- •Экономическое содержание предпринимательских рисков.
- •Основные источники предпринимательских рисков.
- •Критерии количественной оценки риска.
- •Методы количественной оценки предпринимательских рисков.
- •Этапы управления предпринимательскими рисками.
- •Финансовый риск банкротства как основное проявление финансовых рисков.
- •Составляющие микросреды финансовой деятельности предпринимательства.
- •Экономическое содержание и классификация банковских рисков
- •По сфере влияния или возникновения банковского риска:
- •По методам регулирования бр:
- •11. Методы качественной оценки рисков
- •12. Риски банковских злоупотреблений
- •13. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.
- •14. Понятие и критерии несостоятельности (банкротства) предприятия и его нормативно-правовое регулирование.
- •15. Зарубежная практика оценки вероятности банкротства
- •Отечественная практика оценки вероятности банкротства.
- •Особенности применения отечественных и зарубежных моделей оценки риска банкротства в российской практике.
- •Объективные и субъективные причины возникновения состояния банкротства предприятия.
- •Анализ финансовых потоков как метод оценки риска банкротства и метод критериев банкротства. Анализ финансовых потоков.
- •Метод критериев банкротства.
- •Характеристика модели комплексной бальной оценки риска финансовой несостоятельности предприятия.
- •2 Момента:
- •31. Критерии и основные методы количественной оценки предпринимательских рисков.
- •32. Характеристика и субъекты инвестиционных рисков
- •33. Метод оценки предпринимательского риска с помощью «Дерева решений»
- •34. Основные подходы к управлению рисками и их содержание.
- •35. Основные группы методов управления рисками.
- •36. Содержание метода избежания риска и условия его применения.
- •37. Основные приемы уклонения от риска.
- •38. Содержание методов удержания (сохранения) риска и особенности их применения.
- •39. Основные формы самострахования как приема снижения уровня риска, положительные и отрицательные стороны.
- •46. Методы компенсации риска
- •47. Разработка политики управления рисками на предприятии. (не нашла ничего ..Но думаю, что это как общий вопрос по управлению рисками)
- •48. Основные приемы локализации предпринимательских рисков.
- •49. Внутренние нормативы используемые для локализации рисков.
- •50. Хеджирование на повышение и хеджирование на понижение
- •51. Хеджирование как метод финансового риска. Понятие совершенного хеджирования
- •52. Хеджирование с использованием опционов
- •53. Хеджирование с использованием фьючерсных контрактов
- •54. Хеджирование с использованием операции «своп»
- •55.Передача рисков путем заключения контрактов.
- •56.Передача рисков путем применения защитных оговорок.
- •57.Мероприятия по разработке политики управления рисками.
- •58.Основные разделы бизнес-плана управления рисками.
- •60.Основные правила риск-менеджмента (интернет).
- •Принципы организации финансового менеджмента.
- •Задачи финансового менеджмента
- •3. Основные концепции финансового менеджмента.
- •Функции финансового менеджмента.
- •Функции финансового менеджмента как специальной области управления.
- •Финансовый менеджмент как система управления.
- •Субъект и объект финансового менеджмента.
- •Система регулирования финансовой деятельности предприятия как элемент финансового механизма.
- •Система внешней поддержки финансовой деятельности предприятия как элемент финансового механизма.
- •10. Содержание финансового механизма.
- •11. Система финансовых рычагов и стимулов
- •12. Финансовые инструменты.
- •13. Финансовые методы.
- •14. Основные направления финансовой работы на предприятии.
- •15. Критерии полезности информации, необходимой для финансового менеджмента
- •16. Основные пользователи финансовой информации.
- •17. Внешние источники информации для финансового менеджмента.
- •18. Внутренние источники информации для финансового менеджмента.
- •19. Финансовая отчетность предприятия как источник информационного обеспечения финансового менеджмента.
- •20. Управленческий учет и его значение
- •21. Баланс предприятия и его значение. Анализ ликвидности баланса.
- •22. Показатели финансовой устойчивости, их значение для оценки финансового состояния предприятия.
- •23. Показатели ликвидности, их значение для оценки финансового состояния предприятия.
- •24. Показатели деловой активности, их значение для оценки финансового состояния предприятия.
- •Коэффициент отдачи материальных активов
- •Период погашения задолженности поставщикам
- •25. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности. Система показателей рентабельности.
- •26. Финансовое планирование на предприятии. Основные виды финансовых планов.
- •27. Сущность и виды денежных потоков.
- •28. Временная стоимость денежных средств
- •29.Методы количественной оценки денежных потоков.
- •30.Основные концепции финансового менеджмента.
Экономическое содержание и классификация банковских рисков
Основные виды банковских рисков:
Кредитный
Процентный
Риск несбалансированной ликвидности банка
Риск в сфере расчетов
Риск, связанный с банковскими злоупотреблениями
Риск по формированию депозитов
Банковские риски можно классифицировать по признакам:
по типу коммерческого банка (специализированные, отраслевые, универсальные)
По сфере влияния или возникновения банковского риска:
внешние (не зависят от деятельности банка, а зависят от макроэкономической ситуации)
внутренние (кредитный, процентный и …)
по составу клиентов банка: Мелкие и крупные кредиты в разрезе заемщиков по-разному влияют на банковские риски. Мелкие заемщики больше зависимы от случайности в экономике или крупные кредиты одному или группе заемщиков одной отрасли, региона, страны могут сильно повлиять на ликвидность, возврат банку кредитов.
по методу учета риска
по степени БР: все банковские операции классифицируются по возможной величине их риска. Все операции классифицируются на 5 групп в зависимости от их риска:
1 группа: безрисковые операции: хранение банками денежных средств в кассе и на счете обязательных резервов ЦБ 2%
2 группа: малорисковые:
ссуды, гарантированные федеральным правительством
ссуды под залог драг металлов в части их рыночной стоимости
операции с ценными бумагами правительства до 10%
3 группа: малорискованные:
операции с ценными бумагами субъектов РФ
ссуды клиентам, предоставленных банками со 100% участием иностранных инвестиций и под гарантии, полученных от материнских банков групп развитых стран до20%
4 группа: операции с повышенной степенью риска, основной позицией является операции с корпоративными ц.б. до70%
5 группа. Все прочие до100%
по распределению риска во времени
по характеру учета риска
по возможностям регулирования БР
По методам регулирования бр:
Специфика банковской деятельности требует особых методов уменьшения БР, среди которых можно выделить:
банковская диверсификация, под которой понимают перераспределение кредитов в мелких суммах, предоставляемых большему количеству клиентов при сохранении общего размера операций банка
выдача крупных кредитов только на консорциональной основе, т.е. по межбанковским соглашениям
введение депозитных сертификатов
страхование кредитов и депозитов
введение залогового права и выдача ссуд под гарантию
расширение переучетных операций
Основными являются:1,2,5,9.
11. Методы качественной оценки рисков
Качественный анализ имеет своей главной задачей определить возможные виды риска, факторы, влияющие на уровень риска, а также и потенциальные области риска.
Все факторы, влияющие на степень риска, можно подразделить на внешние и внутренние. К внешним факторам относятся политическая и экономическая ситуация в стране и за её пределами, законодательно-правовая основа предпринимательской деятельности, налоговая система, конкуренция, стихийные бедствия и др. К внутренним можно отнести экономическую стратегию, степень использования ресурсов в производственно-хозяйственной деятельности, квалификацию работников, качество менеджмента и др.
Что касается областей риска, то в условиях рын. экономики в деятельности любой фирмы можно выделить следующие зоны предпринимательского риска:
Безрисковая зона (Фирма ничем не рискует и получает как минимум расчетную прибыль)
Зона допустимого риска (Фирма рискует расчетной прибылью).
Зона критического риска (Фирма рискует прибылью и выручкой. Масштабы ее деят-ти сокращаются, она теряет обор. ср-ва, влезает в долги).
Зона катастрофического риска (Фирма рискует своим имущ. состоянием, прибылью и выручкой. Деят-ть фирмы приводит к банкротству).
В желтой методичке даны 5 зон (областей риска) – вместо зоны допустимого риска 2 других, а остальные также:
Безрисковая область
Область миним. риска (фирма рискует частью или всей величиной прибыли)
Область повышенного риска (фирма рискует тем, что в худшем случае произведет покрытие всех затрат, а в лучшем – получит прибыль намного меньше расчетной)
Область критического риска
Область катастрофического риска
Качественный анализ может производиться различными методами, важнейшими из которых являются:
Метод использования аналогов. Заключается в отыскании и использования сходства между предметами, явлениями, системами. Используется в крайнем случае, когда невозможно использовать другие методы оценки риска. Недостаток – субъективизм, т.к. большое значение имеют знания и опыт аналитика.
Метод экспертных оценок. Заключается в исследовании мнений опытных экономистов, выступающих в роли экспертов. Каждому независимому эксперту предоставляется перечень возможных рисков и предлагается оценить по спец. шкале вероятность их наступления. Затем оценки экспертов подвергаются анализу на их противоречивость – они должны удовлетворять правилу: максимально допустимая разница между оценками 2х экспертов по любому виду риска не должна превышать 50 баллов, что позволяет устранить кардинальные различия в оценках экспертов. В итоге получают эксперт. оценки вероятностей допустимого критич. риска или оценки наиб. вероятных потерь. Большое значение имеет правильный подбор экспертов.