Глава 9. Прогнозирование
Таблица 9А.2
Средние абсолютные погрешности прн прогнознрованнн валового национального продукта
|
|
|
Глубина |
прогноза |
(в кварталах) |
|
|
|
Прогнозист |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Начальный квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
ASA |
17,2 |
24,7 |
30,9 |
35,4 |
36,6 |
- |
- |
- |
ВЕА |
20,5 |
24,3 |
29,3 |
32,6 |
33,3 |
39,2 |
— |
— |
BMARK |
21,3 |
31,5 |
41,1 |
52,4 |
— |
— |
— |
— |
Chase |
21,4 |
29,8 |
46,8 |
56,9 |
65,8 |
76,0 |
91,8 |
109,2 |
DRI |
19,2 |
23,2 |
31,4 |
36,8 |
40,1 |
43,4 |
48,7 |
63,5 |
GSU |
15,3 |
25,8 |
29,4 |
38,5 |
39,1 |
40,0 |
48,3 |
55,1 |
RSQE |
15,6 |
25,0 |
35,6 |
30,3 |
39,1 |
53,3 |
— |
— |
WEFA |
18,8 |
22,3 |
27,5 |
26,2 |
31,6 |
34,0 |
42,7 |
48,5 |
Средний квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
KEDI |
17,3 |
28,8 |
29,4 |
28,5 |
24,7 |
29,7 |
45,5' |
51,2 |
МНТ |
18,2 |
24,9 |
30,5 |
34,9 |
47,4 |
- |
— |
- |
TG |
14,6 |
24,1 |
24,0 |
34,9 |
36,4 |
34,6 |
37,4 |
— |
UCLA |
14,7 |
28,4 |
30,8 |
35,1 |
33,2 |
31,2 |
— |
- |
WEFA |
13,0 |
23,7 |
25,3 |
27,5 |
32,8 |
32,8 |
37,6 |
44,4 |
Последний квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
Chase |
12,7 |
29,4 |
44,3 |
56,8 |
67,4 |
78,8 |
94,9 |
111,0 |
DRI |
8,4 |
25,4 |
25,4 |
33,9 |
40,0 |
41,6 |
47,0 |
56,0 |
GR |
16,6 |
26,6 |
34,2 |
34,8 |
25,2 |
27,3 |
33,3 |
43,3 |
Источник: Stephen К. McNees. «The Recent Record of Thirteen Forecasters» (reprint). New England Economic Review, September-October 1981, pp. 13-14.
И
з
данных, представленных в табл. 9А.2,
следует,
что даже когда относительные величины
погрешностей табулированы для единственной
переменной, все равно они расходятся
у всех 13 организаций. Частично это
происходит из-за наличия «белых пятен»
в данных, когда некоторые из исследователей
не прогнозируют все кварталы или
все данные. Другая трудность, как
отмечалось, заключается в разных датах
завершения
прогнозов.
Как мы уже видели, оценка точности не всегда справедлива или уместна, так как для нее необходимы соответствующие условия. Какие бы испытания ни проводились, они должны быть реалистичными и практичными, учитывая, что даже самый утонченный статистический метод не гарантирует того, что ошибка не будет допущена. Вот некоторые вопросы, которые необходимо задавать самому себе при проведении оценки.
Обеспечивает ли прогноз то, что он должен обеспечивать?
Содержит ли прогноз величины, время и направления важных изменений эконо мической обстановки?
Были ли организацией-прогнозистом исключены все ошибки?
Способствует ли этот прогноз принятию правильного решения или можно было бы обойтись и без него?
Промежуточный обзор
Подходящее время для проведения промежуточного обзора прогнозов зависит от такого большого количества факторов, что трудно сделать обобщение. Самое лучшее — это всегда помнить, для чего служит промежуточный обзор (для обеспечения
292
г
Приложение 9А
с воевременного изменения оперативной политики, основанной на безошибочном прогнозе). Промежуточный обзор дает возможность осовременить прогноз, включая в него новые события и осуществляя проверку источников прогнозирования и методологии.
Иногда необходимое условие промежуточного обзора содержится в самой схеме прогноза. Так обычно делается при краткосрочном прогнозировании, когда проводится поквартальное прогнозирование, охватывающее четыре или пять кварталов. Такие прогнозы могут быть осовременены при поступлении новой информации месячной или квартальной (или иногда происходит исключительное событие). Для долгосрочных прогнозов обзоры следует проводить при следующих условиях.
Когда изменились базовые данные, на основе которых проводился прогноз, а также при пересмотре официальной статистики.
Когда претерпевают важные изменения ключевые предположения (например, происходит технологический прорыв).
При изменении границ прогнозируемой переменной.
Когда существует значительное отклонение в поведении прогнозируемых величин, важно определить, действительно ли нарушена правильность прогноза. Если прогнозируется тренд, то оценочные, циклические или случайные аберрации необязательно вносят ошибку. Для долгосрочных прогнозов (например, на 10 лет), если тренд вышел из прогнозируемых границ в течение первых двух или трех лет на значительную величину, то промежуточный обзор дает возможность исправить ошибку.
Прогнозы должны сопровождаться некоторой мерой уверенности. Сюда относятся все данные, обеспечиваемые промежуточным обзором. Причины проверки прогноза должны быть объяснены последовательно, в полном объеме, но без извинений. Не существует и не может существовать идеального прогноза, поэтому незачем извиняться за недостигнутый идеал.
\ Выбор метода прогнозирования
Не существует какого-нибудь одного метода прогнозирования, который всегда [был бы предпочтительнее других методов. В этом смысле прогнозирование является настолько же искусством, насколько и наукой. По многим аспектам оно схоже > с медициной, в которой практикующий врач должен учитывать множество факторов при диагностике и лечении заболевания. Среди таких факторов необходимо I учитывать:
доступность и точность ретроспективных данных;
время, имеющееся в наличии для проведения анализа;
требуемую степень точности;
продолжительность прогнозируемого периода;
стоимость проведения анализа и подготовки периодических прогнозов.
Выбор определенного метода должен осуществляться на основе сравнения затрат и преимуществ каждого метода. Конечно, существует определенная связь: точность прогноза способствует снижению затрат, связанных с неточным прогнозом (например, затовариванием как следствием такого прогноза). Для того чтобы подготовить прогноз с высокой степенью точности, требуется большое количество ре-курсов, в том числе и времени. Например, с одной стороны, мы имеем тщательно проработанную и дорогую эконометрическую модель, которая, как мы надеемся, снизит погрешности прогнозирования. С другой стороны, мы можем воспользоваться мнением эксперта.
На рис. 9/1.1 проиллюстрированы эти рассуждения и дан ответ на вопрос о том, Iсколько средств фирма должна вкладывать в прогнозирование. Ответ таков: необходи-I мо расширять прогнозирование до тех пор, пока максимальные убытки от неточности
293