Тема 15. Банковский надзор в Российской Федерации.

Организация надзора за деятельностью кредитных организаций в соответствии с положениями федерального закона "О Центральном банке РФ". .Задачи и функции банковского надзора. Полномочия Банка России в области надзора за деятельностью кредитных организаций.

Информационная база для осуществления надзорных функций. Виды и формы отчетности кредитных организаций, предоставляемых Банку России. Формы и методы надзора и контроля. Пруденциальный (документарный) надзор. Механизм инспекционных проверок. Институт кураторов кредитных организаций.

Инструменты банковского надзора и контроля. Требования по минимальному размеру уставного капитала для вновь создаваемых кредитных организаций, собственных средств для действующих кредитных организаций. Обязательные нормативы деятельности кредитных организаций. Норматив достаточности капитала. Его значение для достижения финансовой устойчивости банка и небанковской кредитной организации.

Нормативы ликвидности кредитной организации. Соотношение ликвидных и суммарных активов.

Нормативные требования по величине кредитного риска к крупным заемщикам, акционерам, инсайдерам.

Нормативное регулирование использования собственных средств кредитных организаций для приобретения долей (акций) других юридических лиц.

Применяемые меры воздействия к кредитным организациям, не выполняющим надзорные требования.

Основные тенденции развития банковского надзора. Международный банковский надзор. Решения Базельского комитета по изменению надзорных требований по достаточности капитала и уровню ликвидности. Регламентация действий банков по организации систем управления рисками. Принципы Базельского комитета по управлению рисками. Внедрение систем стресс-тестирования рисков.

Семинарские и практические занятия, учебные задания

Семинар 1. Деньги в рыночной экономике

1. Происхождение денег. Эволюция денег.

2. Сущность и функции денег.

3. Роль денег в рыночной экономике.

Контрольные вопросы по теме

1. Охарактеризуйте деньги как необходимый элемент экономических отношений в обществе.

2. Назовите предпосылки возникновения денег.

3. Дайте пояснение сущности денег как всеобщего товарного эквивалента.

4. Поясните, почему с переходом к системе неразменных денег снижаются трансакционные издержки.

5. Назовите отличительные особенности роли денег в рыночной и нерыночной экономике.

6. Какую роль выполняют деньги во внешнеэкономических отношениях? Какие деньги могут выполнять роль мировых денег?

Семинар 2. Виды денег в современной экономике

1. Бумажные деньги. Организация эмиссии.

2. Кредитные деньги. Особенности выпуска и обращения.

3. Электронные деньги. Понятие. Функции. Регулирование эмиссии

Практическое занятие 1. Денежная масса и ее измерение

1. Наличные деньги. Достоинства и недостатки. Структура и динамика эмиссии.

2. Денежные агрегаты, используемые для измерения денежной массы в России.

3. Денежная база.

4. Различные подходы к измерению денежной массы. Мировая практика.

У ч е б н ы е з а д а н и я

Задание 1. Произвести анализ состава, структуры и динамики денежной массы (агрегата М2), используя данные табл. 1. При этом следует помнить, что в агрегат М2 включаются наличные деньги в обращении, остатки средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций. финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц- резидентов Российской федерации.

Таблица 1

Денежная масса Российской Федерации

Дата	Денежная масса М2, (млрд. руб.)			Темпы прироста М2 к предыдущей дате, %	Доля наличных денег в М2, %
	Всего	Наличные денежные средства (М0)	Безналичные средства
01.01.2008	12869,0	3702,2	9166,7
01.01.2009	12975,9	3794,8	9181,1
01.01.2010	15267,6	4038,1	11229,5
01.01.2011	20011,9	5062,7	14949,1

Задание 2. На рисунке 1 отображены темпы прироста денежных агрегатов М0, М2 и безналичных денежных средств. Как видно из рисунка, резкое снижение темпов прироста произошло в период мирового финансового кризиса. Поясните, какие факторы влияют на величину прироста различных агрегатов денежной массы. Чем вызывается усиленный спрос на национальную валюту?

Задание 3. Определить величину денежной базы в узком и широком измерении на основании следующих данных таблицы 2. Оценить изменения в составе денежной базы за год.

Таблица 2