Тест 22 по эконометрике

Тест 22 по эконометрике

1. Если оценки параметров линейного уравнения регрессии обладают свойством

состоятельности, то с увеличением объема выборки точность оценки параметров

1) стремится к нулю

2) не изменяется

3) уменьшается

4) увеличивается

2. Под гемоскедастичностью остатков понимается

1) постоянство математического ожидания остатков

2) равенство нулю математического ожидания остатков

3) постоянство дисперсии остатков

4) равенство нулю дисперсии остатков

3. Коэффициент детерминации для классических линейных регрессионных моделей,

содержащих свободное слагаемое, принимает значения из интервала

1) (-1,1)

2) ( 0,1)

3) [-1,1]

4) [ 0,1]

4. Коэффициент множественной детерминации равен 0,49. Это означает, что

1) 0,49 % вариации результата объясняются факторами, не включенными в модель, а

0,51 % факторами, имеющимися в уравнении

2) 51% вариации результата объясняются факторами, включенными в уравнение множественной регрессии, а 49 % - прочими причинами

3) 49 % вариации результирующего признака объясняются факторами, включенными

в уравнение множественной регрессии, а 51% объясняются другими факторами и причинами

4) 0,49 % вариации результирующего признака, обусловленную вариацией

факторного признака, а 0,51 % вариации объясняется прочими причинами

5. Факторы, формирующие периодически повторяющиеся в определенное время года колебания анализируемого признака называются

1) случайной компонентой

2) циклической компонентой

3) сезонной компонентой

4) основной тенденцией

6. Исходное соотношение метода наименьших квадратов имеет вид

1)

2)

3)

4)

7. Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления

1) коллинеарных результативных переменных

2) коллинеарных факторных переменных

3) случайных факторов

4) параметров модели

8. При расчете значения коэффициента детерминации используется отношение

1) параметров уравнения регрессии

2) дисперсий

3) математических ожиданий

4) остаточных величин

9. Гипотеза о значимости в целом уравнения регрессии проверяется с помощью

1) критерия Дарбина-Уотсона

2) критерия Фишера

3) критерия Стъюдента

4) критерия Пирсона

10. Пусть - значения временного ряда с квартальными наблюдениями - муль-

типликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года = =

для третьего квартала года = = 8, для четвертого квартала года = = . Определите оценку сезонной компоненты для второго квартала года = =

1) -1

2) 1

3) 7

4) -7

11. . Об автокорреляции остатков можно сказать, что…

1) факт ее существования устанавливается с помощью критерия Дарбина-Уотсона

2) коэффициент автокорреляции может принимать значение из диапазона

3) если при статистической проверке значимости коэффициента автокорреляции

получено, что , то автокорреляции нет

4) по знаку коэффициента автокорреляции можно сделать вывод о возрастающей или

убывающей тенденции в уровнях ряда

12. Коэффициент детерминации для регрессионной модели вычисляется по формуле

1) 2) 3)

13. Критерий Фишера используется для оценки значимости

1) коэффициента регрессии

2) коэффициента детерминации

3) коэффициента корреляции

4) построенного уравнения

14. Проверка адекватности регрессионной модели проводится путем сравнения

1) факторной дисперсии с общей дисперсией

2. факторной дисперсии с остаточной дисперсией

3. остаточной дисперсии с общей дисперсией

4. общей дисперсии с остаточной дисперсии

15. В стационарном временном ряду трендовая компонента

1) присутствует

2) имеет нелинейную зависимость от времени

3) отсутствует

4) имеет линейную зависимость от времени

4