- •Часть 2
- •Санкт-Петербург
- •Глава 1. Модели общего
- •1.1. Макроэкономическое моделирование
- •1.2. Генезис макроэкономического моделирования общего экономического равновесия
- •1.2.1. Экономическая таблица ф. Кенэ
- •2 Млрд.
- •1.2.2. Схемы простого и расширенного воспроизводства к. Маркса
- •1.2.3. Модель общего экономического равновесия ж.Б. Сэя и л. Вальраса
- •Модель общего экономического равновесия л. Вальраса
- •1.2.4. Модель общего экономического равновесия в.Парето
- •Модель макроэкономического равновесия Вильфредо Парето
- •1.2.5. Модель «затраты-выпуск» в. Леонтьева
- •1.2.6. Вклад российский ученых в развитие макроэкономического моделирования
- •1.3. Неоклассическая модель общего экономического равновесия
- •1.3.1. Равновесие на рынке труда
- •1.3.2. Равновесие на рынке благ
- •1.3.3. Равновесие на денежном рынке
- •1.3.4. Общее экономическое равновесие в экономике в неоклассической модели
- •1.4. Упрощенная кейнсианская модель общего экономического равновесия
- •1.4.1. Рынок труда
- •1.4.2. Рынок благ
- •Метод сопоставления
- •2. Метод «утечек и инъекций»
- •1.4.3. Равновесие на рынке денег
- •1.4.4. Совместное равновесие на рынке благ и денег
- •1.4.5. Общее экономическое равновесие в кейнсианской упрощенной модели
- •1.5. Полная кейнсианская модель общего экономического равновесия
- •1.5.1. Равновесие на рынке благ
- •1.5.2. Рынок труда
- •1.5.3. Равновесие на рынке денег
- •1.5.4. Общее экономическое равновесие в полной модели
- •1.6. Модель совокупного спроса и совокупного предложения (кейнсианский и неоклассический подходы)
- •1.6.1. Модель совокупного спроса
- •1. Гипотеза абсолютного дохода (Кейнс (Англия) 1936 г.)
- •2. Гипотеза относительного дохода (д. Дьюзенбери (сша) 1949 г.)
- •3. Гипотеза перманентного дохода (Фридман (сша) 1957 г.)
- •4. Модель жизненного цикла потребления и сбережений (ф. Модильяни (сша) 1963 г.)
- •Базовая теория инвестиций
- •1. Базовая теория инвестиций с учетом налогов и субсидий (Дейл Йоргенсон и Роберт Холл (сша)1967 г. И Лоренс Саммерс (сша) 1981 г.)
- •2. Модель акселератора инвестиционного процесса (Дж.М. Кларк (сша)1917г., п. Кларк (сша) 1979 г. И о.Дж. Бланшард (сша) 1981 г.)
- •3. Теория инвестиций на основе издержек регулирования (р. Эйснер и р. Стротц (сша) 1963 г., р. Лукас (сша) 1967 г.)
- •5. Теории инвестиций, основанные на рационировании кредитов (Мак Киннон (сша) 1973 г.)
- •1.6.2. Модель совокупного предложения
- •1.6.2. Равновесие совокупного спроса и предложения и его изменение на различных участках as
- •Задачи к главе 1
- •Глава 2. Экономический рост
- •2.1. Экономический рост и его измерение
- •2.1.1. Система национального счетоводства
- •2.1.2. Экономический рост: типы и факторы
- •2.1.3. Теории экономического роста
- •2.2. Цикличность экономического развития
- •2.2.1. Виды и причины экономических циклов
- •2.2.2. Модели экономического цикла
- •Модель экономического цикла Самуэльсона-Хикса
- •Модель экономических циклов Кладора
- •2.2.3. Классические циклы перепроизводства, или средние волны
- •2.2.4. Основные показатели экономической конъюнктуры
- •2.2.5. Большие циклы конъюнктуры, или длинные волны
- •2.3. Макроэкономическая нестабильность
- •2.3.1. Сущность безработицы
- •2.3.1. Инфляция и ее измерение
- •Задачи к главе 2
- •Глава 3. Экономическая политика государства
- •3.1. Государственное регулирование экономики
- •3.2. Денежно-кредитная политика государства
- •3.2.1. Денежный рынок и структура денежной массы
- •3.2.2. Банковская система и денежная база страны
- •3.2.3. Основные инструменты кредитно-денежной политики
- •3.2.4. Виды денежно-кредитной политики.
- •3.2.5. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики (кейнсианский и неоклассический подходы)
- •3.3. Фискальная политика государства
- •3.3.1. Виды фискальной политики
- •3.3.2. Государственный бюджет и мультипликатор сбалансированного бюджета
- •3.3.3. Бюджетный дефицит и способы его уменьшения
- •3.3.4. Государственный долг и пути его сокращения
- •3.3.5. Концепции регулирования государственного бюджета
- •3.3.6. Налогообложение и налоговая политика государства
- •3.3.7. Кейнсианский и неоклассический подходы к фискальной политике
- •Задачи к 3 главе
- •Часть 2
- •190000, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 67
1.5. Полная кейнсианская модель общего экономического равновесия
Полная кейнсианская модель – представляет собой дополнение к упрощенной модели с фиксированными ценами. В полной модели появляются новые агенты – это государство и внешнее экономическое воздействие на национальную экономику. Полная модель является моделью с гибкими ценами, то есть она учитывает динамику цен.
1.5.1. Равновесие на рынке благ
Условие равновесия на рынке благ имеет вид:
, где |
(72) |
Инъекции (39 а) –
это:
I
– инвестиции:
I = I(i)
G
– государственные расходы:
G
= const
E
– экспорт:
E =const
Рис. 39 а) График инъекций в полной кейнсианской модели.
Утечки
(39 б) – это: S
– сбережения:
S=S(y) T
– налоги: T=T(y)
Im
–
импорт:
Im= Im(y)
Рис. 39 б) Графики утечек в полной кейнсианской модели.
Кривая IS в полной модели отражает геометрическое место точек равновесия между всеми утечками и инъекциями.
Сдвиг кривой IS обусловливается изменениями любого из компонентов автономных расходов и чистых налогов.
Увеличение любых автономных расходов (потребительских, инвестиционных, государственных, чистого экспорта) сдвигает кривую вправо. Уменьшение – влево.
Кривая
IS
имеет отрицательный наклон, потому что
более высокий уровень ставки процента
вызывает уменьшение всех совокупных
расходов, что ведет к более низкому
уровню равновесного дохода (рис. 40).
Рис. 40. Кривая IS в полной кейнсианской модели.
Если в упрощённой модели угол наклона линии IS определялся отношением предельной склонности к сбережению к предельной склонности к инвестированию, показывающей чувствительность инвестиций к ставке процента (66), то в полной модели он определяется отношением предельной склонность ко всем утечкам, к коэффициенту, который показывает чувствительность всех автономных расходов к ставке процента:
, где |
(73) |
MPC – предельная склонность к потреблению;
t – налоговая ставка, отражающая предельную склонность к налогообложению;
MPIm – предельная склонность к импорту;
φ – коэффициент, показывающий чувствительность всех автономных расходов к ставке процента.
Предельная склонность к сбережению является величиной обратной к коэффициенту мультипликатора инвестиционных расходов: . Предельная склонность ко всем утечкам – это величина обратная сложному мультипликатору всех расходов:
, где |
(74) |
КА – мультипликатор всех расходов.
Отсюда можно записать формулу сложного мультипликатора:
|
(75) |
Угол наклона линии IS в полной кейнсианской модели будет находиться по формуле:
|
(76) |
Наклон кривой IS определяется:
- чувствительностью автономных расходов к ставке процента (φ);
- величиной сложного мультипликатора (kA), которая зависит от предельной склонности к потреблению (MPC), налоговой ставки (t) и предельной склонности к импорту (MPIm).
Таким образом, инвестиционная активность в стране зависит от эффективности денежно-кредитной (ставка процента) и бюджетно-налоговой политики (налоговые ставки), от политики доходов (склонность к потреблению), от эффективности функционирования банковской сферы и фондового рынка (превращение сбережений в инвестиции), от конкурентоспособности национальной продукции (склонность к импорту), от антиинфляционной политики (склонность к экспорту).