должен содержать:

- лимит ссудного портфеля и его долю в общей сумме работающих активов;

- приоритетные категории заемщиков и принципы их обслуживания;

- основные этапы кредитного процесса, их содержание и требования, предъявляемые к ним;

- полномочия менеджеров по принятию решений о выдаче кредитов;

- порядок утверждения выдачи крупных кредитов;

- требования по соблюдению банковской тайны;

- критерии качества структуры ссудного портфеля;

- состав Кредитного комитета;

- средняя доходность портфеля и отдельных его элементов.

Тест 7 г

Выберите правильные ответы.

Составные элементы управления кредитным портфелем:

- сопоставление структуры кредитного портфеля банка с банками-конкурентами;

- определение критериев оценки кредитов, составляющих портфель банка;

- определение структуры кредитного портфеля в разрезе групп субъектов, их отраслевой принадлежности, валюты и сроков кредитования;

- определение видов ссудных счетов;

- выявление причин изменения структуры кредитного портфеля, их оценка;

- оценка рисков кредитного портфеля;

- определение достаточной величины резерва для покрытия возможных потерь по ссудам;

- разработка мероприятий по улучшению структуры и качества кредитного портфеля и управления им.

Тест 7 д

Выберите правильные ответы.

Факторы, определяющие структуру кредитного портфеля по срокам ссуд::

- кредитная политика банка;

- потребности клиентов;

- объем и структура пассивов;

- состояние корреспондентского счета банка;

- квалификация кадров;

- наличие и формы обеспечения возвратности кредитов;

- уровень кредитоспособности клиентов.

Тест 7 е

Выберите правильные ответы.

Показатели, используемые при оценке качества кредитного портфеля банка:

- средний уровень доходности;

- средний уровень рисковости;

- структура портфеля по видам ссуд;

- структура портфеля по формам обеспечения;

- доля просроченных ссуд.

Тест 7 ж

Выберите правильные ответы.

Элементы системы управления кредитным риском:

- определение стадий кредитного процесса;

- выявление факторов риска, способных вызвать негативные последствия процесса кредитования;

- оценка кредитного риска;

- изучение структуры кредитного риска;

- разработка мероприятий по минимизации кредитного риска;

- организация контроля за управлением рисками.

Тест 7 з

Выберите правильные ответы.

Методы минимизации кредитных рисков могут быть направлены на:

- полное предотвращение риска;

- снижение риска;

- перевод риска или части его на третье лицо;

- компенсацию риска;

- диверсификацию риска;

- повышение уровня процентных ставок.

Тест 7 и

Выберите правильные ответы.

Способы минимизации рисков частных (отдельных) ссуд:

- совершенствование системы оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков при рассмотрении кредитных заявок;

- привлечение информации кредитных бюро о потенциальных заемщиках;

- создание резерва на возможные потери по ссудам;

- повышение процентных ставок по кредитам;

- применение наиболее эффективных форм обеспечения возвратности кредита;

- совершенствование системы последующего контроля за финансовым состоянием заемщика и использованием банковских ссуд;

Тест 7 к

Выберите правильные ответы.

Способы минимизации рисков кредитного портфеля банка:

- диверсификация кредитного портфеля по субъектам, их отраслевой принадлежности, срокам кредитования и др.;

- установление лимитов концентрации кредитов одному заемщику;

- пролонгация ссудной задолженности, не погашенной в срок;

- для удовлетворения потребностей в денежных средствах крупных клиентов использование систему консорциального кредитования;;

- систематический контроль за уровнем совокупного риска кредитного портфеля;

- совершенствование и повышение эффективности работы банка с проблемными кредитами;

- формирование достаточных резервов для покрытия возможных потерь по ссудам.

Тест 8 а

Выберите правильные ответы.

На рынке ценных бумаг коммерческие банки могут выступать:

- в качестве эмитентов;

- в качестве посредников;

- в качестве инвесторов;

- в любом из указанных выше качеств.

Тест 8 б

Выберите правильный ответ.

Портфель ценных бумаг – это:

- совокупность вложений банка на фондовом рынке;

- набор ценных бумаг, эмитированных банком;

- набор государственных долговых обязательств ;

- ценные бумаги, принятые в залог выданных кредитов;

- ценные бумаги, предоставленные в залог при получении кредитов Банка России.

Тест 8 в

Выберите правильные ответы.

Формируя портфель ценных бумаг, банк может преследовать цели:

- получение прибыли;

- минимизации расходов;

- создания резервов ликвидности;

- возможности предоставления ценных бумаг в залог при получении межбанковских кредитов;

- участия в управлении фирмами - эмитентами ценных бумаг;

- роста кредитного портфеля.

Тест 8 г

Выберите правильные ответы.

Основные элементы фондовой политики банка:

- определение общего лимита портфеля ценных бумаг ;

- определение лимитов вложений в ценные бумаги иностранных компаний;

- определение базовой структуры портфеля, в частности доли «игровой» ( рисковой) и доли высоколиквидной частей;

- выбор приоритетных категорий ценных бумаг как объекта вложений;

- определение критериев качества портфеля ценных бумаг;

- определение средней доходности и других показателей качества портфеля и основных его элементов;

- сопоставление структуры фондового портфеля данного банка с банками-конкурентами.

Тест 8 д

Выберите правильные ответы.

Факторы, учитываемые при формировании портфеля ценных бумаг:

- имеющиеся ресурсы (выделенный лимит инвестирования средств)

- уровень доходности приобретаемых ценных бумаг;

- эмиссию собственных ценных бумаг;

- возможность быстрого переключения денежных средств из одного сектора рынка в другой;

- уровень надежности эмитента ценных бумаг;

- уровень ликвидности приобретаемых ценных бумаг;

- показатели качества формируемого кредитного портфеля.

Тест 8 е

Выберите правильные ответы.

В каких случаях возникает потребность в продаже части инвестиционного портфеля?

- при росте объема депозитных операций;

- при ухудшении качества ценных бумаг и падении спроса на них;

- для восстановления и поддержания ликвидности;

- при росте объема кредитных операций.

Тест 8 ж

Выберите правильные ответы.

Преимущества ступенчатой структуры сроков погашения ценных бумаг:

- простота регулирования и контроля:

- обеспечение более высокого уровня дохода;

- стабильность дохода;

- прямая связь с требованиями обеспечения мгновенной ликвидности;

- учет прогноза изменения процентных ставок.

Тест 8 з

Выберите правильные ответы.

Недостатки ступенчатой структуры сроков погашения ценных бумаг:

- сложность регулирования и контроля;

- невозможность внесения изменений в структуру портфеля ценных бумаг;

- возможные потери потенциальной прибыли при росте процентных ставок;

- недостаточная связь с требованиями текущей и мгновенной ликвидности;

- нестабильность дохода.

Тест 8 и

Выберите правильный ответ.

С каким типом фондового портфеля для банка связаны наибольшие риски?

- со сбалансированным портфелем;

- с портфелем дохода;

- с портфелем ликвидности;

- с консервативным портфелем.

Тест 8 к

Выберите правильные ответы.

Основные недостатки портфеля роста:

- высокие риски;

- возможность масштабных потерь от обесценения ценных бумаг;

- низкие требования к эффективности управления;

- сильная зависимость банка от стабильности ситуации на национальном и мировом фондовых рынках;

- высокие требования к квалификации кадров

Тест 8 л

Выберите правильные ответы.

Достоинства портфеля ликвидности:

- формирование резервов ликвидности без сопутствующего омертвления активов;

- обеспечение высокого уровня доходности;

- возможность быстрой переброски средств на другие сегменты рынка;

- меньший уровень фондового риска по сравнению с портфелем роста и портфелем доходности.