- •Лабораторна робота №3 Показники ефективності та ризику цінних паперів.
- •Економічна постановка задачі.
- •Інформаційна база.
- •Теоретична база.
- •Обчислення семіквадратичних відхилень та коефіцієнтів семіваріації.
- •Аналіз результатів.
- •Початкові дані:
- •Обчислення норми прибутку:
- •Обчислення стандартних відхилень:
- •Обчислення коефіцієнтів варіації:
- •Семі квадратичні відхилення та коефіцієнт семіваріації:
- •Зведена таблиця
-
Обчислення норми прибутку:
Матриця норм прибутку R
Період |
А1 |
А2 |
А3 |
А4 |
А5 |
1 |
0.16 |
150 |
18,94 |
8 |
13,5 |
2 |
-0.02 |
159 |
20 |
8,9 |
14,2 |
3 |
-0.02 |
144 |
21 |
9,34 |
13,8 |
4 |
0.03 |
130 |
22 |
9,14 |
13,9 |
5 |
-0.01 |
145 |
25,9 |
9,04 |
14,6 |
6 |
0 |
153 |
28,9 |
9,27 |
16 |
7 |
-0.04 |
150 |
30,30 |
9,64 |
16 |
8 |
0.03 |
145 |
30,40 |
9,60 |
16,5 |
9 |
-0.19 |
148 |
29,60 |
9,40 |
15,9 |
10 |
0.12 |
180 |
28,50 |
7,14 |
17,2 |
11 |
0.04 |
178 |
31,50 |
6,75 |
17,3 |
12 |
0.08 |
185 |
30 |
6,70 |
18,5 |
13 |
-0.02 |
230 |
32,50 |
6,70 |
17,9 |
14 |
0.32 |
269 |
35 |
6,90 |
17 |
0.03 |
0.06 |
0.10 |
0.02 |
0.02 |
-
Обчислення стандартних відхилень:
Матриця відхилень
Період |
А1 |
А2 |
А3 |
А4 |
А5 |
1 |
0,1262 |
0,048 |
-0,0417 |
0,0929 |
0,0322 |
2 |
-0,0523 |
-0,01495 |
-0,0477 |
0,0299 |
-0,0479 |
3 |
-0,0527 |
-0,1524 |
-0,0500 |
-0,0410 |
-0,0124 |
4 |
-0,0077 |
0,0602 |
0,0796 |
-0,0305 |
0,0307 |
5 |
-0,0415 |
-0,0805 |
0,0182 |
0,0059 |
0,0762 |
6 |
-0,0341 |
-0,0345 |
-0,0492 |
0,0203 |
-0,0197 |
7 |
-0,0712 |
-0,1611 |
-0,0944 |
-0,0237 |
0,0116 |
8 |
-0,072 |
-0,0663 |
-0,1240 |
-0,0404 |
-0,0561 |
9 |
-0,02289 |
-0,0158 |
-0,1348 |
-0,260 |
0,0621 |
10 |
-0,0821 |
-0,0663 |
0,0076 |
-0,0742 |
-0,0139 |
11 |
-0,0054 |
-0,0158 |
-0,1453 |
-0,0270 |
0,0497 |
12 |
0,0480 |
0,1881 |
-0,0142 |
-0,0196 |
-0,0521 |
13 |
-0,0527 |
0,1144 |
-0,0207 |
0,0103 |
-0,0700 |
14 |
0,2866 |
0,0526 |
0,6166 |
0,3572 |
0,0097 |
Матриця квадратів відхилень
Період |
А1 |
А2 |
А3 |
А4 |
А5 |
1 |
0,0159 |
0,0023 |
0,0017 |
0,0086 |
0,0010 |
2 |
0,0027 |
0,0002 |
0,0023 |
0,0009 |
0,0023 |
3 |
0,0028 |
0,0232 |
0,0025 |
0,0017 |
0,0002 |
4 |
0,0001 |
0,0036 |
0,0063 |
0,0009 |
0,0009 |
5 |
0,0017 |
0,0065 |
0,0003 |
0,0000 |
0,0058 |
6 |
0,0012 |
0,0012 |
0,0024 |
0,0004 |
0,0004 |
7 |
0,0051 |
0,0260 |
0,0089 |
0,0006 |
0,0001 |
8 |
0,0052 |
0,0044 |
0,0154 |
0,0016 |
0,0031 |
9 |
0,0005 |
0,0002 |
0,0182 |
0,0676 |
0,0039 |
10 |
0,0067 |
0,0044 |
0,0001 |
0,0055 |
0,0002 |
11 |
0,0000 |
0,0002 |
0,0211 |
0,0007 |
0,0025 |
12 |
0,0023 |
0,0354 |
0,0002 |
0,0004 |
0,0027 |
13 |
0,0028 |
0,0131 |
0,0004 |
0,0001 |
0,0049 |
14 |
0,0821 |
0,0028 |
0,3802 |
0,1276 |
0,0001 |
0,014 |
0,011 |
0,035 |
0,017 |
0,002 |
|
0,116 |
0,106 |
0,188 |
0,129 |
0,047 |