Тема: Статистика денежного обращения

Движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах представляет собой денежное обращение.

В систему показателей денежного обращения входят: денежный оборот, денежная масса, наличные деньги внебанковской системы, безналичные средства, продолжительность одного оборота, купюрное строение денежной массы, индекс – дефлятор, покупательная способность рубля и другие элементы.

В качестве аль­тернативных измерителей денежной массы используют денежные агре­гаты. Эти группы денежных средств классифицируются в зависимости от степени ликвидности денежных активов, включаемых в тот или иной денежный агрегат.

Агрегат МО — наличные деньги, или денежная база, — это наличные деньги в обращении вне банков. Инструменты, которые включаются в МО, — это «На­циональные деньги и монета».

Агрегат Ml — деньги в узком смысле слова, или «узкие деньги», — это МО + «Ликвидные вклады и депозиты в других депозитных организаци­ях» Дополнительная составляющая этого агрегата облада­ет способностью самовозрастать. Темп ее роста зависит от альтерна­тивной цены денег — процентной ставки.

Агрегат М2 — «узкие деньги» и их близкие заменители — это Ml + «Срочные и сберегательные депозиты» + «Вклады и депозиты в иностранной валюте» + «Депозитные сертификаты» + «РЕПО по цен­ным бумагам».

Агрегат МЗ — деньги в широком смысле, «широкие деньги» — пред­ставляет собой М2 + «Дорожные чеки» + «Коммерческие бумаги». В данную категорию входят краткосрочные ликвидные инструменты, ко­торые могут быть использованы для инвестиций. Кроме того, они могут выполнять роль заменителей вкладов и депозитов с целью управ­ления обязательствами банков.

Агрегаты М4—Мб — ликвидные средства. Эти категории (в стра­нах, где они используются) состоят из совокупности инструментов, яв­ляющихся сравнительно ликвидными. Они включают почти все инстру­менты, которые активно обращаются на денежном рынке. Иногда в эти агрегаты входят ценные бумаги, среднесрочные и долгосрочные облига­ции, а также инструменты, эмитируемые финансовыми посредниками.

Тема: Статистика биржевой и банковской

деятельности.

Биржевая статистика — это система показателей, характери­зующих состояние биржевого рынка, она основана на анализе специфи­ческих показателей в статике и динамике. Рассмотрим подробнее ос­новные показатели, анализируемые биржевой статистикой:

1. Анализ структуры фондовых индексов и средних, рассчитываемых на бирже в статике и динамике.

Под фондовыми индексами и средними понимают индикаторы (по­казатели) изменения курса совокупности ценных бумаг Традиционно термин «фондовый индекс» применяется и к биржевым средним, хотя это не корректно с точки зрения статистики.

Наиболее известной биржевой средней является индекс Доу — Джонса — средний показатель курсов акций группы крупнейших ком­паний США. Представляет среднеарифметическую величину ежеднев­ных котировок на конец торгового дня.

2. Анализ динамики числа и финансовой устойчивости институцио­нальных единиц, включенных в листинг.

Листинг — это процедура допуска ценных бумаг на Фондовую биржу. Требования к ценным бумагам и их эмитентам, допускаемым к котировке на Фондовой бирже, устанавливаются каждой биржей инди­видуально Общие требования, предъявляемые к эмитенту - кандидату на получение котировки на бирже, касаются минимального числа вы­пускаемых акций, минимального размера активов, прибыли и объема торговли по конкретному виду ценных бумаг. Как правило, за листинг берется плата, взнос может быть единовременным или ре1улярным.

3. Капитализация рынка, которая исчисляется как произведение ры­ночной стоимости акций, находящихся в обращении, на число выпу­щенных акций, находящихся в обращении.

4. Котировка ценных бумаг — выражается наиболее высокой ценой в нереализованных заявках и наиболее низкой цены в нереализованных предложениях о продаже.

5. Биржевой оборот — сумма продаж на Фондовой бирже за опре­деленный период. Иногда этот показатель измеряется в процентах от уровня капитализации рынка.

6. Курс ценной бумаги — зависит от вида ценной бумаги и вида про­водимого аукциона. Различаются курсы:

•на начало дня, т.е. цена в момент открытия биржи или цена первой

заключенной сделки;

• на конец дня — цена в момент закрытия биржи или цена последней

заключенной сделки.

7. Финансовые коэффициенты по конкретным видам ценных бумаг, которые выражаются следующими отношениями:

а) рыночная цена ценной бумаги - отношение прибыли эмитента, приходящаяся на одну акцию к размеру (общая величина) дивидендов.

в) доходность акции - отношение дивиденда на одну акцию к рыночной цене акции

г) дюрация — рассчитывается как средний срок до даты погашения, взвешенный по объемам ценных бумаг в обращении (количество дней);

д) индикатор рыночного портфеля (% годовых) — представляет собой доходность, взвешенную по срокам погашения отдельных цен­ных бумаг до выплаты купона (в том числе для ОФЗ) и по объемам в обращении;

е) индикатор оборота рынка — рассчитывается как средняя доход­ность, взвешенная по срокам погашения, выплатам купона и оборотам вторичного рынка.

Банковская статистика

Система банков — Центрального, Сберегательного и коммерче­ских — играет ведущую роль в финансово-кредитной системе страны, поэтому велико и значение банковской статистики, которая призвана давать оценку их надежности и эффективности работы. При этом, как обычно, статистические показатели делятся на абсолютные и относи­тельные.

К первой группе относятся активы и пассивы (ресурсы) банка с принятой их детализацией. Так, активы делятся на приносящие и не приносящие доход, причем в первую подгруппу входят:

• средства в кредитных организациях;

• вложения в государственные долговые обязательства;

• вложения в ценные бумаги долгосрочного хранения и для пере­продажи;

• чистые кредиты организациям, населению и лизинг клиентам, определяемые как общие кредиты за вычетом резервов на возможные потери по ссудам.

Не приносящие доход активы банков включают в себя:

• остатки на корреспондирующих счетах в ЦБ РФ, кассу и прирав­ненные к ней средства с выделением депонированных в ЦБ РФ обяза­тельных резервов;

• основные средства и нематериальные активы;

• прочие активы.

Общая сумма активов, как и пассивов, называется валютой ба­ланса.

Банковские ресурсы, или пассивы, — это совокупность средств, находящихся в распоряжении банков и используемых ими для кредит­ных и других активных операций. Банковские ресурсы можно разде­лить на две подгруппы: собственные средства (источники) и привле­ченные (обязательства).

В качестве собственных источников выступают уставный фонд, прочие фонды, нераспределенная прибыль отчетного года, другие соб­ственные средства.

К привлеченным средствам относятся кредиты, предоставленные ЦБ РФ, вложения кредитных организаций, средства клиентов, вклю­чая вклады населения, выпущенные банком долговые и прочие обяза­тельства.

На основе такой структуры банковских активов и ресурсов можно на базе ряда отчетных балансов рассчитать удельные веса каждого их вида и оценить абсолютное их изменение.

В состав относительных показателей банковской статистики вклю­чают обычно следующие:

1) коэффициент ликвидности баланса — отношение собственных средств банка к его обязательствам. Минимально допустимое значение этого коэффициента '/₁₅;

2) коэффициент независимости — отношение разности собствен­ных средств и уставного фонда к уставному фонду;

3) коэффициент достаточности капитала — отношение собственных средств к сумме активов;

4) коэффициент защищенности — отношение приносящих доход активов и собственных средств, умноженное на коэффициент риска;

5) коэффициент незащищенности — отношение не приносящих доход активов и собственных средств, умноженное на единицу, умень­шенную на коэффициент риска;

6) рентабельность деятельности — отношение балансовой прибы­ли к доходам,

7) рентабельность активов по балансовой прибыли,

8) рентабельность собственных средств (капитала) по балансовой прибыли.

Важным показателем служит средняя процентная ставка по выдаче кредитов и обслуживанию депозитов, определяемая как отношение процентных доходов и расходов к приносящим доходы активам и обязательствам банка.

Тема: Статистика страхования

Страхование представляет собой систему экономических отношений, которая включает образование специального фонда и его использование для преодоления и возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванных неблагоприятными событиями (страховыми случаями) путем выплаты страхового возмещения и страховых сумм.

Страхование предусматривает наличие двух обязательных сторон: специальной организации, которая ведает созданием и использованием соответствующего фонда, - страховщика и юридических и физических лиц, вносящих в фонд установленные платежи, - страхователей.

Выделяют имущественное, личное, социальное страхование и страхование ответственности.

Страхование – это всего лишь способ побуждения другого лица к принятию на себя риска. Взамен на определенное вознаграждение, называемое премией, другое лицо соглашается выплатить обусловленную сумму для покрытия убытков при обстоятельствах, указанных в тексте договора. Рассмотрим основные понятия и категории страхования.

Под страховым рискомпредполагается понимать прогнозируемый ущерб объекту страхования в результате наступления страхового события.

Страховое событие– вероятность причинения ущерба объекту страхования.

Страховой ущерб– это вред, нанесенный имущественным интересам застрахованного объекта в результате наступления страхового случая.

Страховая сумма –это объявленная страхователем при заключении договора денежная сумма, на которую страхователь страхует свой интерес.

Страховое возмещение– это сумма, выплачиваемая страховщиком по имущественному страхованию и страхованию ответственности в целях компенсации ущерба, вследствие страховых случаев.

В статистике страхования можно выделить систему показателей:

1. коэффициент кумуляции риска (К_к) или опустошенность страхового события - представляет собой отношение числа пострадавших объектов (n_п) к числу страховых событий (n_с) и показывает среднее число объектов, пострадавших от страхового события

2. коэффициент убыточности или коэффициент ущерба (К_у) - представляет собой отношение суммы выплаченного страхового возмещения к страховой сумме всех пострадавших объектов страхования

3. тяжесть риска (Т_р) - представляет собой отношение средней страховой суммы на один пострадавший объект (`V) к среднестраховой сумме на один объект страхования (`S), используется при оценке или переоценке проявления страхового события

4. уровень убыточности страховой суммы или вероятность ущерба (q) – представляет собой отношение выплаченного страхового возмещения (W) по всей сумме застрахованного имущества (S)

5. частота ущерба (Ч_у) рассчитывается путем умножения частоты страховых событий на коэффициент кумуляции

6. тяжесть ущерба (Т_у) – представляет собой произведение коэффициента убыточности и тяжести риска

Таким образом Т_упоказывает среднюю арифметическую величину ущерба по поврежденным объектам страхования по отношению к средней сумме всех объектов.

Финансовое состояние страховых организаций, уровень развития страхового дела, взаимоотношения со страхователями зависят от того, насколько объективно обоснована тарифная ставка. Тарифная ставка определяет, сколько денег каждый из страхователей должен внести в общий страховой фонд с единицы страховой суммы. Различают два вида тарифных ставок: нетто-ставку и брутто-ставку.