umk_econom_yprav_predp_deneznoe_obraschenie / Практикумы, сборники задач / СЗ Финансы, денежн. обращ. и кредит - 2000

41

Задача 56

На основании данных, приведенных в таблице, определить:

1.Величину денежных агрегатов М0, М1, М2, М3.

2.Величину абсолютного и относительного изменения показателей по сравнению с прошлым годом.

Расчеты оформить в табл. 3.1, расположив показатели денежной массы

по мере включения их в денежные агрегаты. Сделать выводы.

			Таблица 3.1
	Показатели денежной массы, трлн руб.
	Показатели	Прошлый год	Отчетный год
	А	1	2
1.	Расчетные, текущие и прочие счета	450,9	2530,8
2.	Депозитные сертификаты	0,2	0,3
3.	Срочные вклады в Сбербанк	22,3	142,1
4.	Вклады в коммерческих банках	39,4	308,4
5.	Наличные деньги в обращении	183,1	1354,1
6.	Облигации государственных займов	1,2	2,6
7.	Депозиты до востребования в Сбербанке	44,9	183,9

Задача 57

Определить скорость движения денег в кругообороте стоимости общественного продукта (доходов) и скорость безналичных расчетов на основании имеющихся данных (табл. 3.2).

			Таблица 3.2
	Данные для расчета, трлн руб.
	Показатели	Прошлый год	Отчетный год
	А	1	2
1.	Валовой национальный продукт	2130,0	2440,0
2.	Деньги на банковских счетах	557,6	2166,2
3.	Денежная масса (агрегаты М1 и М2)	103,8	130,5
4.	Среднегодовая величина денежной массы	90,8	115,6
в обращении

Произведите анализ полученных показателей, результаты расчетов оформите в табл. и сделайте соответствующе выводы.

42

Задача 58

Используя данные, приведенные в табл. 3.3, определите уровень цен, который сложится во втором году, если предполагается, что скорость обращения денег по сравнению с предыдущим годом не изменится.

			Таблица 3.3
	Данные для расчета уровня цен
	Показатели	Первый год	Второй год
	А	1	2
1.	Объем денежной массы, трлн руб.	140,0	206,0
2. Объем реального валового национального		85,0	110,5
продукта, трлн руб.
3.	Уровень цен	1,5	?

Задача 59

Объем денежной массы, находящейся в обращении на начало года, составляет 255 трлн руб. Определить, как изменится объем денежной массы за год под влиянием инфляции, если среднемесячный уровень инфляции составил 6%.

Задача 60

Рассчитайте недостающие данные, используя данные табл. 3.4 и взаимозависимость между ними. Сделайте выводы.

				Таблица 3.4
	Данные для расчета
					трлн руб.
	Показатели	01.07	01.08		01.09
	А	1	2		3
1.	Денежная база	111,7	113,5
2.	Денежная масса		185,4		411,9
3.	Денежный мультипликатор	1,3			1,9

Задача 61

Произвести анализ денежной массы, используя данные табл. 3.5. Полученные результаты оформить в табл., сделать пояснительную записку, в которой дать оценку и выявить причины произошедших изменений:

1. Определить изменение объема, структуры денежной массы (табл. 3.6).

43

2.Произвести расчет показателей, характеризующих качество денежной массы (табл. 3.7).

														Таблица 3.5
			Данные для расчета, трлн руб.
	Показатели			1997 год							1998 год
				на 01.01.			на 01.10.			на 01.01.				на 01.10.
	А			1				2		3					4
1.	Валовой	нацио-		2594,7			3012,9			3067,6					3072,7
нальный продукт
2.	Денежная база			130,9				169,8		164,5					175,2
3.	Денежная масса			288,3				363,0		374,1					365,8
В том числе:
- М0				103,8				137,9		130,4					154,2
- М1				191,4				227,0		263,1					184,5
														Таблица 3.7
		Анализ показателей денежной массы
	Показатели			1997 год на					1998 год на			Отклонение на
				01.01.		01.10.			01.01.	01.10.		01.01.				01.10.
	А			1		2			3	4		5				6
1.	Скорость	движения
денег, оборотов
2.	Оборачиваемость
денег в платежном об-
ращении, оборотов
3.	Денежный мультип-
ликатор

Таблица 3.6

Анализ динамики и структуры денежной массы

			Сумма, трлн руб.					Структура, %				Отклонение по					Темп изме-
																	нения, %
			1997 год		1998 год		1997 год		1998 год		сумме, трлн			структуре,
	Показатели										руб.				%
			на	на	на	на	на	на	на	на	на		на	на		на	на	на
			1.01.	1.10.	1.01.	1.10.	1.01.	1.10.	1.01.	1.10.	1.01.		1.10.	1.01.		1.10.	1.01.	1.10.
	А		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12	13	14
1.	Денежная	масса
(М2)
2.	Наличные деньги
(М0)
3.	Наличные деньги
и остатки на счетах
предприятий (М1)

Задача 62

Используя имеющиеся данные источников поступлений и направлений выдач наличных денег, составить прогноз кассового оборота на I квартал по краю.

На основании полученного прогноза определить эмиссионный результат, то есть сумму выпуска или изъятия денег из обращения.

Таблица 3.8 Исходные данные для составления прогноза кассового оборота

	Наименование статей	Номер	Сумма, млрд руб.
		счета	I вариант	II вариант
	А	Б	1	2
1.	Выдачи со счетов граждан, осуществ-	58	170	591
ляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица
2. Возврат заработной платы и других при-		28	45	7
равненных к ней выплат
3.	Поступления от учреждений Сберега-	18	72	155
тельного банка России
4.	Выдачи со счетов по вкладам граждан	55	159	270
(кроме Сбербанка РФ)
5.	Выдачи на стипендии	41	429	441
6.	Поступления выручки зрелищных пред-	09	1031	923
приятий
7.	Поступление выручки пассажирского	05	1195	1462
транспорта
8.	Выдача наличных денег на выплату до-	60	201	910
хода, погашение и покупку государствен-
ных и других ценных бумаг (кроме Сбер-
банка РФ)
9.	Выдачи на заработную плату	40	1761	1961
10. Выдачи на выплату пенсий, пособий и		50	1130	1661
страховых возмещений
11. Поступления наличных денег в кассы		30	496	188
кредитных организаций от валютно-
обменных операций с физическими лицами
12. Поступления от реализации недвижи-		15	248	672
мости
13. Выдачи кредитными организациями на-		57	624	1436
личных денег физическим лицам при со-
вершении валютно-обменных операций

46

Окончание табл. 3.8

		А		Б	1	2
14.	Поступления на счета граждан, осуще-			19	52	22
ствляющих		предпринимательскую дея-
тельность без образования			юридического
лица
15.	Поступления квартирной платы и ком-			08	228	420
мунальных платежей
16. Выдачи на выплаты социального харак-				44	123	168
тера
17.	Поступления налогов и сборов			12	764	960
18.	Выдачи ссуд индивидуальным заемщи-			54	206	525
кам и денег на операции ломбардов (кроме
Сбербанка РФ)
19. Поступления наличных денег от реали-				20	150	73
зации государственных и других ценных
бумаг (кроме Сбербанка РФ)
20.	Выдачи на закупку сельскохозяйствен-			46	477	300
ных продуктов
21. Поступление торговой выручки от про-				02	1456	937
дажи потребительских товаров независимо
от каналов реализации
22.	Выдачи на расходы, не относящиеся к			42	223	56
фонду заработной платы и выплатам соци-
ального характера
23.	Поступление от предприятий Государ-			17	346	125
ственного комитета Российской Федерации
по связи и информатизации
24.	Выдачи	подкреплений	предприятиям	59	164	347
Государственного комитета Российской
Федерации по связи и информатизации
25. Поступления на счета по вкладам граж-				16	267	52
дан (кроме Сбербанка РФ)
26.	Выдачи	подкреплений	учреждениям	61	29	459
Сберегательного банка Российской Феде-
рации
27.	Поступления выручки от предприятий,			11	143	1543
оказывающих прочие услуги
28.	Выдачи на другие цели			53	117	262
29.	Прочие поступления			32	84	68

47

4. КРЕДИТ И КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Задача 63

Определить проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 7000 руб., срок долга – 4 года при ставке простого процента 10% годовых.

Задача 64

Ссуда в размере 100 тыс.руб. выдана 20 января на срок до 5 октября включительно под 8% годовых, год невисокосный. Определить сумму накопленного долга на момент погашения.

Задача 65

Начисленная за 10 дней пользования ссудой сумма процентов составила 15 тыс.руб. (временная база 360). Необходимо определить аналогичную сумму при условии начисления точных процентов (временная база К = 365 дней).

Задача 66

На сумму 10 тыс.руб. в течение месяца начисляются простые проценты по ставке 10% годовых. Какова будет наращенная сумма, если эта операция будет повторена в течение первого квартала года?

Задача 67

Кредит для покупки товаров на сумму 1000 руб. открыт на три года, процентная ставка – 4% годовых, погашение в конце каждого месяца. Найти сумму, которая должна быть погашена за три года, и ежемесячную сумму погашения.

48

Задача 68

Через 180 дней с момента подписания контракта должник уплатит 31 тыс.руб. Кредит предоставлен под 6% годовых. Определить, какую сумму получит должник, и сумму дисконта при условии, что временная база равна

365 дней.

Задача 69

Тратта выписана на сумму 100 тыс.руб. с уплатой 17 ноября. Владелец документа учел его в банке 23 сентября по учетной ставке 8% годовых. Рассчитать сумму, которую получает продавец векселя и сумму дисконта.

Задача 70

Обязательство уплатить через 180 дней 30 тыс.руб. 6% годовых было учтено за 120 дней до наступления срока, учетная ставка 7,5% годовых. Определить полученную при учете сумму комиссионных.

Задача 71

Какова должна быть продолжительность ссуды в днях для того, чтобы долг, равный 10 тыс. руб., вырос до 10,5 тыс. руб. при условии, что на сумму долга начисляются простые проценты (К=365) по ставке 8% годовых.

Задача 72

В контракте предусматривается погашение обязательства через 120 дней в сумме 12 тыс.руб., первоначальная сумма долга 11,5 тыс.руб. Необходимо определить доходность операции для кредитора в виде учетной ставки и ставки процентов (К=365).

Задача 73

Первоначальная сумма ссуды 10 тыс.руб., срок 5 лет, проценты начисляются в конце каждого квартала, номинальная годовая ставка 5%. Требуется определить наращенную сумму.

49

Задача 74

Во что обратится сумма, равная 10 тыс.руб., через 25 месяцев, если проценты начисляются ежеквартально? Номинальная ставка равна 6% годовых.

Задача 75

Какова сумма дисконта при продаже финансового инструмента на сумму 5 тыс.руб., если срок его погашения равен 2,5 года, а покупатель применил сложную годовую учетную ставку, равную 8%?

Задача 76

Решить задачу 69 при условии, что дисконтирование по сложной учетной ставке производится не один, а четыре раза в году.

Задача 77

За какой срок (в годах) сумма, равная 75 тыс. руб., достигнет 110 тыс.руб. при начислении сложных процентов по ставке 23% годовых в конце года?

Задача 78

Для коммерческой фирмы есть возможность купить товар, расплатившись простым векселем. Продавец согласен принять вексель в качестве оплаты при условии, что он сможет учесть вексель в банке и получить по нему всю стоимость товара. На какую сумму необходимо выписать вексель покупателю, если стоимость товара 100 тыс.руб., учетная ставка банка 80% годовых, срок обращения векселя 60 дней? Какую сумму уплатит покупатель банку за предоставление кредита?

Задача 79

Тратта (переводной вексель) выдана на сумму 1 млн руб. с уплатой 25 ноября 1999 года. Владелец векселя учел его в банке 18 августа 1999 года по

50

учетной ставке 20% годовых. Рассчитать полученную продавцом при учете сумму и дисконт в пользу банка.

Задача 80

Для погашения кредита 800000 руб. Торговый дом «Сирена» подписал банку 22 мая равные по стоимости 4 векселя со сроками погашения: 22 июня 07августа, 22 сентября. Какова стоимость каждого векселя, если процентные ставки составляют 69% годовых?

Задача 81

Кредит в размере 10 млн руб. выдан 2 марта до 11 декабря по 60% годовых, год високосный. Каков размер наращенной суммы?

Задача 82

Торговая фирма оформляет в банке документы на получение ссуды в сумме 10 млн руб. на срок 5 лет по годовой ставке 5% с начислением в каждом квартале. Определите сумму, которую она вернет банку в конце срока пользования ссудой с начисленными за этот же срок процентами.

Задача 83

Коммерческий вексель торговой фирмы продан за 132200 руб. при номинальной стоимости 150000 руб. за 78 дней до погашения. Выгодна ли была покупка векселя с учетом среднегодового уровня инфляции 14%, а также налогообложения (35% с дохода)?

Задача 84

Коммерческий вексель торговой фирмы продан за 186500 руб. при номинальной стоимости 210000 руб. за 136 дней до погашения. Выгодна ли была покупка векселя с учетом среднегодового уровня инфляции 10,24%, а также налогообложения (35% с дохода)?