- •Модуль 8. Анализ временных рядов
- •8.1. Временные ряды
- •Примеры временных рядов
- •Пример 8.1
- •Пример 8.2
- •8.1.1. Основные задачи анализа временных рядов
- •8.2. Автоковариационная и автокорреляционная функции
- •8.2.1. Автоковариационная функция
- •8.2.2. Автокорреляционная функция
- •8.3. Методы сглаживания временного ряда
- •8.3.1. Метод скользящего среднего
- •8.3.2. Метод экспоненциального взвешенного скользящего среднего (метод Брауна)
- •8.3.3.Случай «бесконечно» удаленного прошлого
- •8.4. Модели стационарных временных рядов и их идентификация
- •8.4.1. Модель авторегрессии 1-го порядка (ар(1))
- •8.4.2. Модель авторегрессии второго порядка - ар(2)
- •8.4.3. Модель авторегрессии ар(s)
- •8.4.4. Модель авторегрессии – скользящего среднего арсс(1,1)
- •8.5. Модели нестационарных временных рядов и их идентификация
- •8.5.1. Метод последовательных разностей
- •Пример 8.3
- •Конец примера
- •8.5.2. Преобразование Бокса-Дженкинса
- •Лабораторная работа №8.5
- •Выполнение
- •8. Вопросы
Пример 8.2
В табл. 8.2 и на рис. 8.2 представлены данные об урожае ячменя в Англии и Уэльсе за 56 лет с 1884 по 1939 гг. (соответственно: временной такт равен одному году, а общее число членов временного ряда N = 56).
Таблица 8.2. Урожайность ячменя в Англии и Уэльсе с 1884 по 1939гг. (в англ. центнерах на акр, данные из «Agricultural Statistics»)
Год
|
Урожайность
|
Год
|
Урожайность
|
Год
|
Урожайность
|
1884
|
15,2
|
1903
|
15,1
|
1922
|
14,0
|
1885
|
16,9
|
1904
|
14,6
|
1923
|
14,5
|
1886
|
15,3
|
1905
|
16,0
|
1924
|
15,4
|
1887
|
14,9
|
1906
|
16,8
|
1925
|
15,3
|
1888
|
15,7
|
1907
|
16,8
|
1926
|
16,0
|
1889
|
15,1
|
1908
|
15,5
|
1927
|
16,4
|
1890
|
16,7
|
1909
|
17,3
|
1928
|
17,2
|
1891
|
16,3
|
1910
|
15,5
|
1929
|
17,8
|
1892
|
16,5
|
1911
|
15,5
|
1930
|
14,4
|
1893
|
13,3
|
1912
|
14,2
|
1931
|
15,0
|
1894
|
16,5
|
1913
|
15,8
|
1932
|
16,0
|
1895
|
15,0
|
1914
|
15,7
|
1933
|
16,8
|
1896
|
15,9
|
1915
|
14,1
|
1934
|
16,9
|
1897
|
15,5
|
1916
|
14,8
|
1935
|
16,6
|
1898
|
16,9
|
1917
|
14,4
|
1936
|
16,2
|
1899
|
16,4
|
1918
|
15,6
|
1937
|
14,0
|
1900
|
14,9
|
1919
|
13,9
|
1938
|
18,1
|
1901
|
14,5
|
1920
|
14,7
|
1939
|
17,5
|
1902
|
16,6
|
1921
|
14,3
|
|
|
Рис. 8.2. График временного ряда, представленного данными табл. 2 (урожайность ячменя, ц/акр)
Анализ графика временного ряда приводит к гипотезе, что в генерировании этих данных не участвовали ни долговременные (поскольку тренд, скорее всего, отсутствует), ни сезонные, ни циклические факторы. Разброс значений x(t) около некоторого постоянного уровня носит, скорее, случайный, а не строго периодический, характер.