Тема 4. Нелінійна регресійна модель

1. Нелінійність – принципова властивість экономи-ческих законів і процесів.

2. Приклади нелінійних мо-делей.

3. Виробнича функція.

4. Еластичність.

5. Модель Кооба-Дугласа.

6. Модель попиту та пропозиції на конкурентному ринку.

7. Модель Кейнса. Изокванты.

8. Поняття про криві зростання.

9. Наїпростейшие перетворення нелінійних моделей в лінійні.

10. Експоненціальна функція. Приклади вживання експоненціальної функції в бізнесі і фінансах. Зведення експоненціальної кривої до простій лінійній регресії.

11. Мультиплікативна функція, зведення її до простій лінійній регресії.

12. Нелінійні функції. Експонентна функція. Статечна функція. Зворотна функція.

13. Квадратична функція. Крива Гомперуа.

14. Крива логістики.

15. Прості методи оцінки невідомих параметрів нелінійних моделей.

16. Зв'язок між коефіцієнтами еластичності і параметрами нелінійних кривих.

17. Лінеаризація нелінійних функцій. Алгоритм розрахунку параметрів простих нелінійних моделей.

18. Зв'язок між коефіцієнтом еластичності і параметрами кривих зростання.

Тема 5. Багатофакторна регресійна модель

1. Обґрунтування необхідності побудови багатофакторних моделей економічних систем.

2. Приклади використання багатофакторних моделей на практиці.

3. Класична лінійна багатофакторна модель. Основні допущення і гіпотеза.

4. Коефіцієнт множинної кореляції і детерміації.

5. ANOVA-дисперсійний аналіз.

6. Зв'язок мееду коефіцієнтом детерміації і критерієм Фішера.

7. Матричний підхід в лінійній многофакторной моделі.

8. Етапи побудови багатофакторної регресійної моделі.

9. Метод найменших квадратів для многофакторних моделей.

10. Оцінка параметрів. Теорема Гаусса-Маркова.

11. Аналіз варіації залежних перемінних. Коефіцієнт детермінації.

12. Скоректований коефіцієнт детермінації.

13. Знаходження інтенрвалов довіри для параметрів.

14. Прогнозування по многофакторной регресійної моделі.

15. Методи побудови многофакторной регресійної моделі.

Тема 6. Мултьиколлинеарность.

1. Поняття мультиколлинеарности.

2. Вплив на оцінки параметрів моделі.

3. Алгоритм Феррара-Глаубера.

4. Приклади эконометрических задач.

5. Метод головних компонентів.

6. Фіктивні змінни.

7. Приватна кореляція.

8. Специфікація моделі.

Тема 7. Автокореляція.

1. Природа і наслідки автокореляції.

2. Автокорреляционные функції (корелограммы). Авторегрессионные моделі.

3. Методи оцінки параметрів. Перетворення вхідної інформації

4. Метод Дарбина-Уотсона.

5. Поняття лага і лаговых перемінних.

6. Багатофакторні лінійні эконометрические моделі динаміки й особливості їхньої розробки.

7. Приклади автокорреляционных моделей. Прогноз.

Тема 8. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Айткена).

1. Узагальнення багатофакторної регрисссионной моделі.

2. Стохастические регрессоры.

3. Умовний варіант теореми Гаусса-Маркова.

4. Узагальнений метод найменших квадратів.

5. Теорема Айткена. Заможні оцінки.

6. Доступний узагальнений метод найменших квадратів. Практичні приклади.

Тема 9. Системи одночасних рівнянь.

1. Эконометрические моделі на основі систем одночасних структурних рівнянь.

2. Проблеми ідентифікації.

3. Рекурсивні системи.

4. Рішення типових задач по темі: Системи одночасних рівнянь.

Література, що рекомендується

Основна:

1. Наконечний С.І., / Економетрія. Підручник. - Вид. 2., доповнене та перероблене. / Терещенко Т.О., Романюк Т.Н. К.: КНЕУ, 2000 р. – 296 с.

2. Лук'яненко І.М./ Економетріка:/ Краснікова Л.І. Підручник. – К.: Товариство "Знання", КОО, 2000 с.

3. Магнус Я.Р./. Эконометрика./ Катышев П.К., Персецкий А.А Початковий курс. Навчальний посібник. 2 изд., испр. – М.: Праворуч, 2000

4. Джонстон Дж. / Эконометрические моделі. – М., 2000

5. Доугерти К. / Введення в эконометрику. – М.: ИНФРА-М, 2000

6. Айвазян С.А./ Прикладна статистика. Основи моделювання і первинна обробка даних./ Еноков И.С., Мешалиин Л.Д. М.:Фінанси і статистика, 2000

Додаткова:

1. Айвазян С.А.,/ Прикладна статистика. Основи моделювання і первинна обробка даних. / Еноков И.С., Мешалиин Л.Д.- М.:Фінанси і статистика, 2000

2. Винн Р./. Введення в прикладний эконометрический аналіз./ Холден К Пер. с англ. С.А.Николаенко. Під ред. і з передмовою Р.М.Энтова. – М.: Фінанси і статистика, 2001

3. Демиденко Е.В./Лінійна і нелінійна регресії. М.: Фінанси і статистика, 2000

4. Вентель Е.С./Теорія імовірностей. 3-і изд. М.: Наука, 1999

5. Ільїн В.А./ Лінійна алгебра./ Позняк Э.Г.-3-і изд. М.: Наука, 2000