Вопросы к экзамену по дисциплине экономико-математические методы и модели (эконометрика).

Тема 1. Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ і процесів.

1. Економетрія як наука. Історичні передумови й етапи розвитку.

2. Роль економетрії в сучасній економіці.

3. Зв'язок економетрії з макроекономікою.

4. Приклади економетрічних моделей.

5. Модель валового національного продукту.

6. Класична модель економіки.

7. Повна кейнсіанська модель.

8. Інформаційна база економетрічеських моделей.

9. Дінамични ряди і їх характеристики.

10. Варіаційні ряди і їх характеристики.

11. Моделі, причинно-наслідковий зв'язок між параметрами економічної системи.

12. Предмет і задачі курсу.

13. Основні поняття регресійного і кореляційного аналізу і їхньої задачі.

14. Эконометричний аналіз і його етапи. Моделювання як метод пізнання.

15. Типи і классификация моделей. Графічна модель і її можливості.

16. Абстрактна математична модель.

17. Можливість моделювання економічних систем.

18. Приклади економічних моделей. Модель – основа ділової гри.

Тема 2. Загальна лінійна эконометрическая модель.

1. Загальне поняття про лінійну регресію.

2. Лінійна регресійна модель.

3. Графічна интерпретация.

4. Метод найменших квадратів.

5. Оцінка парамет-ров лінійної регресійної моделі.

6. Теорія Гаусса-Маркова.

7. Властивості простій вибірковій лінійній регресії.

8. Декомпозиція дисперсій.

9. Поняття про коефіцієнт детерміації.

10. Зв'язок між коефіцієнтом детерміації і нахилом b₁.

11. Зв'язок між коефіцієнтом кореляції і коефіцієнтом детерміації.

12. Поняття про міри свободи.

13. Дисперсійний аналіз в лінійній регресії.

14. Імовірнісний сенс простої регресії.

15. Узагальнена регресійна модель.

16. Основні допущення, які лежать в основі методу найменших квадратів.

17. Розподіл залежної змінної в.

18. Закон ракспределенія параметрів.

19. Математичне чекання і дисперсія розподілу параметрів b₀ и b₁.

20. Оцінка дисперсії випадкової величини.

21. Побудова інтервалів довіри для параметров b₀ и b₁.

22. Поняття про тест t-Стьюдента.

23. Перевірка нульової гіпотези за допомогою тесту Стьюдента. Т

24. ест Стьюдента для перевірки на значущість параметрів, визначених по методу найменших квадратів.

25. Знаходження інтервалів довіри

26. Коефіцієнти детермінації і кореляції.

27. Випадкові величини в лінійній регресійній моделі.

28. Дисперсія. Помилка випадкової величини.

29. Гомоспедастич-ность.

30. Гетероспедастичность.

31. Перевірка моделі на адекватність.

32. F-критерій Фишера.

33. Інші критерії якості лінійної регресійної моделі.

34. Довірчі інтервали.

Тема 3. Допоміжний математичний апарат.

1. Векторний простір. Базис. Раз-мірність.

2. Лінійні оператори. Матриця. Визначники.

3. Операції з матрицями.

4. Системи лінійних рівнянь. Власні числа і вектори.

5. Симетричні, блокові матриці. Добуток Кронекера.

6. Теорія імовірностей і математична статистика.

7. Випадкові величини і вектори.

8. Функція розподілу. Щільність розподілу.

9. Математичне чекання. Дисперсія.

10. Квантиль. Ковариация. Коефіцієнт корреляциї.

11. Спеціальні функції розподілу.