- •Часть 2
- •Санкт-Петербург
- •Глава 1. Модели общего
- •1.1. Макроэкономическое моделирование
- •1.2. Генезис макроэкономического моделирования общего экономического равновесия
- •1.2.1. Экономическая таблица ф. Кенэ
- •2 Млрд.
- •1.2.2. Схемы простого и расширенного воспроизводства к. Маркса
- •1.2.3. Модель общего экономического равновесия ж.Б. Сэя и л. Вальраса
- •Модель общего экономического равновесия л. Вальраса
- •1.2.4. Модель общего экономического равновесия в.Парето
- •Модель макроэкономического равновесия Вильфредо Парето
- •1.2.5. Модель «затраты-выпуск» в. Леонтьева
- •1.2.6. Вклад российский ученых в развитие макроэкономического моделирования
- •1.3. Неоклассическая модель общего экономического равновесия
- •1.3.1. Равновесие на рынке труда
- •1.3.2. Равновесие на рынке благ
- •1.3.3. Равновесие на денежном рынке
- •1.3.4. Общее экономическое равновесие в экономике в неоклассической модели
- •1.4. Упрощенная кейнсианская модель общего экономического равновесия
- •1.4.1. Рынок труда
- •1.4.2. Рынок благ
- •Метод сопоставления
- •2. Метод «утечек и инъекций»
- •1.4.3. Равновесие на рынке денег
- •1.4.4. Совместное равновесие на рынке благ и денег
- •1.4.5. Общее экономическое равновесие в кейнсианской упрощенной модели
- •1.5. Полная кейнсианская модель общего экономического равновесия
- •1.5.1. Равновесие на рынке благ
- •1.5.2. Рынок труда
- •1.5.3. Равновесие на рынке денег
- •1.5.4. Общее экономическое равновесие в полной модели
- •1.6. Модель совокупного спроса и совокупного предложения (кейнсианский и неоклассический подходы)
- •1.6.1. Модель совокупного спроса
- •1. Гипотеза абсолютного дохода (Кейнс (Англия) 1936 г.)
- •2. Гипотеза относительного дохода (д. Дьюзенбери (сша) 1949 г.)
- •3. Гипотеза перманентного дохода (Фридман (сша) 1957 г.)
- •4. Модель жизненного цикла потребления и сбережений (ф. Модильяни (сша) 1963 г.)
- •Базовая теория инвестиций
- •1. Базовая теория инвестиций с учетом налогов и субсидий (Дейл Йоргенсон и Роберт Холл (сша)1967 г. И Лоренс Саммерс (сша) 1981 г.)
- •2. Модель акселератора инвестиционного процесса (Дж.М. Кларк (сша)1917г., п. Кларк (сша) 1979 г. И о.Дж. Бланшард (сша) 1981 г.)
- •3. Теория инвестиций на основе издержек регулирования (р. Эйснер и р. Стротц (сша) 1963 г., р. Лукас (сша) 1967 г.)
- •5. Теории инвестиций, основанные на рационировании кредитов (Мак Киннон (сша) 1973 г.)
- •1.6.2. Модель совокупного предложения
- •1.6.2. Равновесие совокупного спроса и предложения и его изменение на различных участках as
- •Задачи к главе 1
- •Глава 2. Экономический рост
- •2.1. Экономический рост и его измерение
- •2.1.1. Система национального счетоводства
- •2.1.2. Экономический рост: типы и факторы
- •2.1.3. Теории экономического роста
- •2.2. Цикличность экономического развития
- •2.2.1. Виды и причины экономических циклов
- •2.2.2. Модели экономического цикла
- •Модель экономического цикла Самуэльсона-Хикса
- •Модель экономических циклов Кладора
- •2.2.3. Классические циклы перепроизводства, или средние волны
- •2.2.4. Основные показатели экономической конъюнктуры
- •2.2.5. Большие циклы конъюнктуры, или длинные волны
- •2.3. Макроэкономическая нестабильность
- •2.3.1. Сущность безработицы
- •2.3.1. Инфляция и ее измерение
- •Задачи к главе 2
- •Глава 3. Экономическая политика государства
- •3.1. Государственное регулирование экономики
- •3.2. Денежно-кредитная политика государства
- •3.2.1. Денежный рынок и структура денежной массы
- •3.2.2. Банковская система и денежная база страны
- •3.2.3. Основные инструменты кредитно-денежной политики
- •3.2.4. Виды денежно-кредитной политики.
- •3.2.5. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики (кейнсианский и неоклассический подходы)
- •3.3. Фискальная политика государства
- •3.3.1. Виды фискальной политики
- •3.3.2. Государственный бюджет и мультипликатор сбалансированного бюджета
- •3.3.3. Бюджетный дефицит и способы его уменьшения
- •3.3.4. Государственный долг и пути его сокращения
- •3.3.5. Концепции регулирования государственного бюджета
- •3.3.6. Налогообложение и налоговая политика государства
- •3.3.7. Кейнсианский и неоклассический подходы к фискальной политике
- •Задачи к 3 главе
- •Часть 2
- •190000, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 67
Глава 1. Модели общего
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
1.1. Макроэкономическое моделирование
Любая национальная экономика представляет собой сложную систему с прямыми и обратными связями, которые вписываются в ту или иную экономико-математическую модель. Все макроэкономические процессы изучаются на основе построения моделей. Для построения модели необходимо выделить существенные, наиболее важные характеристики для каждого исследуемого явления и абстрагироваться от несущественных явлений и факторов.
Моделирование и абстрагирование являются основными методами макроэкономического анализа. Макроэкономические модели представляют собой формализованное (графическое или алгебраическое) описание экономических процессов и явлений с целью выявления основных взаимосвязей между ними.
Модель – это математические уравнения, которые выражают реальные экономические процессы в абстрактном и упрощенном виде. Таким образом, модель представляет собой некоторое упрощенное отражение действительности, позволяющее выявить основные закономерности развития экономических процессов и разработать варианты решения сложных макроэкономических проблем, таких как экономический рост, инфляция, безработица.
В макроэкономических моделях большое значение имеет фактор времени. В зависимости от того, как этот фактор учитывается в анализе, различают три вида макроэкономических моделей: статические, сравнительной статики и динамические.
Статические модели описывают экономическую ситуацию на определенный момент времени.
Модели сравнительной статики (дихотомические) показывают результат перехода экономической системы из одного равновесного состояния в другое, но не исследуют, как происходит этот переход.
Механизм этого процесса перехода изучается в динамических моделях. В динамических моделях важную роль играет принцип дисконтирования, то есть приведения стоимости будущих доходов к настоящему периоду. Огромное значение в динамических моделях имеет изучение равновесных состояний (устойчивых и неустойчивых).
Модели бывают краткосрочными (годовой период) и долгосрочными.
Модели делятся на простые и сложные. Последние состоят из системы взаимосвязанных между собой переменных.
Макроэкономические модели могут выражаться в виде функции, графиков, схем и таблиц, которые позволяют понять взаимозависимости между макроэкономическими величинами, причинно-следственные связи между экономическими явлениями.
Существует несколько видов функций:
Поведенческие функции
Примером является функции потребления, которая описывает поведение домохозяйств:
, где |
(1) |
C – потребление;
Y – располагаемый доход, то есть доход после уплаты налогов;
W – богатство или имеющееся у домохозяйств имущество.
Технологические или технические функции
Примером является производственная функция, описывающая технологию производства:
, где |
(2) |
Y – величина совокупного объема производства;
K – объем капитала;
L – затраты труда.
Институциональные функции
Примером является функция налогов, показывающая воздействие институциональных факторов, то есть параметров государственного управления, в данном случае налогов, на макроэкономические величины.
, где |
(3) |
T – объем налоговых поступлений;
Y – совокупный доход;
W – богатство.
Дефиниционные функции
Примером является функция совокупного спроса, то есть спросов всех макроэкономических агентов:
, где |
(4) |
Yd – совокупный спрос;
C – спрос домохозяйств;
I – спрос фирм;
G – спрос со стороны государства;
Xn – спрос «заграницы», или чистый экспорт.
Создать модель – это значит найти функцию или оператор, связывающий различные параметры. Параметры бывают эндогенные и экзогенные.
Эндогенные – это те параметры, которые определяются с помощью данной модели.
Экзогенные – это те величины, которые находятся вне модели.
Их зависимость представлена на рис. 1.
Рис. 1. Зависимость между экзогенными и эндогенными показателями.
Модель позволяет показать, как изменяются экзогенные величины (внешний импульс) и как они влияют на изменение эндогенных параметров. В разных функциях переменные могут выступать либо в качестве экзогенных, либо эндогенных параметров. Так, например, в модели потребления (поведенческая функция) потребительские расходы (С) являются эндогенной величиной, а в модели совокупного спроса (дефиниционная функция) потребительские расходы (С) являются экзогенной величиной.
Модели включают в себя параметры и константы.
Макроэкономические показатели делятся на абсолютные и относительные.
Абсолютные показатели показывают изменение в денежном выражении или в количестве, если речь идет о численности занятых.
Относительные показатели отражают изменение в процентах или в относительных величинах, к которым относятся: уровень безработицы, темпы инфляции, дефлятор и т.д.
Макроэкономические переменные делятся на две группы: показатели потоков и показатели запасов. Поток (flow) – это количество за определенный период времени, как правило год. К показателям потоков относятся: совокупный выпуск, совокупный доход, потребление, инвестиции. Запас (stock) – это количество на определенный момент времени, то есть на определенную дату (например 1 января 2000 года). К показателям запасов относятся национальное богатство, личное богатство, запас капитала.
Переменные запаса и потока можно делить друг на друга.
Отношение переменных потока к переменным запаса отражают показатели отдачи, например, фондоотдачи, капиталоотдачи, производительности труда.
Отношение переменных запаса к переменным потока отражают различные показатели емкости (материалоемкости, энергоемкости, капиталоемкости).
Существуют связи «запас-поток».
Назовем несколько основных связей «запас-поток».
Связь между основным капиталом и инвестициями
Основной капитал – это переменная запаса, отражающая накопленный на определенный момент времени запас жилищного фонда, зданий, сооружений, машин и оборудования. Инвестиции – это переменная потока.
Связь между капиталом и инвестициями описывается формулой:
, где |
(5) |
I – инвестиции;
Kt – запас капитала на начало текущего периода;
Kt-1 – запас капитала на начало предыдущего периода.
Более точно соотношение между капиталом и инвестициями записывается с учетом амортизации, то есть износа основного капитала:
, где |
(6) |
I – валовые инвестиции;
d – норма амортизации;
dK – величина выбытие капитала;
I – dK – чистые инвестиции.
Прирост капитального запаса равен потоку чистых инвестиций.
Связь между финансовым богатством и сбережениями
Финансовое богатство – это переменная запаса.
Сбережения – это переменная потока, характеризующая часть текущего дохода, который используется для увеличения финансового богатства.
Связь между финансовым богатством и сбережениями описывается формулой:
, где |
(7) |
S – сбережения;
Wt – запас финансового богатства на начало текущего периода;
W t-1 – запас финансового богатства на начало предыдущего периода.
Прирост запаса финансового богатства равен потоку сбережений.
Связь между текущим платежным балансом страны
и сальдо ее зарубежных инвестиций
Сальдо зарубежных инвестиций – это переменная запаса.
Текущий платежный баланс страны – это переменная потока.
Связь между текущим платежным балансом страны и сальдо ее зарубежных инвестиций и описывается формулой:
, где |
(8) |
CA – текущий счет, платежный баланс;
IIt – сальдо зарубежных инвестиций в текущем периоде;
IIt-1 – сальдо зарубежных инвестиций в предыдущий период.
Прирост запаса сальдо зарубежных инвестиций равен потоку текущего платежного баланса страны.
Связь между чистым долгом государства
и его бюджетным дефицитом
Чистый долг государства – это переменная запаса.
Бюджетный дефицит – это переменная потока.
Связь между чистым долгом государства и его бюджетным дефицитом описывается формулой:
, где (9) |
|
Def – дефицит бюджета;
Dgt – государственный долг текущего периода;
Dgt -1 – государственный долг предыдущего периода.
Прирост величины чистого государственного долга равен потоку дефицита бюджета.