Тема 2: Постоянные потоки платежей.

1. Величина поставки продукции составляет 20 млн.руб. Для ее осуществления берется кредит под 150% сложных годовых с начислением процентов ежемесячно. Кредит должен быть погашен в течение полугода. Предоставлена отсрочка первого платежа на 1 месяц за счет увеличения суммы долга на невыплаченные за этот период проценты. Найти размер разового платежа по возврату задолженности.

2. Владелец предприятия 'Юнион Карбайд" химической промышленности в Бхопале (Индия) предложила в качестве ежегодной компенсации 200 млн.$, выплачиваемые в течение 35 лет. Каков эквивалент всей суммы выплат ( реальная цена компенсации) при ежемесячных выплатах компенсации, если процентная ставка составит 10%

3. Определить сумму задолженности при ежемесячных взносах по 25 тыс.руб. для погашения кредита в течение 3 месяцев при 40%

простых,

сложных процентах при ежемесячном реинвестировании.

4. Найти сумму кредита к возврату вместе с величиной начисленных процентов к моменту последней выдачи кредита, если ежемесячно в течение квартала на ссудный счет клиента выплачивались 30 тыс. руб. Ставка кредитного договора - 60% простых годовых.

5. В банке на депозитном счете формируется фонд в течение полугода. Сумма разового ежемесячного взноса составляет 1 тыс. руб. На суммы, вносимые в фонд, начисляются 35% годовых. Какова будет накопленная сумма на депозитном счете при начислении на взносы а) простых, б) сложных процентов при ежемесячной капитализации процентов.

6. Какова, должна быть сумма ежемесячного разового взноса на накопительный депозит для того чтобы за полгода сформировать капитал в 50 млн. руб. при начислении 40% а) простых, б) сложных процентов с ежемесячной капитализацией, в) сложных процентов с ежеквартальной капитализацией.

7. Погасить задолженность $50 тыс. равными выплатами в течение 3 лет с 18% годовых. Выплаты по кредиту планируются ежемесячно.

8. Выплата долга в 15 тыс.ру6. с 50% годовых отсрочена на 3 месяца. В течение последующих 9 месяцев проводится погашение долга с начисленными процентами за время отсрочки равными платежами. Найти сумму разового платежа, если во время отсрочки погашения проценты начислялись по сложной схеме с ежемесячной капитализацией.

9. Условия выдачи кредита предусматривают следующие платежи: в конце первого месяца - 20 млн-руб., в конце второго - 30 млн. руб., в конце 3 месяца - 40 млн. руб. Какая сумма с процентами должна быть возвращена кредитору в конце а) четвертого месяца, б) шестого месяца при начислении на задолженность 60% простых годовых?

10. Какова величина задолженности, если погашение ведется равными ежеквартальными выплатами долга вместе с процентами на протяжении 2 лет по 1 млн. руб. Процент по кредиту установлен 40% годовых.

11. Какова должна быть величина равного ежемесячного платежа для того чтобы долг в размере 100 тыс. руб. с 50% годовых мог быть погашен?

12. Достаточны ли 4 выплаты по 1,5 млн.руб. в конце каждого квартала для того чтобы погасить задолженность в 5 млн. руб. с 50% годовых?

13. Условия выдачи кредита предусматривают следующие суммы: 1 год - 20 тыс. руб., 2 год - 30 тыс. руб., 3 год -50 тыс. руб. Оценить сумму задолженности на момент последней выдачи, если на задолженность начисляется 75% сложных годовых с капитализацией 1 раз в год и выплат процентов в течение выдачи не производится?

14. Какова должна быть сумма равного ежемесячного взноса на накопительный счет для того чтобы через полгода накопить 20 тыс. руб. при ежемесячном начислении 35% годовых с ежемесячной капитализацией?

15. Приведены данные о денежных потоках (суммы вносятся в конце каждого периода):

Поток	Год
	1	2	3	4	5
А	100	100	100	100	100
Б	200		100		50
В	50	250
Г	50				600

Выберете поток, максимальный по современной величине при доходности размещения средств по ставке 15% годовых.

16. Приведены данные о денежных потоках (суммы вносятся в начале каждого периода):

Поток	Год
	1	2	3	4	5
А	100	100	100	100	100
Б	200		100		50
В	50	250
Г	50				600

Выберете поток, максимальный по наращенной величине при доходности размещения средств по ставке 15% годовых.

17. Приведены данные о выдаче кредита под 15% годовых (суммы вносятся в начале каждого периода):

Поток	Месяц
	1	2	3	4	5
А	100	100	100	100	100

Рассчитайте размер ссудной задолженности с процентами к возврату на момент последней выдачи, если проценты по кредиту не выплачивались, капитализируясь ежемесячно.

18. Вклад в негосударственный пенсионный фонд “Мечта” под 20% годовых составлял 200 рублей ежемесячно на протяжении 3 лет. Рассчитайте накопленную сумму за весь период.

19. Анализируются два варианта накопления средств по схеме аннуитета пренумерандо, т.е. поступление денежных средств осуществляется в начале каждого временного интервала.

План 1: вносится вклад на депозит 500 рублей каждые полгода при условии, что банк начисляет 12% годовых с полугодовым начислением процентов,

План 2: делается ежегодный вклад в размере 1000 рублей на условиях 13% годовых при ежегодном начислении процентов.

Какой из вариантов предпочтительнее? Почему?