Задача№ 14.

Є три можливих варіанти інвестування коштів фірми (А1;А2;А3), які за умов різного сполучення факторів зовнішнього середовища (S1; S2; S3) принесуть різний прибуток (тис. грн).

Варіанти інвестування коштів	Варіанти сполучення факторів зовнішнього середовища
	S1	S2	S3
A1	50	30	20
A2	40	50	10
A3	45	25	30

Визначити найкращий варіант інвестування коштів за допомогою крітерію Лапласа в умовах невизначенності стану ринкового середовища.

Рішення:

В умовах невизначенності стану ринку, припускається що сума імовірностей складає 1 ( Pn =1), де n –кількість станів ринку. Математично критерій Лапласа має вид:

max ( Pn * Rij)

А1= (50*1/3)+(30*1/3)+(20*1/3)=100/3

А2= (40*1/3)+(50*1/3)+(10*1/3)=100/3

А3= (45*1/3)+(25*1/3)+(30*1/3)=100/3

Варіанти інвестування коштів рівнозначні, оскільки А1=А2=А3.

Задача№ 15.

Є три можливих варіанти інвестування коштів фірми (А1;А2;А3), які за умов різного сполучення факторів зовнішнього середовища (S1; S2; S3) принесуть різний прибуток (тис. грн).

Варіанти інвестування коштів	Варіанти сполучення факторів зовнішнього середовища
	S1	S2	S3
A1	50	30	20
A2	40	50	10
A3	45	25	30

Визначити найкращий варіант інвестування коштів фірми за допомогою критерію жалю (Севіджа).

Рішення:

Критерій жалю передбачає, що менеджер повинен мінімізувати свої витрати. Таким чином менеджер min потенційну помилку при прийнятті невірного рішення. Для цього розраховуються втрати окремо для кожного варіанту інвестування коштів, а потім у новій матриці втрат обирається той варіант інвестування, який мінімізує максимальні втрати:

min(max Bij), при Bij =Rij-( minRij)

1. розрахувуємо втрати окремо для кожного обраного варіанту інвестування коштів:

Варіанти інвестування коштів	Варіанти сполучення факторів зовнішнього середовища
	S1	S2	S3	при min S
А1	50-40=10	30-25=5	20-10=10	40
А2	40-40=0	50-25=25	10-10=0	25
А3	45-40=5	25-25=0	30-10=20	10

2. нова матриця буде мати вигляд:

	S1	S2	S3	max Rij
B1	10	5	10	10
B2	0	25	0	25
B3	5	0	20	20

Найкращим варіантом інвестування коштів фірми являється варіант А1, оскільки забезпечує min втрати А1=10, тобто відповідає формулі min(max Rij).