- •Государственный Университет Управления
- •2005Г. Содержание курсовой работы
- •Задание на курсовую работу.
- •Графическое решение
- •2. Двойственная задача линейного программирования.
- •Задача о «расшивке узких мест».
- •3. Транспортная задача.
- •4. Задача на динамическое программирование.
- •5. Матричная игра как модель конкуренции и сотрудничества.
- •6. Матричная модель производственной программы
- •7. Анализ доходности и риска финансовых операций.
- •Литература:
4. Задача на динамическое программирование.
Пусть 4 фирмы образуют объединение. Рассмотрим задачу распределения инвестиций в размере 700 тыс. рублей по этим 4 фирмам. Размер инвестиций пусть будет кратен 100 тыс. рублей. Эффект от направления i-ой фирме инвестиций в размере f1(x1)+f2(x2)+f3(x3)+f4(x4) → max , где xi – пока еще неизвестный размер x1+x2+x3+x4 ≤ 7 ; х1,х2,х3,х4 ≥ 0 инвестиций i-ой фирме.
Эта задача решается методом динамического программирования: последовательно ищется оптимальное распределение для к=2, 3, 4 фирм. Пусть первым двум фирмам выделено m инвестиций , обозначим z2(m) величину инвестиций 2-й фирме, при которой сумма f2(z2(j))+f1(m-z2(j)) , 0 ≤ j ≤ m максимально, саму эту величину обозначим F2(m). Далее действует также : находятся функции z3 и F3 и т. д. На к-ом шаге для нахождения Fk(m) используют основное рекуррентное соотношение:
Fk(m)=max{fk(j)+F{k-1}(m-j) ; 0 ≤ j ≤ 7}.
X |
0 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
f1(x) |
0 |
20 |
44 |
55 |
63 |
67 |
70 |
70 |
f2(x) |
0 |
18 |
29 |
49 |
72 |
87 |
100 |
108 |
f3(x) |
0 |
25 |
41 |
52 |
74 |
82 |
88 |
90 |
f4(x) |
0 |
30 |
52 |
76 |
90 |
104 |
116 |
125 |
Таблица 1.
|
ζ-x2 |
0 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
x2 |
F1(ζ-x2) f2(x2) |
0 |
20 |
44 |
55 |
63 |
67 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
20 |
44 |
55 |
63 |
67 |
70 |
70 |
100 |
18 |
18 |
38 |
62 |
73 |
81 |
85 |
88 |
|
200 |
29 |
29 |
49 |
73 |
84 |
92 |
106 |
|
|
300 |
49 |
49 |
69 |
93 |
104 |
112 |
|
|
|
400 |
72 |
72 |
92 |
116 |
127 |
|
|
|
|
500 |
87 |
87 |
107 |
131 |
|
|
|
|
|
600 |
100 |
100 |
120 |
|
|
|
|
|
|
700 |
108 |
108 |
|
|
|
|
|
|
|
Серым цветом обозначен максимальный суммарный эффект от выделения соответствующего размера инвестиций 2 предприятия.
ζ |
0 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
f2(x2) |
0 |
20 |
44 |
62 |
73 |
93 |
116 |
131 |
x2(ζ) |
0 |
0 |
0 |
100 |
100/200 |
300 |
400 |
500 |
Таблица 2.
|
ζ-x3 |
0 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
x3 |
F2(ζ-x3) f3(x3) |
0 |
20 |
44 |
62 |
73 |
93 |
116 |
131 |
0 |
0 |
0 |
20 |
44 |
62 |
73 |
93 |
116 |
131 |
100 |
25 |
25 |
45 |
65 |
87 |
98 |
118 |
141 |
|
200 |
41 |
41 |
61 |
85 |
103 |
114 |
134 |
|
|
300 |
52 |
52 |
72 |
96 |
114 |
125 |
|
|
|
400 |
74 |
74 |
94 |
118 |
136 |
|
|
|
|
500 |
82 |
82 |
102 |
126 |
|
|
|
|
|
600 |
88 |
88 |
108 |
|
|
|
|
|
|
700 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
Серым цветом обозначен максимальный суммарный эффект от выделения соответствующего размера инвестиций 3 предприятиям.
ζ |
0 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
f3(x3) |
0 |
25 |
45 |
65 |
87 |
103 |
118 |
141 |
x3(ζ) |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
Таблица 3.
|
ζ-x4 |
0 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
x4 |
F3(ζ-x4) f4(x4) |
25 |
45 |
65 |
87 |
103 |
118 |
141 |
25 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
141 |
100 |
30 |
|
|
|
|
|
|
148 |
|
200 |
52 |
|
|
|
|
|
155 |
|
|
300 |
76 |
|
|
|
|
163 |
|
|
|
400 |
90 |
|
|
|
155 |
|
|
|
|
500 |
104 |
|
|
149 |
|
|
|
|
|
600 |
116 |
|
141 |
|
|
|
|
|
|
700 |
125 |
125 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmax=163 – максимальный суммарный эффект от выделения соответствующего размера инвестиций в 4-ое предприятие.
Сведем полученные результаты Таблицу 4.
Таблица 4.
ζ |
0 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
f1(x1) |
0 |
20 |
44 |
55 |
63 |
67 |
70 |
70 |
x1(ζ) |
0 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
f2(x2) |
0 |
20 |
44 |
62 |
73 |
93 |
116 |
131 |
x2(ζ) |
0 |
0 |
0 |
100 |
100/200 |
300 |
400 |
500 |
f3(x3) |
0 |
25 |
45 |
65 |
87 |
103 |
118 |
141 |
x3(ζ) |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
f4(x4) |
|
|
|
|
|
|
|
163 |
x4(ζ) |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
Теперь f4(700)=134 показывает максимальный суммарный эффект по всем 4-ем фирмам, а x4(700)=300 тыс.руб. – размер инвестиций в 4-ую фирму для достижения этого максимального эффекта. После этого на долю первых 3-ех фирм остается 400 тыс.руб. и для достижения максимального суммарного эффекта по первым 3-м фирмам в 3-ью надо вложить 100 тыс.руб., во 2-ую – 100 тыс.руб., в 1-ую 200 тыс.руб. Серым цветом отмечены оптимальные значения инвестиций по фирмам и значения эффектов от них.