Вопрос 24. Глобальные риски. Определение. Показатели тяжести. Основные проблемы управления глобальными рисками. Пути снижения глобальных рисков.
Определение глобального риска
Риски, идентифицированные как глобальные, оцениваются по их вероятности и тяжести.
Было разработано шесть критериев для идентификации глобальных рисков и их отбора из широкого перечня рисков, которые были разработаны ранее. Временной горизонт в 10 лет был выбран для обеспечения точности при рассмотрении каждого риска над другими. Шесть критериев могут быть сгруппированы по четырем классам.
1. Масштабы и степень воздействия (последствия) глобальных рисков.
Глобальный риск имеет глобальный масштаб с потенциалом (включая первичные и вторичные последствия) воздействия по крайней мере на три региона мира по крайней мере на двух континентах.
Даже если глобальные риски имеют региональную или локальную природу, их последствия ощутимы во всем мире. Глобальные риски имеют межотраслевые воздействия, которые могут повлиять на три или более промышленности. Каждый глобальный риск должен удовлетворять обоим этим критериям.
2. Природа воздействия - экономические или социальные, или оба типа рисков одновременно.
Глобальные риски имеют экономическое воздействие, превышающее 10 млрд. долл. США и/или значительные социальные последствия в виде человеческих страданий и потери жизни, вызывающие давление общества, требующего реагировать на это. Каждый глобальный риск должен удовлетворять одному из этих двух критериев.
3. Неопределенность
Основанием для включения в список глобальных рисков должна быть неопределенность того, как риск будет проявляться в течение более десяти лет, или как минимум неопределенность в отношении масштабов и тяжести его последствий. Если тенденция риска, путь которого уже ясен, и был уменьшен или иным способом полностью приспособлен в перспективном планировании, то такой риск не является глобальным риском в рамках данной Программы2.
4. Необходимость реагирования многих заинтересованных сторон (стейкхолдеров)
Чтобы обосновать включение в Программу, глобальный риск был определен как риск, требующий многостороннего подхода для реагирования на него. Это может быть следствием сотрудничества между государственными и частными секторами, необходимого для понимания движущих сил риска для того, чтобы оценить его взаимосвязь с другими рисками, или его воздействия на различные отрасли промышленности или страны, или потому, что согласованные усилия правительств, многосторонних организаций, деловых кругов (бизнеса) и институтов гражданского общества необходимы для устранения причин и смягчения последствий.
Показатели вероятности и тяжести рисков
Показатели вероятности рисков
Показатель |
Численная вероятность |
Качественная оценка |
1 |
Ниже 1% |
Низкая |
2 |
1-10% |
Умеренная |
3 |
10-20% |
Высокая |
4 |
Свыше 20% |
Очень высокая |
Показатели тяжести риска
Показатель |
Значение |
Разрушение имущества/ экономический ущерб |
|
1 |
10-50 млрд. US $ |
2 |
50-250 млрд. US $ |
3 |
250 млрд – 1 трл US $ |
4 |
Свыше 1 трл US $ |
Потеря человеческой жизни |
|
1 |
Менее 100 |
2 |
100-10000 |
3 |
10000 – 1 млн |
4 |
Свыше 1 млн |
Влияние на рост (% глобального ВВП) |
|
1 |
Менее чем 0,2 |
2 |
0,2 – 0,7 |
3 |
0,7 – 1,5 |
4 |
Свыше 1,5 |
В дополнение к оценке рисков с точки зрения вероятности и серьезности GRN разработала качественный «барометр» глобальных рисков, на основе экспертных оценок перспективы глобального риска. Это в большой степени мера, рассматривающая будущее: она не смотрит, как риск вел себя на протяжении последних лет, а скорее оценивает, может ли серьезность риска на ближайшие 10 лет стать более или менее острой.
Риски классифицируются на пять областей:
- экономические.
- геополитические.
- экологические.
- социальные.
- технологические риски.
Один из главных выводов работы ВЭФ тот, что глобальные риски не проявляются изолированно: их причины, совокупность условий, инициирующих действие, и последствия взаимосвязаны. Такие эффекты часто называют принципом «домино». Совсем недавно связи между двумя основными вопросами государственной политики и частных предприятий – энергетическая безопасность и изменение климата – усилили мнение, что глобальные риски отчасти имеют общее происхождение.
Каким образом лучше всего рассматривать взаимосвязанность? Один подход – оценить корреляции. Это даст простую меру статической связанности. В 2006 GRN привлекла ученых и экспертов, чтобы «нарисовать картину» корреляций между двадцатью тремя важнейшими рисками. Многие риски имеют несколько причин и последствий. Корреляционная матрица не может быть всеобъемлющим объяснением причинности. Однако она показывает макро корреляции, которые могут быть. В графике ниже численные взаимосвязи между рисками отражены толщиной линии, соединяющие их.
Корреляции дают отличное общее представление о связях между рисками, но упускают из виду динамику связей: даже когда причины и следствия могут быть определены с уверенностью, то, в каком контексте появляются риски и взаимодействуют, может привести к различным оценкам вероятности и последствий.
Почему взаимосвязанность имеет значение для безопасности
Большая проблема для политических деятелей – как заставить фирмы инвестировать в меры снижения риска в мире с растущими взаимозависимостями между разными частями системы. С 11 сентября исследователи и практики сфокусировались на стратегиях работы с этой проблемой в условиях главенства взаимозависимой безопасности (interdependent security). Обстоятельства взаимозависимой безопасности те, в которых каждая фирма или индивидуум, которые являются частью взаимозависимой системы, должны независимо решить, принимать ли защитные стратегии, смягчающие будущие потери. Такие меры могут сократить риск прямых потерь для страны, фирмы или человека, но все еще остается возможность получить ущерб от тех, кто не принял аналогичные меры.
Экономическое побуждение лиц принимающих решения инвестировать в защитные действия зависит от того, делают ли это другие. Тот факт, что риск отчасти определен поведением других, дает сложную структуру стимулов для людей и фирм, чтобы не инвестировать в меры по смягчению рисков.
Среди многих взаимозависимых проблем безопасности, если одно действующее лицо ожидает, что другие не будут инвестировать в безопасность, стимула инвестировать нет. В конечном счете, может получиться, что никто не будет инвестировать. С другой стороны, если каждый принимающий решение будет думать, что другие примут защитные меры, оптимальная стратегия будет делать то же самое.
Эвристика
Мир все более запутан и не определен. В отсутствии полной информации люди не могут принимать наилучшие решения. В противовес неоклассической теории, люди принимают нерациональные решения. Наши решения часто зависят от огрубления окружающего мира, позволяющего принимать быстрые решения, в соответствии с заученным поведением. Это известно как эвристика, от греческого слова «искать».
Существование эвристики исходит из факта, что человеческого мышление специализируется на быстром принятии решений за счет упрощения сложностей. В естественных условиях выживание зависит от быстроты реакции на угрозу и эффективных ответных действий. Эвристика обычно полезна для быстрого и легкого принятий решений. Но она может привести к неверным суждениям, особенно в восприятии риска.
Существует около 80 эвристических смещений, которые мешают правильно оценивать риск. Большинство из них не независимы, а обостряют одни других. Существование многосторонних связей позволит побороть множество смещений: интерпретация последовательности событий через призму поверхностных похожих подсчетов, концентрация на моменте, который может подтвердить наши предположения, а не поставить их под сомнения, переоценка наших возможностей, привязанность к фактам, встреченным в определенном контексте.
Политические ошибки в управлении риском
Исторически политика на финансовых рынках и смягчала, и усиливала риски. Мировые риски, которые сложно понять и привязать к ряду взаимосвязанных факторов, особенно восприимчивы к политическим ошибкам со стороны правительств, инспекторов и центральных банков.
В некоторых случаях, политика глушила эффекты на рынках и тем самым понижала волатильность – автоматический стабилизатор в развитых экономиках, например, помогает выравнивать экономические циклы. В других случаях, однако, политика серьезно усложнила риск: большинство ответных действий правительства на крушение рынков акций в 1929, вкупе со стандартными механизмами цен и зарплат, скорее обострила последствия, чем смягчила их.
Совсем недавно ошибки регулирования денежной политики сократили возможности рынка смягчать или обострять риски внутри самих рынков.
Политические ошибки обычно очевидны, если на них смотреть ретроспективно, но не так очевидны во время их совершения – решения принимаемые правительством и инспекторами зависят от суждений, опыта, неполноты информации и баланса вариантов действий.
Однако осведомленность о возможных политических ошибках дает лучшие стратегии по избеганию ошибок в будущем.
Смягчение рисков
Цель идентификации и оценки рисков – предложить инструменты по их смягчению. Но путь от оценки мировых рисков к их смягчению в условиях неопределенности, взаимозависимости и конкурирующих интересов не так-то прост.
Смягчение требует постоянного баланса между действиями и ответной реакцией, между предотвращением реализации рисков и работой над их последствиями, между преждевременными и запоздалыми действиями.
Приоритезация риска
Ресурсы для борьбы с риском всегда ограничены. Приоритезация – неотъемлемый шаг при распределении ресурсов на борьбу с рисками. Естественная основа приоритезациии – это, в первую очередь, оценка вероятности реализации риска и тяжести последствия от этого. Эти оценки всегда идиосинкразические и искажены рядом эвристических факторов, например, воспринимаемая вероятность смещена под влиянием «новизны» и «наличия», тогда как тяжесть последствий зависит от «яркости» и воспринимаемой уязвимости. Второй элемент приоритезациии – это ценности: разные ценности организации могут определять ее ощущение уязвимости, как и ее ответственность за смягчение риска.
Третий и последний элемент – открытость для смягчения, в случае, когда есть очевидные стратегии борьбы с риском, риск может быть упразднен проще, чем когда стратегии расплывчаты.
На мировом уровне ключевые элементы борьбы с риском (управления риском) связаны с рядом проблем.
Во-первых, потенциальные следствия рисков оказывают влияние на все организации, несмотря на то, что мировые риски воспринимаются индивидуальными организациями и странами как экзогенные.
Во-вторых, мировые риски могут привести к совсем неожиданным последствиям, тем, которые имеют малую вероятность и не могут быть до конца поняты в классическом представлении об убытках.
В-третьих, мировые риски (такие как изменение климата) могут возникнуть на десятилетних временных интервалах, заставляя сравнивать меры по смягчению по разным поколениям.
В-четвертых, взаимозависимость глобальных рисков усложняет приоритезацию, рассмотрение их отдельно может увеличить издержки на борьбу с ними: как утверждает данный доклад, взаимозависимость – основная черта мировых рисков.
Наконец, в-пятых, борьба с мировыми рисками требует кооперации разных групп – возникает проблема управления коллективными действиями. Большинство глобальных рисков не могут быть смягчены отдельными организациями.
Подходы, используемые для смягчения индивидуальных рисков, зависят от приоритезации, ресурсов и знаний. Некоторые риски могут быть эффективно смягчены с использованием относительно малого количества ресурсов, путем изменения индивидуального восприятия и поведения, другие требуют сильных институциональных процессов и действий. Общее в борьбе со всеми глобальными рисками то, что они требуют выравнивания приоритетов, общего понимания и общих усилий по решению проблем коллективными действиями. Один подход включает действия по предотвращению появления определенного риска. Его преимущество в том, что если он успешен, то он позволяет избежать самого рискового события. Однако он предполагает некоторую уверенность в появление риска и то, что он может быть изолирован, но это сделать сложно.
Другой вариант смягчения индивидуальных рисков – это попытаться понять рост взаимозависимостей между глобальными рисками и концентрировать усилия на них.
Конечный подход – это улучшение гибкости системы, чтобы она могла выдерживать целый ряд неожиданных событий. Такой подход признает, что события могут быть предсказаны и предотвращены.
В реальности, такие подходы не являются взаимоисключающими. Стратегии борьбы с риском должны включать части всех подходов и, как и сами риски, быть динамическими и сложными.
В докладе Global risk 2006 года ВЭФ разработал идею «пяти путей» смягчения рисков:
- улучшение проницательности (понимания, способности разобраться в существе вопроса;
- увеличение информационных потоков;
- перефокусировка стимулов;
- улучшений инвестиций и
- внедрение через институты.
В докладе Global risk 2007 эти пять путей были приложены к глобальным рискам, для понимания, на чем следует сфокусировать усилия.