Задача №2. Оцінка ризику планових показників

Плановий рівень деякого показника x діяльності фірми дорівнює 47. Фірма має сукупність статистичних даних щодо значень цього показника й частоти їх спостереження, наведені в таблиці 2. Визначити коефіцієнт ризику цього показника й зробити висновки на основі його отриманого значення.

Таблиця 2

Значення показника xi	35	37	42	44	47	50	52	55
Частота появи ni	2	2	4	5	7	7	6	2

Розв’язок:

Згідно з визначенням, коефіцієнт ризику планових показників – це відношення очікуваних від’ємних і доданих відхилень показників від запланованого рівня:

,

де – відхилення в ліву сторону; – відхилення в праву сторону.

Обчислимо коефіцієнт ризику планованого показника для даної задачі. Для цього складемо розрахункові таблиці 2.1–2.2.

Таблиця 2.1.

x	35	37	42	44	47
n	2	2	4	5	7	20
nx	70	74	168	220	329	43,05

М^‑

Таблиця 2.2.

x	50	52	55
n	7	6	2	15
nx	350	312	110	51,4667

М⁺

За розрахунковими даними таблиць 2.1, 2.2 знаходимо коефіцієнт ризику планованого показника:

.

Ступінь ризику для фірми визначається у відповідності зі шкалою для коефіцієнта ризику, наведеної в п.3.2 (таблиця 5).

Таким чином, отримане в цьому випадку значення коефіцієнта ризику планованого показника свідчить про високий ступінь ризику для фірми.

Задача №3. Оцінювання систематичного ризику

Показники роботи комерційного підприємства за останні дванадцять контрольних періодів представлені в таблиці 3. Визначити коефіцієнт чутливості й зробити висновок щодо стабільності роботи комерційного підприємства в порівнянні з роботою всієї галузі.

Таблиця 3. Показники роботи фірми й галузі в цілому

Номер періоду	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ефективність цінних паперів xi, %	34	37	33	35	30	34	32	35	38	35	40	34
Ефективність ринку цінних паперів yi, %	31	33	36	35	34	37	35	34	36	39	38	34