-
Предмет рассмотрения
Свойство
Подраздел
Фильтр линейного предска- зания
Алгоритм Левинсона
Коэффициенты отражения
Отбеленный АР-процесс
Быстрый вычислительный алгоритм
АР-процесс как решетчатый фильтр
7.3.1
7.3.2
7.3.3.
там
же указаны подразделы, где обсуждается
каждое назван- ное свойство. Главный
результат, касающийся возможности
представления АР-процесса в виде одной
из трех однозначно определяемых
последовательностей, изложен в подразд.
7.3.4.
В
табл. 7.2 приведены основные свойства
АР-спектра и указаны подразделы, в
которых они обсуждаются. Отметим,
Таблица
7.2. Свойство
АР СПМ
-
Свойство
Подраздел
Интерпретации на основе максимальной энт ропии
Основа дли высокого разрешения
Оценивание мощности синусоидальных компонент
7.4.
7.4.2
7.4.3
234
Глава
7
Таблица
7.1.
Свойства АР-процесса
что
метод максимальной энтропии целесообразно
использовать в том случае, когда
исследуемый процесс является гауссовским.
Случай, когда анализируемый процесс
состоит из синусоид и аддитивного шума,
рассматривается в подразд. 7.4.3.
7.3.1.
Связь с анализом, основанным
на
линейном предсказании
В
этом подразделе будет показано, что
уравнения, соответству- ющие линейному
предсказанию, по своей структуре
идентичны уравнениям Юла – Уолкера
для авторегрессионного процесса, а
потому существует тесная связь между
фильтром линейного предсказания и
АР-процессом. Эта взаимосвязь использована
в нескольких алгоритмах, представленных
в гл. 8 и 9.
7.3.
Свойства
авторегрессионного процесса