- •«Исследование зависимости уровня инфляции потребительских цен от макроэкономических показателей»
- •1)Введение
- •Перечень условных обозначений и терминов
- •2)Исходные данные и их преобразования
- •3)Регрессионный анализ
- •4)Вариабельность факторов
- •5)Проверка данных на мультиколлинеарность
- •6) Последующее преобразование данных. Избавление от мультиколлинеарности
- •7) Выбор лучшей модели по j-тесту
- •8)Тест Чоу на однородность данных
- •9)Введение Dummy-наклона
3)Регрессионный анализ
После того как были построены графики, при помощи пакета анализа Microsoft Excel была построена регрессия «длинная_1».Коэффициент детерминации R^2= 0,472532741,говорит о средней точности модели.
Уравнение модели в буквах и цифрах:
Y^=B0+B1*X1+B2*X2+B3*X3+B4*X4+B5*X5+B6*X6+B7*X7 |
|
|
|
Y^=0,27X0+0,37X1+0,005X2+0,27X3-0,0009X-0,04X5+0,03X6+0,0047X7 |
Интерпретация коэффициентов
B0- интерпретации не подлежит.
B1- при увеличении учетной ставки ЦБ на 1 процент, уровень инфляции увеличивается в среднем на 0,37 процентов, при неизменных прочих факторах.
B2- при увеличении государственного долга на 1 процент уровень инфляции увеличивается в среднем на 0,005 процентов, при неизменных прочих факторах.
B3- при увеличении темпа роста промышленного производства на 1 процент, уровень инфляции увеличивается в среднем на 0, 27 процентов, при неизменных прочих факторах.
В4- при увеличении сальдо счетов текущих операций на 1 миллиард долларов, уровень инфляции уменьшается в среднем на 0,0009 процентов, при неизменных прочих факторах.
В5- при увеличении экспорта на 1 миллиард долларов, уровень инфляции уменьшается в среднем на 0,04 процента, при неизменных прочих факторах.
B6- при увеличении импорта на 1 миллиард долларов, уровень инфляции увеличивается в среднем на 0, 03 процента, при неизменных прочих факторах.
В7- при увеличении ВВП на 1 миллиард долларов, уровень инфляции увеличивается в среднем на 0,004 процента, при неизменных прочих факторах.
В регрессионном анализе проверка значимости была проведена двумя способами, а проверка значимости каждого коэффициента тремя. Оба способа в целом показали, что модель значима. А в связи с наличием в модели незначимых коэффициентов была построена короткая модель по значимым, по которой также был проведен полный регрессионный анализ.
Уравнение короткой модели в буквах и цифрах:
Y^=B0+B1*X1+B3*X3+B5*X5+B6*X6 |
|
Y^=1,22X0+0,4X2+0,3X3-0,03X5+0,03X6 |
Интерпретация коэффициентов
B0- интерпретации не подлежит
B1- при увеличении учетной ставки ЦБ на 1 процент, уровень инфляции увеличивается в среднем на 0,37 процентов, при неизменных прочих факторах
B3- при увеличении темпа роста промышленного производства на 1 процент, уровень инфляции увеличивается в среднем на 0,28 процентов, при неизменных прочих факторах
B5- при увеличении экспорта на 1 миллиард долларов, уровень инфляции уменьшается в среднем на 0,03 процента, при неизменных прочих факторах
B6- при увеличении импорта на 1 миллиард долларов, уровень инфляции увеличивается в среднем на 0,03 процента, при неизменных прочих факторах
Коэффициент детерминации=0,5 недостаточно близок к 1,следовательно, модель средней точности.
Далее был проведен «Тест на длинную-короткую». В результате теста получили, что F_LSнабл=0,7<Fкр=2,83,следовательно, можно работать с короткой моделью.
4)Вариабельность факторов
Исходные данные были проверены на вариабельность с помощью коэффициента вариации, который представляет собой относительную меру рассеивания, выраженную в процентах. Принято считать, что подходящим критическим значением данного коэффициента является уровень 0,1(10%).Все данные, превышающие это значение вариабельны и могут быть использованы для дальнейшей работы.
Среднее квадр.откл |
4,32 |
5,5 |
30,9 |
4,4 |
217,24 |
288,8 |
217,2 |
2284,9 |
среднее значение |
4,3 |
5,4 |
68,3 |
4,99 |
-20,22 |
170,5 |
145,6 |
833,3 |
коэффициент вариации |
1,01 |
1,02 |
0,45 |
0,88 |
-10,74 |
1,694 |
1,5 |
2,7 |