- •Лабораторна робота №3 Показники ефективності та ризику цінних паперів.
- •Економічна постановка задачі.
- •Інформаційна база.
- •Теоретична база.
- •Обчислення семіквадратичних відхилень та коефіцієнтів семіваріації.
- •Аналіз результатів.
- •Початкові дані:
- •Обчислення норми прибутку:
- •Обчислення стандартних відхилень:
- •Обчислення коефіцієнтів варіації:
- •Семі квадратичні відхилення та коефіцієнт семіваріації:
- •Зведена таблиця
-
Обчислення коефіцієнтів варіації:
3,406 |
1,195 |
1,196 |
6,593 |
2,361 |
-
Семі квадратичні відхилення та коефіцієнт семіваріації:
Матриця ідентифікаторів несприятливих відхилень
Період |
А1 |
А2 |
А3 |
А4 |
А5 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
9 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
10 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
11 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
12 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
13 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Матриця квадратів несприятливих відхилень
Період |
А1 |
А2 |
А3 |
А4 |
А5 |
1 |
0 |
0 |
0,0017 |
0 |
0 |
2 |
0,0027 |
0,0224 |
0,0023 |
0 |
0,0023 |
3 |
0,0028 |
0,0232 |
0,0025 |
0,0017 |
0,0002 |
4 |
0,0001 |
0 |
0 |
0,0009 |
0 |
5 |
0,0017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0,0012 |
0,0065 |
0,0024 |
0 |
0,0004 |
7 |
0,0051 |
0,0078 |
0,0089 |
0,0006 |
0 |
8 |
0,0001 |
0,0012 |
0,0154 |
0,0016 |
0,0031 |
9 |
0,0524 |
0 |
0,0182 |
0,0676 |
0 |
10 |
0 |
0,0044 |
0 |
0,0055 |
0,0002 |
11 |
0 |
0,0003 |
0,0211 |
0,0007 |
0,0027 |
12 |
0 |
0 |
0,0002 |
0,0004 |
0,0027 |
13 |
0,0028 |
0 |
0,0004 |
0 |
0,0049 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,005 |
0,005 |
0,006 |
0,006 |
0,001 |
|
0,073 |
0,071 |
0,075 |
0,078 |
0,033 |
|
2,130 |
1,289 |
0,768 |
3,981 |
1,653 |
Зведена таблиця
Показник |
А1 |
А2 |
А3 |
А4 |
А5 |
0.03 |
0.06 |
0.10 |
0.02 |
0.02 |
|
0,014 |
0,011 |
0,035 |
0,017 |
0,002 |
|
0,116 |
0,106 |
0,188 |
0,129 |
0,047 |
|
0,005 |
0,005 |
0,006 |
0,006 |
0,001 |
|
0,073 |
0,071 |
0,075 |
0,078 |
0,033 |
|
3,406 |
1,195 |
1,196 |
6,593 |
2,361 |
|
2,130 |
1,289 |
0,768 |
3,981 |
1,653 |
Критерій |
Ранг видів акцій за нормою прибутку та ризику |
||||
А1 |
А2 |
А3 |
А4 |
А5 |
|
M |
3 |
2 |
1 |
5 |
4 |
CV |
4 |
1 |
2 |
5 |
3 |
CSV |
4 |
2 |
1 |
5 |
3 |