Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди»

фінансово-економічний факультет

кафедра економіки підприємства

та економіко-математичних дисциплін

ЕКОНОМЕТРІЯ

курс лекцій для студентів економічних спеціальностей

Розробники:ст.. викл. Семененко О. Г.

Рецензенти: канд.ек.наук, доц. Ігнатенко М.В.

канд.ек.наук, доц. Чабан Г. В.

м. Переяслав-Хмельницький 2012

ВСТУП

Трансформація економіки України до ринкових умов потребує вирішення складних теоретичних і практичних завдань, які вимагають створення пріоритетних умов розвитку як підприємств, так і держави в цілому.

Економічне зростання в будь-якій державі неможливе без реалізації нових інвестиційних і інноваційних проектів. Для забезпечення привабливості фінансово-економічного стану вітчизняних підприємств необхідно розробити ефективну систему управління економічними процесами. В цьому аспекті встановлення причинно-наслідкових зв’язків між економічними факторами, тенденції їх змін, обґрунтування прогнозних значень є тими кроками, завдяки яким можна розробити ефективну систему управління. Для вирішення цих завдань використовують методи економетричних досліджень.

Економетрія є однією з фундаментальних дисциплін у підготовці бакалаврів з економіки для всіх спеціальностей, побудована на основі математичних та економічних знань, і разом з такими дисциплінами як мікро- та макроекономіка утворює базис сучасної економічної освіти. Конструювання та дослідження економетричних моделей сприяє формуванню у студентів нового економіко-математичного мислення, спрямованого на підготовку фахівців-економістів нової формації.

Метою даного „Курсу лекцій” є надання методичної допомоги студентам усіх економічних спеціальностей, які навчаються в Переяслав-Хмельницькому ДПУ імені Г. Сковороди за напрямом 0305 „Економіка і підприємництво”, у самостійному вивчені теоретичних засад дисципліни „Економетрія”. „Курс лекцій” містить повний виклад усіх тем, передбачених нормативною робочою програмою з дисципліни для освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”.

Структура залікового кредиту курсу

н/п	Назва модуля, теми	Всього годин	Лекції	Лабораторні заняття	Самостійна робота студентів	Індивідуальні заняття
МОДУЛЬ ІІ. ЕКОНОМЕТРІЯ
ІІІ.	Змістовний модуль І. «Лінійні моделі множинної регресії»	46	6	18	14	8
1.	Основи економетричного моделювання.	6	2	-	2	2
2.	Загальна лінійна економетрична модель. Методи побудови та дослідження	20	2	10	6	2
3.	Поняття та методи дослідження мультіколінеарності. Гетероскедастичність, методи визначення та наслідки.	20	2	8	6	4
ІV.	Змістовний модуль ІІ. «Узагальнені економетричні методи і моделі»	62	8	22	24	8
4.	Нелінійні моделі та динамічні ряди	18	2	8	6	2
5.	Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками.	14	2	4	6	2
6.	Моделі розподіленого лагу Методи інструментальних змінних.	14	2	4	6	2
7.	Непрямий метод найменших квадратів. Проблеми ідентифікації.	16	2	6	6	2
8.	Всього	108	14	40	38	16
Усього		252	38	88	90	36

Змістовий модуль і. Лінійні моделі множинної регресії

Тема 1. Основи економетричного моделювання. План (логіка)викладу і засвоєння матеріалу

1. Предмет і метод курсу.

2. Місце курсу серед дисциплін фундаментальної підготовки бакалаврів з економічних спеціальностей.

3. Задачі економетричного дослідження.

4. Особливості економетричних моделей та історія розвитку економетричних досліджень.

1. Предмет і метод курсу.

Сучасні методи управління економічними системами та процесами базується на широкому використанні математичних методів ЕОМ. Протягом останніх 50-60 років, коли економічна наука досягла певних рубежів у своєму розвитку і в ній постали задачі, які не вдається розв’язати за допомогою традиційних економічних методів, математика посіла в цій науці одне з основних місць. Сформувався напрямок теоретично-практичних досліджень – економіко-математичне моделювання. Математичне моделювання є вираженням процесу математизації наукового економічного знання. Математика, проникаючи в сутність економічної науки, приносить із собою точність та універсальність розв’язків, строгість і завершеність наукових концепцій. З розвитком математики, електронної обчислювальної техніки, загально методологічних та економічної наук дедалі ширше використовують математичні моделі.

Одним з найпоширешеніших напрямів використання математичних моделей в економіці є економетрічні дослідження явищ. Вони знаходять використання в самих різних галузях: – бізнесі, медицині, техніці і т. ін. Економетрія використовується там, де потрібно вирішувати завдання прогнозування, класифікації або управління.

В сучасних програмах підготовки спеціалістів з обліку й аудиту курс економетрії займає одно із ключових міст. Не знаючи досить добре цього предмету, не використовуючи його інструментарія, неможливо здійснити перевірку емпірических зв’язків, отримати нові залежності, а таким чином – представити нові теорії. Без економетричних методів неможливо побудувати прогноз, а таким чином – під питанням і успіх у банковській сфері, фінансах, бізнесу. Важливе значення, в цьому аспекті, набуває й розробка на підприємстві адаптивних механізмів управління для забезпечення сталого розвитку суб’єктів підприємницької діяльності.

Тому курс економетрії входить в “ядро” учбових програм сучасного економічного вузу поряд з такими предметами, як мікроекономіка, макроекономіка, фінансовий аналіз, менеджмент і т. ін. Він, крім того, повинен бути тісно пов’язаний з цими курсами, представляючи не абстрактно-формальні, а прикладні знання.

Предметом курсу є залежності та взаємозв’язки між економічними величинами.

Метою курсу – надання знань про методи оцінювання параметрів залежностей, які характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними величинами..

Завданням вивчення курсу є вивчення економетричних моделей, набуття вмінь використання їх у практиці управління економічними процесами на різних ієрархічних рівнях національної економіки.

Об’єктами економетрії є економічні процеси, які відбуваються на підприємстві.

Термін «економетрія» означає вимірювання в економіці, і вимірюван­ня справді є важливою частиною економетрії. Але не всі вимірювання в економіці належать до економетрії. Якщо раніше деякі автори майже всі прикладні математичні дослідження в економіці відносили до економетрії, то тепер поширений погляд, згідно з яким зміст її значно звужується. Згідно зі сказаним дамо таке визначення.

Економетрія вивчає методи оцінювання параметрів економетричних моделей, які характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними показниками, а також розглядає основні напрямки застосування цих моделей в економічних дослідженнях.

Визначення предмета економетрії в різних виданнях тлумачиться дещо по-різному. Сьогодні можна умовно вирізнити п’ять підходів до визначення предмета економетрії, що характерні для зарубіжної економетричної літератури:

1. Л. Клейн визначає економетрію як науку, що вивчає вимірювання зв’язків у відповідному економічному аналізі.

2. Г. Тінтнер ототожнює економетрію з економічною статистикою.

3. Г. Хансен під економетрією розуміє застосування математичних і статистичних методів в економіці.

4. За іншими визначеннями економетрія є синтезом економічної теорії і математики.

5. Деякі автори під економетрією розуміють економічну теорію, математику і статистику.

Кожне з цих визначень предмета економетрії має своє раціональне зерно. Але всі вони частково містять у собі щойно наведене визначення предмета економетрії і відповідають тому матеріалу, який вивчається в курсі.

Економетрія не розглядається як галузь математики, але математика віді­грає в ній дуже важливу роль. Тому методи викладання і вивчення економетрії практично такі самі, як у математичних курсах. Вони передбачають постановку задачі, а також аналіз розв’язків, що базуються на теоремах і основних визначеннях. В економетрії не завжди всі твердження строго доводяться, але алгоритми задач неодмінно грунтуються на методах математичної статистики, широко використовуються матрична алгебра та інші класичні розділи математики.