3. Становлення та розвиток економетрії

На початку ХХ століття в деяких країнах були спроби скласти так звані «барометри розвитку». Найвідоміший з них «гарвардський барометр», за допомогою якого в 20-ті роки намагались передбачити поводження товарного і грошового ринку.

Гарвардська школа вважалася в той час центром економічних дослі­джень. Тут вперше почали системно вивчати ряди економічних показників з урахуванням взаємозв’язку між ними і на основі цих показників досліджувати тенденції та цикли економічних процесів. Криза 1929–1933 рр. призвела до критичного перегляду методів аналізу, які застосовувалися в економіці. В дослідженнях почали враховувати випадкові аспекти економічних явищ, що стало початком формування економетрії як галузі економічної науки.

Засновники економетрії — Р. Фріш, Е. Шумпетер, Я. Тінберген. Усі вони перебували під впливом неокласичної школи і кейнсіанства і намагалися поєднати економічну теорію з математичними й статистичними методами. Спочатку обмежувались вивченням деяких моделей попиту і пропозиції. Тільки після другої світової війни було побудовано комплексні економетричні моделі на макрорівні, в яких основна увага приділялась попиту, фінансовому стану і податкам, прибутку, цінам і т.ін.

протягом останніх п’ятдесяти років розвиток економетрії відбувався в таких двох напрямках: 1) розробка нових методів оцінювання параметрів моделей з урахуванням особливостей вихідної економічної інформації; 2) розширення економічних досліджень на основі економетричних методів.

Особливі досягнення пов’язані з розвитком економетрії за останні 30 років. Сюди можна віднести такі проблеми:

1) вивчення і врахування мультиколінеарності;

2) специфікація помилок;

3) коваріаційний аналіз параметрів моделі;

4) побудова моделі з фіктивними змінними;

5) визначення лагових змінних і побудова та аналіз моделей розподі­леного лагу.

7.Особливості економетричних моделей Економетрична модель - це статистична модель, що є засобом прогнозування значень визначених перемінних, які називаються ендогенними перемінними (endogenous variables).

Економетрична модель — це функція чи система функцій, що описує кореляційно-регресійний зв'язок між економічними показниками, причому залежно від причинних зв'язків між ними один чи кілька із цих показників розглядаються як залежні змінні, а інші — як незалежні.

У загальному випадку рівняння в економетричній моделі має вигляд : де У- результат, або залежна змінна, змінювання якої описує дане рівняння; х1, х2,..., хт - фактори, або незалежні змінні, що визнача-ють поведінку У. Змінна и містить ту частину руху У, що не пояс-нюється змінними х1, х2,..., хт, і має випадковий характер. Символ /відображує аналітичний вид зв’язку між досліджуваними змінними. Економетричні моделі можуть бути статичними та динамічними. У статичних моделях зв'язки розглядаються у фіксований момент часу і часові зміни в них ролі не відіграють. У динамічній моделі, навпаки, взаємозв'язки вивчаються в розвитку й час є необхідним фактором змін.

Моделі розрізняють також за рівнем агрегування змінних (мікро-чи макроекономічні показники), за способом відображення змінних (у постійних чи поточних цінах, у абсолютних значеннях чи приростах показників), за кількістю змінних (одно- чи багатофакторні моделі), за кількістю рівнянь (одне чи кілька), за часом спостережень (річні, квартальні чи місячні дані).