Тема 2 .4 «Управление привлеченными средствами банка» Задания

1. Рассмотрите договор банковского вклада , его разделы и реквизиты, проведите его критический анализ.

2. На основе использования интернет- сайтов соберите материал, характеризующий динамику:

- объемов и структуры межбанковского кредитного рынка;

- динамику ставок межбанковского кредитного рынка (MIBOR, MIBID, MIAСR, . Mosprime и др.)

- эмиссию банками облигаций;

- эмиссию банками собственных векселей;

3. Ознакомьтесь с видами и условиями кредитования(рефинансирования) банков Центральным Банком РФ

Задание-тренинг ( по депозитной политике)

Укажите известные Вам сегменты рынка депозитных услуг исходя из классификационных признаков, указанных в таблице приведенной ниже.

Классификационные признаки	Сегменты рынка
По субъектам, категориям обслуживаемых клиентов;
По срокам привлечения средств во вклады;
По абсолютной величине вкладов;
По виду процентных ставок;
По валюте вклада;
По наличию сервисных услуг для клиентов
По уровню доходности вклада для клиента

Кейс 1 Определение неснижаемого остатка депозитов до востребования.

Учитывая, что неснижаемый остаток депозитов до востребования по режиму использования близок к собственным средствам банка, важное значение приобретает расчет этого показателя.

Отслеживая неснижаемый остаток средств на счетах клиентов до востребования, можно определить величину средств, которая может быть использована банком для кредитных операций ( вместе с собственными средствами банка и срочными депозитами).

Продолжительность и интенсивность оседания средств на счетах до востребования определяется в первую очередь видом деятельности клиентов, и, в частности, продолжительностью производственно- коммерческого цикла.

В данном банке обслуживаются 4 крупных клиента, остальные приравнены к средним и мелким.

По крупным клиентам рассчитайте длительность производственного цикла, средние и минимальные остатки средств на их расчетных счетах.

Таблица 1

Данные для расчета неснижаемого остатка депозитов до востребования по 4-м крупным клиентам банка

	Клиент 1	Клиент 2	Клиент 3	Клиент 4
Вид деятельности	Производство котлов	Пищевая промышленность	Торговля	Сельское хозяйство
Объем реализации, тыс.руб.	5412300	1467800	1543040	998456
Средний остаток запасов, тыс.руб	3638228	195696	102864	504686
Средний остаток дебиторской задолженности, тыс. руб.	87500	18700	9242	24560
Оборачиваемость запасов, дни
Оборачиваемость дебиторской задолженности,дни
Длительность производственно-коммерческого цикла, дней
Средний остаток средств на расчетном счете, тыс. руб.	659	541	1870	246
Минимальный остаток средств на расчетном счете, тыс.руб.	158	210	412	82

По средним и мелким клиентам работниками банка была проведена группировка, исходя из длительности производственно-коммерческого цикла, по каждой группе рассчитаны средние и минимальные остатки средств на счетах (см. таблицу 2).

Таблица 2

Данные для определения неснижаемой величины ресурсов до востребования

(тыс.руб.)

Группы клиентов	Средний остаток	Минимальный остаток
Крупные клиенты (4)
Остальные корпоративные клиенты,, сгруппированные по длительности производственно-коммерческого цикла, всего в т.ч.	4578	2130
1-30 дней	1241	652
31-90 дней	1846	754
91-180 дней	712	284
181-360 дней	452	345
более года	327	95
Физические лица	254	198
Всего депозиты до востребования

Анализ показал, что в целом по банку минимальный остаток депозитов до востребования в течение года составлял 3842 тыс.руб.

Требуется:

- объяснить почему минимальный остаток ресурсов до востребования, рассчитанный по группам клиентов, не совпадает с фактическим минимальным остатком депозитов до востребования в целом по банку?

- определить интервалы, в которых может быть определена сумма неснижаемой величины ресурсов до востребования, верхнюю и нижнюю границы;

- объяснить, чем при необходимости может быть покрыта разница между верхней и нижней границами интервала?

Поскольку менеджмент российских банков применяет разные методики оценки неснижаемого остатка средств на счетах до востребования, Вам предлагается обосновать свое предложение по установлению неснижаемой величины ресурсов до востребования.