- •Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «фінансові інвестиції»
- •1. Зміст дисципліни за темами
- •Тема 1. Методологічні засади фінансового інвестування
- •Тема 2. Оцінювання інструментів власності
- •Тема 3. Аналіз боргових фінансових інструментів
- •Тема 4. Управління іро
- •Тема 5. Використання деривативів в управлінні інвестиціями
- •Тема 6. Управління портфелем фінансових інвестицій
- •Тема 7. Національна депозитарна система
- •Тема 8. Фінансові інвестиції підприємств
- •Тема 9. Управління банківськими фінансовими інвестиціями
- •Тема 10. Діяльність страхових компаній у сфері інвестицій
- •Тема 11. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів
- •Тема 12. Індивідуальні інвестори на фінансовому ринку
- •2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання.
- •2.1. Карта навчальної роботи студента карта навчальної роботи студента з дисципліни «Фінансові інвестиції» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»
- •2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.
- •Шкала для оцінки виконання завдань на семінарських (практичних) заняттях*
- •2.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.
- •Шкала оцінювання виконання творчого індивідуального завдання
- •3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання.
- •3.1. Карта навчальної роботи студента Карта самостійної роботи студента з дисципліни (вибіркової ) «Фінансові інвестиції»
- •3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни. Контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється у два етапи, що включають:
- •Виконання індивідуальних завдань у формі розрахункової роботи та вибіркового завдання – 50 балів.
- •Критерії оцінювання відповіді задачі
- •3.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.
- •Шкала для оцінки відповіді на теоретичне питання.
- •Шкала для оцінки виконання задач.
- •4. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.
- •4.1. Перелік письмових робіт
- •1. Теоретичні положення теми роботи, зокрема проблемні та дискусійні питання.
- •2. Аналіз діючої практики роботи банків (інших ланок кредитної системи) на ділянці, яка відповідає темі дослідження.
- •3. Розробка та обґрунтування рекомендацій щодо покращення окремих сторін діяльності банків або інших об’єктів дослідження.
- •Тематика напрямків для підготовки рефератів (есе) (для студентів денної та заочної форм навчання)
- •Тематика для підготовки аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій з дисципліни «Фінансові інвестиції”:
- •4.2. Перелік типових задач
- •Цінний папір Фактор “бета”
- •Інвестиційний Фактор “бета” інструмент
- •5. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни
- •6. Рекомендовані інформаційні джерела. Основна
- •Додаткова
1. Зміст дисципліни за темами
Тема 1. Методологічні засади фінансового інвестування
Фінансові інвестиції: поняття та сутність. Напрями здійснення фінансового інвестування. Класифікація фінансових інвестицій за різними ознаками.
Інструменти фінансового інвестування: фінансові активи, фінансові зобов’язання, інструменти власного капіталу, похідні фінансові інструменти.
Цінні папери та їх види. Класифікація цінних паперів за інвестиційними якостями.
Процес управління фінансовими інвестиціями: постановка цілей інвестування; формування основних напрямів інвестиційної політики; вибір портфельної стратегії; вибір активів, що будуть включені до портфеля; оцінка ефективності інвестицій.
Тема 2. Оцінювання інструментів власності
Основні характеристики інструментів власності. Акції та їх інвестиційні якості.
Визначення курсової вартості та дохідності акцій.
Використання фундаментального аналізу для оцінювання акцій. Технічний аналіз і графічні картини фондового ринку.
Західні і вітчизняні індекси фондового ринку.
Тема 3. Аналіз боргових фінансових інструментів
Загальна характеристика та види облігацій. Інвестиційні якості облігацій.
Використання рейтингових систем оцінювання облігацій.
Операції з ощадними (депозитними) сертифікатами, казначейськими зобов’язаннями і векселями.
Визначення курсової вартості і дохідності боргових цінних паперів.
Активні і пасивні стратегії управління портфелем облігацій.
Тема 4. Управління іро
Становлення та розвиток первинного ринку. Основні способи залучення коштів для ІРО.
Система та етапи щодо проведення процедурі ІРО, види заявок та методів проведення ІРО.
Цінні папери первинного ринку. Інвестиційні якості цінних паперів та емітентів при первинному розміщенні.
Основні переваги та недоліки первинного публічного розміщення цінних паперів.
Визначення інструментів щодо зменшення ризиків та підтримки ліквідності емітента.
Тема 5. Використання деривативів в управлінні інвестиціями
Сутність строкового ринку і строкових угод. Функції і види деривативів. Хеджери, спекулянти та арбітражери на строковому ринку.
Ф’ючерсні контракти та індексні стратегії.
Опціони та їх роль в інвестуванні. Види опціонів. Основні стратегії використання опціонів.
Визначення та види свопів. «Ванільні» свопи та свопи з начинкою.
Тема 6. Управління портфелем фінансових інвестицій
Портфель фінансових інвестицій і його види. Принципи формування портфеля фінансових інвестицій.
Підходи до формування портфеля фінансових інвестицій. Традиційний підхід до формування портфеля і сучасна портфельна теорія. Гіпотеза ефективного ринку.
Визначення очікуваної дохідності та ризику портфеля
Диверсифікація портфеля фінансових інвестицій. Криві байдужості інвестора. Теорема про ефективну множину.
Тема 7. Національна депозитарна система
Характеристика та структура Національной депозитарної системи.
Основні положення щодо регулювання взаємовідносин між учасниками різних рівнів депозитарної системи.
Оцінювання інвестиційної активності учасників національної депозитарної системи
Емпірична перевірка моделі оцінювання фінансових активів: методологія і результати.
Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов http://dipplus.com.ua/