- •«Исследование зависимости уровня инфляции потребительских цен от макроэкономических показателей»
- •1)Введение
- •Перечень условных обозначений и терминов
- •2)Исходные данные и их преобразования
- •3)Регрессионный анализ
- •4)Вариабельность факторов
- •5)Проверка данных на мультиколлинеарность
- •6) Последующее преобразование данных. Избавление от мультиколлинеарности
- •7) Выбор лучшей модели по j-тесту
- •8)Тест Чоу на однородность данных
- •9)Введение Dummy-наклона
ПРЕДМЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Факультет финансов
Кафедра математических наук и информатики
«Исследование зависимости уровня инфляции потребительских цен от макроэкономических показателей»
Работу выполнила: Студентка 3го курса ФФ Колганова Валерия
|
Научный руководитель: Кузнецов Е.Н. |
|
Оценка работы
«____» _________________ 2011 г.
|
Введение 2
Исходные данные и преобразования 6
Регрессионный анализ 9
Вариабельность факторов 11
Проверка данных на мультиколлинеарность 12
Последующее преобразование данных. Избавление от мультиколлинеарности 12
Выбор лучшей модели по J-тесту 13
Тест Чоу на однородность данных 14
Введение в модель Dummy-наклона 16
Гетероскедастичность 17
Преодоление гетероскедастичности 18
Автокорреляция 18
Заключение 19
Приложение 1-Повторная проверка данных на мультиколлинеарность 20
Приложение 2-J-тесты 22
1)Введение
В данной работе проводится исследование зависимости уровня инфляции потребительских цен inflation rate(consumer prices,%) от различных макроэкономических показателей. Используются данные за 2010 год по 50 странам. Вся информация взята с сайта Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/rankorderguide.html .
Для исследования были взяты такие важные показатели как: учетная ставка ЦБ (%),государственный долг ( % от ВВП), темп роста промышленного производства (%),сальдо счета текущих операций, экспорт, импорт и ВВП (по офиц. обменному курсу). Все они на данный момент отражают и формируют ситуацию в современной мировой торговле и определяют тенденции развития каждой страны в отдельности.
Цель данной курсовой работы – выработка навыков изучения макроэкономических процессов в мире и определение закономерности влияния макроэкономических факторов на уровень инфляции потребительских цен в различных странах мира.
Задача – применение в дальнейшей практике методов эконометрического анализ и построение модели для анализа зависимости между объясняемой переменное Y-уровень инфляции потребительских цен и следующих объясняющих переменных:
Y
|
уровень инфляции (потребительских цен, %) |
|||
X1 |
учетная ставка ЦБ(%) |
|
|
|
X2 |
государственный долг (% от ВВП) |
|
||
X3 |
Темп роста промышленного производства(%) |
|||
X4 |
Сальдо счетов текущих операций (миллиарды $) |
|||
X5 |
Экспорт (миллиарды $) |
|
|
|
X6 |
Импорт (миллиарды $) |
|
|
|
X7 |
ВВП (по офиц. обменному курсу) |
|
Под вышеуказанными показателями понимается:
У- уровень инфляции потребительских цен, inflation rate(consumer prices,%) - измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) в процентах за определенный период в экономике (изменение потребительских цен в процентах по сравнению с потребительскими предыдущего года цены).
X1- учетная ставка ЦБ(%),central bank discount rate(%)-учётный процент, курс, процент, взимаемый банком с суммы векселя при покупке его банком до наступления срока платежа (при «учёте векселя»);центральным банком при учёте правительственных ценных бумаг или кредита под залог их. Фактически, учётная ставка — это цена, взимаемая за приобретение обязательства до наступления срока уплаты.
X2- государственный долг (% от ВВП), public debt (% of GDP) - результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. Государственный долг равен сумме дефицитов прошлых лет с учётом вычета бюджетных излишков. Государственный долг складывается из задолженности центрального правительства, региональных и местных органов власти, государственных организаций, предприятий.
X3- темп роста промышленного производства (%), industrial production growth rate (%) - ежегодный процент прироста промышленного производства (включая производство, горная промышленность, и строительство).
X4- сальдо счета текущих операций(миллиарды $), current account balance(billions $)- раздел платёжного баланса страны, в котором фиксируются экспорт импорт товаров и услуг, чистый доход от инвестиций и чистый объём трансфертных платежей, а также чистый доход от аренды, проценты, прибыль, и дивиденды, а чистые выплаты перевода "(таких, как пенсионные фонды и работника денежные переводы) и из остального мира в течение периода, указанного . Эти цифры рассчитаны на основе обменного курса, т. е. не по паритету покупательной способности (ППС).
X5- экспорт (миллиарды $), exports (billion $) - Сумма экспорта товаров на FOB (free board) основе. Эти цифры рассчитаны на основе обменного курса, т. е. не по паритету покупательной способности (ППС). Сумма всех товарных ценностей и других рыночных услуг, предоставляемых данной страной другим странам. Трудовые и имущественные расходы, а также трансфертные платежи не учитываются.
X6-импорт (миллиарды $), imports (billion $) - Эти цифры рассчитаны на основе обменного курса, т. е. не по паритету покупательной способности (ППС).Сумма всех товарных ценностей и других рыночных услуг, поставляемых в данную страну другим странам. Заработная плата и имущественные расходы, а также трансфертные платежи не учитываются.
X7-ВВП(по офиц.обменному курсу), GDP(official exchange rate) billion- рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. ВВП страны может быть выражен как в национальной валюте, и при необходимости справочно пересчитан побиржевому курсу в иностранную валюту.
Предполагается, что рост инфляции характеризуют официальные индексы потребительских цен, которые созданы для измерения среднего уровня цен на товары и услуги потребительской корзины. Рост госрасходов и, как следствие, дефицит госбюджета — также причина инфляции. Также существует зависимость между инфляцией потребительских цен и сокращение поступлений от внешней торговли (экспорт), отрицательное сальдо внешнеторгового платежного баланса. При инфляции экспортеры проигрывают, а импортеры, наоборот выигрывают, а также инфляция искажает все основные экономические показатели, в том числе ВВП. При инфляции может быть как рост темпов промышленного производства, так и спад.