Задания

8.1. Подберите каждому термину соответствующее определение, со­вместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).

1	Активные операции	А	Представляет собой отношение суммы ликвидных активов банка к сумме его обязательств до востребования и на срок до 30 дней
2	Структура активов	Б	Операции, осуществляемые банками по поручению, от имени и за счет клиентов
3	Качество активов банка	В	Операции по вложению своих средств в ценные бумаги и паи нефинансового сектора экономики
4	Норматив мгновенной ликвидности	Г	Определяется как отношение выданных банком кредитов сроком погашения свыше года к капиталу банка и обяза­тельствам свыше года
5	Норматив текущей ликвидности	Д	Составляют наибольшую долю среди активных операций
6	Норматив долгосрочной ликвидности	Е	Операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряже­нии ресурсы
7	Кредитные операции	Ж	Соотношение разных по качеству статей актива баланса банка к балансовому итогу
8	Активы банка	3	Определяется целесообразной структу­рой его активов, диверсификацией активных операций, объемом рисковых и приносящих доход активов и признака­ми изменчивости активов
9	Инвестиционные операции	И	Рассчитывается как отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме его обязательств по счетам до востребо­вания
10	Комиссионные операции	к	Делятся на пять групп риска

8.2. Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ — да или нет).

1. Активные операции — операции по привлечению средств ком­мерческим банком.

118

2. Все активные операции приносят доход банку.

2. Диверсифицируя активы, банк снижает рисковость банковских операций.

3. Неработающие активы — это здания, оборудование и другие основные фонды банка.

4. Благодаря ликвидным активам банк в состоянии своевремен­но и полностью отвечать по своим обязательствам.

5. Ликвидность активов позволяет банку быть платежеспособ­ным.

2. Чем актив ликвиднее, тем он менее рисковый.

3. Рисковость активов напрямую зависит от их доходности.

4. Уровень риска актива банк не может оценить самостоятельно.

10. Чем длительнее срок, на который банк инвестирует свои ре­сурсы, тем выше их риск.

11. Инвестиции банка в ценные бумаги менее рисковы, чем инве­стиции в кредиты.

12. Реальный уровень риска кредитного портфеля нельзя оценить точно.

13. Неработающие кредиты — те, которыми заемщики еще не вос­пользовались после подписания кредитного договора.

14. В активах российских коммерческих банков преобладают меж­банковские кредиты.

15. Забалансовые операции не влияют на рисковость активов.

16. Наиболее надежный актив банка — инвестиции в недвижи­мость.

17. Чем больше наличности банк хранит в кассе, тем ликвиднее его активы.

18. Инвестиции в портфель ценных бумаг необходимы банку для управления ликвидностью и получения дополнительных до­ходов.

19. Абсолютно безрисковый актив — средства на счетах банка в Банке России.

20. Средства, размещенные банком на депозитах в других банках, можно отнести к безрисковым активам.

21. Инвестиции в золото позволяют банку уравновешивать риски.

22. Активные операции с драгоценными металлами позволяют банку поддерживать устойчивость.

119

Тесты

8 .3. Выберите правильный ответ.

1. Качество активов определяется в зависимости:

а) от степени риска;

б) степени ликвидности;

в) степени доходности;

г) срочности;

д) всего вышесказанного.

2. Активные банковские операции — это:

а) выдача ссуд;

б) формирование капитала;

в) прием депозитов;

г) выпуск ценных бумаг;

д) формирование резервного фонда.

3. Банк проводит активные операции:

а) для привлечения новых вкладчиков;

б) кредитования нуждающихся в финансировании предприя­- тий;

в) извлечения прибыли;

г) расчетов с бюджетами разных уровней;

д) выполнения указаний регулирующих органов.

4. Активы банка — это:

а) вклады до востребования, акции и резервы;

б) наличные деньги, собственность и резервы;

в) наличные деньги, собственность и акции;

г) выданные кредиты, размещенные в других банках депозиты;

д) все вышеперечисленное;

е) нет верного ответа.

5. К первоклассным ликвидным средствам не относятся:

а) средства в кассе;

б) средства на корреспондентских счетах в ЦБ РФ;

в) векселя первоклассных эмитентов;

г) средства на корреспондентских счетах в других банках;

д) все вышеуказанные средства;

е) нет верного ответа.

6. На депозиты, открытые коммерческими банками в Банке Рос­ сии, проценты:

а) не начисляются;

б) начисляются по формуле простых процентов;

в ) начисляются по формуле сложных процентов;

г) нет верного ответа.

7. Структура активов банка прежде всего должна соответствовать:

а) целям бизнес-стратегии банка;

б) нормативным требованиям Банка России;

в) экономическим интересам собственника банка;

г) требованиям международных стандартов банковской дея­- тельности;

д) размеру собственного капитала банка.

8. Под долгосрочными активами понимаются активы со сроком погашения:

а) свыше 180 дней, но не более 360 дней;

б) свыше одного года;

в) от двух до пяти лет;

г) от пяти до 30 лет.

9. К активам первой группы риска относятся:

а) средства, размещенные на корреспондентских счетах в бан­- ках-резидентах;

б) кредиты, предоставленные международным банкам разви-­ тия;

в) средства, размещенные на корреспондентских счетах расчет-­ ных центров организованного рынка ценных бумаг;

г) инвестиции в государственные долговые обязательства Рос-­ сии.

10. К активам второй группы риска относятся:

а) драгоценные металлы в хранилищах банка;

б) инвестиции в государственные долговые обязательства Рос­- сии;

в) инвестиции в долговые обязательства субъектов Российской Федерации;

г) кредиты, предоставленные зарубежным банкам развитых стран;

д) инвестиции в торговый портфель ценных бумаг.

11. К активам третьей группы риска относятся:

а) средства на корреспондентских счетах в банках-нерезиден-­ тах развитых стран;

б) векселя, учтенные федеральными органами исполнительной власти;

в) кредиты, предоставленные банкам-резидентам;

121

г ) кредиты, предоставленные под гарантии правительств раз­ витых стран;

д) кредиты, предоставленные под залог драгоценных металлов.

12. К активам четвертой группы риска относятся:

а) инвестиции в облигации Банка России;

б) инвестиции в долговые обязательства правительств разви-­ вающихся стран;

в) кредиты, предоставленные под залог муниципальных цен­- ных бумаг;

г) кредиты, обеспеченные гарантийным депозитом в банке-кре­- диторе;

д) поручительства банка.

13. К активам пятой группы риска относятся:

а) обязательные резервы, депонированные в Банке России;

б) кредиты, предоставленные под гарантии правительств раз-­ вивающих стран;

в) средства, размещенные на депозитах в финансовых инсти­- тутах оффшорных зон;

г) средства, размещенные на металлических счетах в банках- нерезидентах.

14. К активным операциям относятся операции:

а) по размещению облигаций;

б) по размещению банковских сертификатов;

в) по размещению собственных акций;

г) по покупке акций других эмитентов.

15. Основной целью активных операций банка является:

а) создание положительного имиджа банка;

б) получение дохода;

в) формирование собственного капитала;

г) формирование уставного капитала.

16. Размещение средств на счетах «НОСТРО» в других банках от­- носится:

а) к пассивным операциям;

б) к активным операциям;

в) к активно-пассивным операциям;

г) верного ответа нет.

8.4. Выберите несколько правильных ответов. 1. К активам, не приносящим доход, относятся:

а) кредиты, предоставленные под залог муниципальных цен­ных бумаг;

122

б) инвестиции в покупку здания;

в) инвестиции на рекламу бренда банка;

г) затраты на маркетинг новых продуктов;

д) выплата вознаграждений сотрудникам банка;

е) покупка паев промышленного предприятия;

ж) инвестиции в предприятия финансово-промышленной груп­- пы;

з) размещение средств на корреспондентском счете в банке- контрагенте.

2. Качество кредитного портфеля коммерческий банк может оце­нивать:

а) самостоятельно;

б) с помощью внешних финансовых специалистов, имеющих соответствующую лицензию;

в) с помощью специализированных рейтинговых агентств;

г) с помощью аудиторских компаний;

д) с помощью специалистов ЦБ РФ;

е) с помощью приглашаемых финансовых аналитиков и экс-­ пертов;

ж) совместно со специалистами Агентства страхования вкла­- дов.