Содержание

1. Введение

2. Описание предметной области

3. Постановка задачи

4. Обзор методов решения подобных задач

5. Построение математической модели

6. Формулирование задачи для решения на основе построенной математической модели

7. Решения поставленной задачи

   1. Применение модели бинарного выбора

   2. Применение скоринговой модели

8. Проверка полученных результатов на их соответствие изучаемой системе, включая исследование влияния факторов, не учитываемых в модели

9. Рекомендации для практического применения полученных результатов

10. Выводы

11. Заключение

12. Список используемых источников

Введение

В связи с развитием производства автомашин и распространением автомобильного транспорта во всем мире возникла необходимость в страховании транспортных средств и гражданской ответственности владельцев этих средств. На российском страховом рынке автострахованием занимается большинство компаний, однако большая часть собранной премии (около 50%) приходится на крупные страховые компании Москвы и Центрального региона (порядка 30 компаний).

Актуальность автострахования связана с тем, что владение и управление автомобилем всегда связано с определенным риском. Но не только автовладельцы подвергаются риску, страховые компании так же могут понести убытки из-за низкого качества принимаемых решений по страхованию объектов имущества. Поэтому качество принимаемых решений в страховании – это основной фундамент, на котором строится успешный страховой бизнес страховых организаций. Скорость, с которой принимаются решения, а также трудоемкость принятия решений становятся решающими факторами. Поэтому задача данной курсовой работы и состоит в том, чтобы разработать для страховой компании автоматизированный механизм поддержки принятия решения о страховании или отказе от страхования личного транспорта граждан, с помощью которого страховые организации могли бы минимизировать свои риски.

Целью данной курсовой работы является решение поставленной задачи.

Анализ предметной области

Страхование автомобиля, как и страхование любого другого имущества, появилось довольно давно, но стало особенно обсуждаемо и покупаемо в 2003 году – тогда, когда правительство Российской Федерации сделало его обязательным для каждого водителя. 

Этот «ход конем» был назван автогражданской ответственностью и был направлен на возмещение ущерба третьим лицам, пострадавшим от непредумышленных действий водителя. Поскольку отсутствие полиса обязательного страхования влечет за собой достаточно серьезные последствия (от обычного штрафа до отправки транспортного средства на штрафстоянку), то каждый владелец автомобиля вынужден столкнуться с автостраховкой.

Но кроме обязательного существует также большое количество видов различных добровольных страхований, полисы которых, как правило, обходятся выгодоприобретателю (то есть лицу, заключающему договор со страховой компанией) дороже, но и выплаты по этим полисам при наступлении страхового случая бывают значительно больше.

Самые известные виды автострахования: КАСКО, ОСАГО, ДСАГО, КАРГО, зеленая карта. И каждая из этих автостраховок востребована и популярна. Однако не во всех регионах страны держится одинаковый постоянный спрос на услуги автострахования – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и другие крупные города вследствие высокой плотности автомобильного потока являются чемпионами по количеству подписанных страховых договоров.

Авто страхование, известное как ОСАГО, – это обязательное страхование автогражданской ответственности, которое защищает пострадавшую сторону от неправомерных непредумышленных действий водителя. ОСАГО полностью контролируется государством, которое и устанавливает тарифы на этот вид страхования.

Страховка авто, как КАСКО, является абсолютно добровольной и защищает имущество выгодоприобретателя (то есть автомобиль) от различных страховых случаев: нанесение ущерба, угон, повреждения, вызванные пожаром, и тому подобные. КАСКО также называют авто каско, существенной разницы между этими понятиями нет. 

Приобрести КАСКО и ОСАГО полис можно в любой страховой компании, как через страхового брокера, так и при непосредственном обращении к страховщику. Поскольку ОСАГО контролируется государством, то нет особой разницы, в какую компанию обратиться – в каждой стоимость полиса будет примерно одинаковой. 

Но не все автомобили принимаются на страхование. На страхование не принимаются автомобили, не прошедшие регистрацию в установленном порядке (т.е. не состоящие на учете в ГИБДД), не имеющие номера кузова, номера двигателя, а также автомобили, год выпуска которых не установлен. Автомобили иностранного производства сроком эксплуатации свыше 5 лет на страхование не принимаются, а автомобили отечественного производства принимаются на страхование только в соответствии с таблицей скидок на износ транспортных средств.

Для повышения рентабельности страховых операций, для успешного ведения бизнеса страховые компании прибегают к андеррайтингу. Андеррайтинг (в страховании) — процесс анализа предлагаемых на страхование рисков и определения адекватной риску тарифной ставки и условий страхования. На сегодняшний день отечественный андеррайтер использует в основном собственный опыт, призывая иногда на помощь опыт прецедентов. Это зачастую сказывается на качестве результата — недооцененный риск, завышенные страховые выплаты, низкая рентабельность бизнеса. Применение каких-либо автоматизированных методик и средств на рынке страхования всё еще недостаточно распространено. Нужно, однако, отметить, что внедрение современных информационных технологий позволяет значительно повысить эффективность работы андеррайтеров. С высокой эффективностью могут быть использованы в сфере страхования технологии скоринга, уже зарекомендовавшие себя в банковском кредитовании в процессе оценки и управления финансовыми рисками. Исходя из этого, целью курсовой работы является разработка скоринговой модели, а также модели бинарного выбора, по принятию решений в области страхования легковых транспортных средств.