- •Введение
- •1. Программа дисциплины
- •1.1. Введение
- •1.2. Постановка и классификация задач
- •1.3. Методы нахождения безусловного экстремума
- •1.3.1. Экстремум функции одной переменной
- •1.3.2. Экстремум функции нескольких переменных
- •1.4. Модели и методы линейного программирования
- •1.5. Методы нахождения условного экстремума
- •1.6. Динамическое программирование
- •Литература
- •2. Курсовая работа
- •2.1. Общие методические указания
- •2.2. Теоретические основы алгоритмов
- •2.2.1. Методы прямого поиска
- •2.3. Решение задачи нахождения условного экстремума
- •2.3.1. Метод штрафных функций
- •2.3.2. Виды штрафов
- •2.3.3. Алгоритм метода
- •3. Содержание курсовой работы
- •3.1. Исходные данные для решения
- •3.2. Оформление курсовой работы
6
Градиентные методы поиска: Коши, Ньютона, Марквардта, модифицирован-
ный Ньютона, сопряженных градиентов (Флетчера-Ривса), квазиньютоновский
(Девидона-Флетчера-Пауэлла).
Вопросы и задания для самоконтроля
1.Какая точка называется седловой?
2.Дайте определение градиента функции и матрицы Гессе.
3.Какие направления называются сопряженными?
4.Охарактеризуйте способы построения системы сопряженных направлений.
5.Дайте определение линейной и квадратичной сходимости градиентных ме-
тодов поиска.
6.Как влияют на скорость сходимости собственные числа матрицы Гессе?
7.Перечислите алгоритмы, гарантирующие убывание целевой функции от
итерации к итерации.
(к)
8. Почему положительная определенность матрацы являетсяА нео6ходимым, условием реализации процедуры поиска экстремума квазиньюто-
новским методом?
1.4. Модели и методы линейного программирования
Модели задач линейного программирования (ЛП). Графический метод реше-
ния задачи ЛП. Стандартная и каноническая формы задач ЛП, характеристика экстремальных точек. Базисы и базисные решения. Способы преобразования общей формы задачи ЛП к стандартной и канонической. Опорные планы и ме-
тоды их определения. Симплекс-метод решения задачи ЛП. Двойственная задача ЛП, двойственный симплекс-метод. Модифицированный симплекс-метод. Зада-
чи целочисленного программирования. Метод отсечений Гомори. Метод ветвей и границ.
Вопросы и задания для самоконтроля
1.Характер целевой функции и ограничений в задаче ЛП?
2.Виды ограничений в задаче ЛП?
7
З. Что называется базисомn-мерного векторного пространства? Какими свойствами обладает базис?
4. В чем суть метода Жордана-Гаусса? Как определить совместность и несо-
вместность системы линейных уравнений?
5.Какое решение задачи называется базисным?
6.Как выглядят математические модели задач ЛП в векторной и матричной формах?
7.Дайте определение опорного плана (вырожденного, оптимального).
8.Kaкoe множество называется выпуклым? Какая точка выпуклого множест-
ва называется угловой?
9.Что называется многогранником решений?
10.Какие задачи ЛП можно решить графическим методом?
11.Как осуществляется выбор разрешающего элемента в симплекс-таблице?
12.Какая переменная называется "искусственной"? Как она вводится в целе-
вую функцию и систему ограничений?
13. В чем заключается сущность двойственности в задаче ЛП? Ее экономиче-
ская интерпретация?
14.В чем состоит сущность двойственного симплекс-метода?
15.На каких идеях базируются методы решения задач целочисленного про-
граммирования?
1.5. Методы нахождения условного экстремума
Модели задач нелинейного программирования. Относительный экстремум.
Уравнение Лагранжа. Решение задачи при ограничениях-равенствах. Решение задачи при ограничениях-неравенствах. Выпуклые функции и множества. Усло-
вия Куна-Таккера. Задача квадратичного программирования.
Методы поиска в задачах с ограничениями: прямого поиска, линейной ап-
проксимации, отсекающих плоскостей, возможных направлений, штрафных функций.
Специальные задачи нелинейного программирования: задачи с сепарабель-
ными целевыми функциями; дробно-линейное, геометрическое и стохастическое
8
программирование.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. В чем заключаются трудности решения задачи с неотрицательными пере-
менными методом множителей Лагранжа?
2.В чем состоит условие регулярности области допустимых решений?
3.Какую роль играет решение задачи о седловой точке в условной оптимиза-
ции?
4. При выполнении каких условий существуют седловые точки в задачах не-
линейного программирования?
5.Перечислите типы штрафных функций.
6.Почему необходимо исключать из задачи ограничения-равенства при -ис пользовании методов прямого поиска?
7.В чем состоит сущность метода проектируемых градиентов Розена?
8.В чем состоит сущность метода допустимых направлений Зойтендейка?
9.В чем состоит сущность метода Франка-Вульфа?
10.Что такое полином в задаче геометрического программирования?
11.Поясните принцип двойственности в задаче геометрического програм-
мирования.
12. Назовите признаки отрицательно определенной(полуопределенной),
положительно определенной (полуопределенной), неопределенной матрицы.
1.6. Динамическое программирование
Понятие динамического программирования(ДП). Принцип оптимальности Беллмана. Геометрическая интерпретация задачи ДП. Принцип поэтапного по-
строения оптимального управления. Метод функциональных уравнений.
Вопросы и задания для самоконтроля
1.Сформулируйте задачу ДП.
2.Сформулируйте принцип оптимальности.
З. В чем суть метода функциональных уравнений?
9 4. Напишите функциональное уравнение общего вида для дискретного про-
цесса?
Литература
1. Моисеев Н.Н., Иванилов Ю.П., Столяров Е.М. Методы оптимизации. – М.,
Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1978.- 352с.
2. Дегтярев Ю.И. Методы оптимизации: Учебное пособие для вузов.- М.:
Сов. радио, 1980.- 272с.
3. Кузнецов Ю.И., Козубов В.И., Волощенко А.Б. Математическое програм-
мирование: Учебное пособие.- 2-е изд.- М.: Высшая школа, 1980.- 300c.
4. Карманов В.Г. Математическое программирование.- 2-е изд.- М.: Наука.
Главная редакция физико-математической литературы, 1980.
5. Дегтярев Ю.И. Исследования операций: Учебник для вузов по специально-
сти АСУ- М.: Высшая школа, 1986.- 320с.
6.Зайченко Ю.И. Исследования операций: Учебное пособие для студентов вузов.- Киев: Вища школа, 1980.
7.Реклейтис Г., Рейвиндран А., Регстел К. Оптимизация в технике: В 2 кн.:
Пер. с англ.- М.: Мир, 1986.
8.Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс: Пер. с англ.- М.: Радио и связь, 1988.- 128 с.
9.Вагнер Г. Основы исследования операций: В 3 кн.: Пер. с англ.- М.: Map,
1972.
10.Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах:
Учебное пособие для вузов.- М.: Высшая школа, 1986.
11. Вуколов Э.А. и др. Сборник задач по математике для втузов. Специаль-
ные курсы.- М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1984.- 608с.
12.Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование.- М.: Мир, 1975.- 534с.
13.Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация.- М.: Мир, 1985.- 510с.