Министерство образования и науки РФ

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Ивановский государственный химико-технологический университет»

Эконометрика Учебное пособие

Иваново 2011

УДК 330.43(075.8)

Эконометрика: Учебное пособие / М.Б. Ермолаев; ГОУВПО «Ивановский гос. хим.-технол. ун-т». Иваново, 2011. – 106 с.

Рассматривается основные модели и методы анализа взаимосвязи экономических показателей на основе статистических данных. Содержится значительное количество примеров, тестовых заданий и упражнений для самостоятельного решения.

Предназначено для студентов экономических специальностей вузов, аспирантов и практических работников в области экономики и управления.

Табл. 16. Рис. 11. Библиогр.: 15 назв.

Рецензент докт. тех. наук, проф. В.Е. Мизонов

Содержание

Введение		4
Глава 1. Парная регрессия и корреляция		7
	Постановка задачи и основные понятия	7
	Классическая парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов.	8
	Оценка общего качества уравнения линейной регрессии	11
	Интервальные оценки параметров регрессии и их статистическая значимость	15
	Использование ППП Ехсеl в построении парной линейной регрессии	17
	Нелинейные уравнения парной регрессии	18
	Выводы по построенной регрессии и прогнозирование	21
Глава 2. Модели множественной регрессии		26
	Постановка задачи и основные понятия	26
	Множественный корреляционный анализ	26
	Классическая линейная множественная регрессия	29
	Показатели качества уравнения множественной регрессии	32
	Прогнозирование на основе регрессии	35
	Нелинейные модели множественной регрессии	36
	Проблема гетероскедастичности	37
	Проблема автокорреляции	42
	Обобщенный метод наименьших квадратов	46
	Проблема мультиколлинеарности объясняющих переменных	49
	Фиктивные переменные в регрессионных моделях	51
Глава 3. Анализ временных рядов		56
	Понятие временного ряда	56
	Предварительный анализ временного ряда	57
	Сглаживание временного ряда	60
	Трендовые модели на основе кривых роста	63
	Тренд-сезонные модели	71
Глава 4. Системы одновременных уравнений		77
	Системы одновременных уравнений: основные понятия и примеры	77
	Косвенный метод наименьших квадратов	79
	Проблема идентификации	82
	Двухшаговый метод наименьших квадратов	86
Предметный указатель		91
Литература		94
Приложение		95