Основная литература
1. Вербик Марно. Путеводитель по современной эконометрике. М., «Научная книга», 2008.
2. К. Доугерти. Введение в эконометрику. М., ИНФРА-М, 2000
3. D. Gujarati. Essentials of econometrics. McGraw-Hill 1992
4. D. Gujarati. Basic econometrics. McGraw-Hill 1995
5. Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс (7-е издание). М.: Дело, 2005.
Дополнительная литература
6. Берндт Э. Практика эконометрики. Классика и современность. М.: Юнити, 2005.
7. G. S. Maddala. Introduction to econometrics. 3-d Edition. John Wiley & Sons. 2001.
8. Д.Джонстон. Эконометрические методы. М., Статистика, 1980
9. Шведов А. С. Теория вероятностей и математическая статистика. М. Издательство Высшей школы экономики, 1995.
10. Шведов А. С. Теория вероятностей и математическая статистика – 2 (промежуточный уровень). М. Издательство Высшей школы экономики, 2007.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тематика заданий по различным формам текущего контроля:
Примерный вариант домашнего задания
. Для совместного распределения вероятности доходности акций по трем отраслям
|
|
|
|
Доходность X(%) |
|
|
|
|
||
Отрасли |
1% |
2% |
3% |
4% |
5% |
6% |
7% |
8% |
9% |
10% |
А |
0.068 |
0.005 |
0.060 |
0.062 |
0.016 |
0.060 |
0.047 |
0.042 |
0.033 |
0.055 |
B |
0.006 |
0.000 |
0.051 |
0.019 |
0.023 |
0.047 |
0.015 |
0.014 |
0.050 |
0.056 |
C |
0.028 |
0.034 |
0.023 |
0.016 |
0.053 |
0.012 |
0.045 |
0.020 |
0.039 |
0.001 |
вычислить ожидаемые доходности и дисперсии доходности для отраслей A, B+C и трех отраслей вместе.
2. Нормально распределенная случайная величина {X} принимает следующие значения:
7.11 |
2.78 |
5.76 |
3.71 |
11.05 |
11.96 |
7.28 |
7.27 |
6.28 |
0.82 |
2.19 |
3.97 |
6.82 |
7.43 |
7.78 |
6.31 |
5.35 |
11.78 |
4.25 |
7.24 |
4.65 |
2.17 |
5.86 |
6.38 |
4.16 |
|
|
а) проверить гипотезу о значении математического ожидания H0: x=7.5 при альтернативной гипотезе H1: x7.5 (уровень значимости =5%) и при альтернативной гипотезе H1: x>7.5 (уровень значимости =10%);
б) вычислить интервалы возможных значений 2 для оценки дисперсии S2 с доверительными вероятностями 1-=0.98 и 1-=0.8;
в) по двум оценкам дисперсий, одной - полученной в п.2б, а другой - S221=9.224 определить верхнее и нижнее P-значение (точный значимый уровень) статистики, проверяющей гипотезу о равенстве дисперсий, предполагая независимость этих оценок.
Примерные темы эссе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.