- •Модуль 8. Анализ временных рядов
- •8.1. Временные ряды
- •Примеры временных рядов
- •Пример 8.1
- •Пример 8.2
- •8.1.1. Основные задачи анализа временных рядов
- •8.2. Автоковариационная и автокорреляционная функции
- •8.2.1. Автоковариационная функция
- •8.2.2. Автокорреляционная функция
- •8.3. Методы сглаживания временного ряда
- •8.3.1. Метод скользящего среднего
- •8.3.2. Метод экспоненциального взвешенного скользящего среднего (метод Брауна)
- •8.3.3.Случай «бесконечно» удаленного прошлого
- •8.4. Модели стационарных временных рядов и их идентификация
- •8.4.1. Модель авторегрессии 1-го порядка (ар(1))
- •8.4.2. Модель авторегрессии второго порядка - ар(2)
- •8.4.3. Модель авторегрессии ар(s)
- •8.4.4. Модель авторегрессии – скользящего среднего арсс(1,1)
- •8.5. Модели нестационарных временных рядов и их идентификация
- •8.5.1. Метод последовательных разностей
- •Пример 8.3
- •Конец примера
- •8.5.2. Преобразование Бокса-Дженкинса
- •Лабораторная работа №8.5
- •Выполнение
- •8. Вопросы
8. Вопросы
Каковы основные задачи в исследовании временных рядов?
В чем различие перекрестных данных и временных рядов?
Каковы основные составляющие временного ряда?
Какой ряд называется стационарным в узком и широком смысле слова?
Какие методы для тестирования стационарности ряда вы знаете?
Что такое автоковариационная и автокорреляционная функции? Где они используются?
В чем состоят методы сглаживания?
В чем состоит метод скользящего среднего?
Охарактеризуйте метод Брауна (экспоненциального взвешенного скользящего среднего) как разновидность метода скользящего среднего.
Составьте модель авторегрессии второго порядка. Каковы методы идентификации такой модели?
Составьте модель АРСС(2,2). Сколько уравнений в системе, позволяющей идентифицировать ее?
В чем состоит метод последовательных разностей и как он применяется при идентификации моделей временных рядов?
В чем состоит метод Бокса-Дженкинса?
В чем заключается проблема автокорреляции остатков и как она проявляется?
Что такое авторегрессионное преобразование, и в каких случаях оно применяется?
В чем сущность преобразования остатков методом скользящих средних? В каких случаях оно применяется?
В чем смысл модели АРПСС? Какими могут быть результаты ее применения?